一种资源归还增比确定方法、装置和电子设备制造方法及图纸

本发明专利技术提供了一种资源归还增比确定方法、装置和电子设备。该方法包括：获取历史用户的用户特征数据，计算用户的用户风险评分，用户特征数据包括资源归还增比数据、违约或逾期数据、资源归还时间数据；基于所述用户风险评分，计算与用户风险评分相对应的风险成本；构建资源归还增比确定模型，计算目标用户在资源归还期限内风险状态的转移概率；根据所计算的转移概率，计算目标用户的RAROC值，该RAROC值用于表示风险调整后的净收益与经济资本的比率；基于所计算的RAROC值，确定最佳的资源归还增比。本发明专利技术实现了针对不同用户的差异化利率定价，有效避免了金融公司或机构的经济损失，还进一步优化了资源归还增比确定方法。

【技术实现步骤摘要】
一种资源归还增比确定方法、装置和电子设备
本专利技术涉及计算机信息处理领域，具体涉及一种资源归还增比确定方法、装置和电子设备。
技术介绍
在基于互联网的应用技术中，常常需要在不同的参与方之前进行资源的交换。这里所称的资源是指任何可被利用的物质、信息、金钱、时间等。信息资源包括计算资源和各种类型的数据资源。数据资源包括各个领域中的各种专用数据。资源的流转通常伴随着资源信息的流转，资源的流转过程中，往往需要涉及资源的增长和减少，由此产生资源的增比。例如，当数据资源或计算资源从第一方转移到另一方时，另一方在归还数据资源或计算时，可能需要计算应归还的数据资源或计算资源的增量。在金融领域中，对于金融资源的使用亦是如此，资源归还增比通常以利率的形式表现。各大银行或其他金融平台授信通过大量用户，授信本身不会产生收益，只有用户在授信后产生动支行为，才会产生经济收益。因此，无论是各大银行还是第三方金融平台，都需要促进注册用户或授信用户的动支率。目前，各大银行和金融平台通过提高信用额度来促进用户的资源请求行为，提高用户的动支次数，但是，现有技术中对用户金融资源分配后的风险管理较为简单，都是被动式地获取用户是否逾期未还的结果，并在确定出用户逾期后再进行后续的催收或者理赔处理。然而，当用户出现逾期未还的情况时，首先增加了用户风险概率，对金融机构和银行也带来了巨大的资金风险。然而，例如各大银行的资金管理、理财类等的金融产品，通常会根据个人信用和资产情况而制定不同资源分配额度，每个人的信用值、还款能力、违约风险都是不一样的，显然，对于优质用户和非优质用户都使用差别不大的利率定价是不合理的。而国内的某些互联网金融产品，会针对部分在本平台信用良好的用户进行促销型利率优惠活动（例如手续费5折等活动），但在针对用户资质实现差别化的利率定价还存在很大改进空间。因此，有必要提供一种更优化的资源归还增比确定方法。
技术实现思路
为了解决定价不合适导致优质客户的流失、低风险客户挤占有限的金融资源等问题，本专利技术提供了一种资源归还增比确定方法，用于确定所分配的资源在归还时的增长比例，包括：获取历史用户的用户特征数据，计算用户的用户风险评分，所述用户特征数据包括资源归还增比数据、违约或逾期数据、资源归还时间数据；基于所述用户风险评分，计算与所述用户风险评分相对应的风险成本；构建资源归还增比确定模型，计算目标用户在资源归还期限内风险状态的转移概率；根据所计算的转移概率，计算所述目标用户的RAROC值，该RAROC值用于表示风险调整后的净收益与经济资本的比率；基于所计算的RAROC值，确定最佳的资源归还增比。优选地，所述计算目标用户的RAROC值包括：，其中，为风险调整收益；为单笔资源使用利率；为资源配额；为风险成本；为经营成本；为资金成本；为经济资本。优选地，所述基于所述用户风险评分，计算与所述用户风险评分相对应的风险成本包括：使用用户评分模型，计算用户风险评分，所述用户风险评分包括违约概率和/逾期概率；根据所计算的用户风险评分，评估用户的金融风险等级，并进一步量化风险成本，以得到预期损失。优选地，所述量化风险成本包括计算违约损失率、违约风险值、违约期数、逾期损失率、逾期损失值、逾期期数、用户在违约时或逾期时的资源归还余额及其损失值、以及风险状态变更的风险成本中的至少两个风险指标。优选地，还包括：使用市场风险模型，计算值，该值等于预期损失与非预期损失之和，其中，所述非预期损失包括信用风险的非预期损失、市场风险的非预期损失、操作风险的非预期损失。优选地，还包括：预设判断规则，该判断规则包括设定第一目标阈值和第二目标阈值，所述目标阈值用于判断新用户是否通过审批流程；所述第二目标阈值用于判断现有用户是否存在风险状态变更；将所计算的目标用户的RAROC值与第一目标阈值和第二目标阈值进行比较，并根据预定的资源归还增比策略，确定所述目标用户的最佳资源归还增比。优选地，在所计算的RAROC值小于所述第一目标阈值时，判断目标用户不能通过审批流程，以拒绝该用户的资源请求。优选地，在特定数量期数内所计算的RAROC值大于所述第二目标阈值而当前归还期数时所计算的RAROC值小于所述第一目标阈值时，判断目标用户的风险升高；基于用户的风险状态变化，调整或更新所述用户的资源归还增比。优选地，使用XGboost算法和LR算法，构建资源归还增比模型，使用训练数据对该资源归还增比模型进行训练，所述训练数据包括用户风险评分、历史风险状态的转移概率和历史资源归还增比值；使用训练好的资源归还增比模型计算目标用户的资源归还增比。此外，本专利技术还提供了一种资源归还增比确定装置，用于确定所分配的资源在归还时的增长比例，包括：第一计算模块，用于获取历史用户的用户特征数据，计算用户的用户风险评分，所述用户特征数据包括资源归还增比数据、违约或逾期数据、资源归还时间数据；第二计算模块，基于所述用户风险评分，计算与所述用户风险评分相对应的风险成本；构建模块，用于构建资源归还增比确定模型，计算目标用户在资源归还期限内风险状态的转移概率；第三计算模块，用于根据所计算的转移概率，计算所述目标用户的RAROC值，该RAROC值用于表示风险调整后的净收益与经济资本的比率；确定模块，用于基于所计算的RAROC值，确定最佳的资源归还增比。优选地，所述第三计算模块包括：，其中，为风险调整收益；为单笔资源使用利率；为资源配额；为风险成本；为经营成本；为资金成本；为经济资本。优选地，所述第一计算模块包括：使用用户评分模型，计算用户风险评分，所述用户风险评分包括违约概率和/逾期概率；根据所计算的用户风险评分，评估用户的金融风险等级，并进一步量化风险成本，以得到预期损失。优选地，所述量化风险成本包括计算违约损失率、违约风险值、违约期数、逾期损失率、逾期损失值、逾期期数、用户在违约时或逾期时的资源归还余额及其损失值、以及风险状态变更的风险成本中的至少两个风险指标。优选地，还包括：使用市场风险模型，计算值，该值等于预期损失与非预期损失之和，其中，所述非预期损失包括信用风险的非预期损失、市场风险的非预期损失、操作风险的非预期损失。优选地，还包括设定模块，所述设定模块用于预设判断规则，该判断规则包括设定第一目标阈值和第二目标阈值，所述目标阈值用于判断新用户是否通过审批流程；所述第二目标阈值用于判断现有用户是否存在风险状态变更；将所计算的目标用户的RAROC值与第一目标阈值和第二目标阈值进行比较，并根据预定的资源归还增比策略，确定所述目标用户的最佳资源归还增比。优选地，还包括判断模块，所述判断模块用于在所计算的RAROC值小于所述第一目标阈值时，判断目标用户不能通过审批流程，以拒绝该用户的资源请求。优选地，所述判断模块包括：在特定数量期数内所计算的RAROC值大于所述第二目标阈值而当前归还期数时所计算的RAROC值小于所述第一目标阈值时，判断目标本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种资源归还增比确定方法，用于确定所分配的资源在归还时的增长比例，其特征在于，包括：/n获取历史用户的用户特征数据，计算用户的用户风险评分，所述用户特征数据包括资源归还增比数据、违约或逾期数据、资源归还时间数据；/n基于所述用户风险评分，计算与所述用户风险评分相对应的风险成本；/n构建资源归还增比确定模型，计算目标用户在资源归还期限内风险状态的转移概率；/n根据所计算的转移概率，计算所述目标用户的RAROC值，该RAROC值用于表示风险调整后的净收益与经济资本的比率；/n基于所计算的RAROC值，确定最佳的资源归还增比。/n

【技术特征摘要】
1.一种资源归还增比确定方法，用于确定所分配的资源在归还时的增长比例，其特征在于，包括：
获取历史用户的用户特征数据，计算用户的用户风险评分，所述用户特征数据包括资源归还增比数据、违约或逾期数据、资源归还时间数据；
基于所述用户风险评分，计算与所述用户风险评分相对应的风险成本；
构建资源归还增比确定模型，计算目标用户在资源归还期限内风险状态的转移概率；
根据所计算的转移概率，计算所述目标用户的RAROC值，该RAROC值用于表示风险调整后的净收益与经济资本的比率；
基于所计算的RAROC值，确定最佳的资源归还增比。


2.根据权利要求1所述的资源归还增比确定方法，其特征在于，所述计算目标用户的RAROC值包括：

，
其中，为风险调整收益；为单笔资源使用利率；为资源配额；为风险成
本；为经营成本；为资金成本；为经济资本。


3.根据权利要求1或2所述的资源归还增比确定方法，其特征在于，所述基于所述用户风险评分，计算与所述用户风险评分相对应的风险成本包括：
使用用户评分模型，计算用户风险评分，所述用户风险评分包括违约概率和/逾期概率；
根据所计算的用户风险评分，评估用户的金融风险等级，并进一步量化风险成本，以得到预期损失。


4.根据权利要求3所述的资源归还增比确定方法，其特征在于，
所述量化风险成本包括计算违约损失率、违约风险值、违约期数、逾期损失率、逾期损失值、逾期期数、用户在违约时或逾期时的资源归还余额及其损失值、以及风险状态变更的风险成本中的至少两个风险指标。


5.根据权利要求3所述的资源归还增比确定方法，其特征在于，还包括：
使用市场风险模型，计算值，该值等于预期损失与非预期损失之和，其中，所述非
预期损失包括信用风险的非预期损失、市场风险的非预期损失、操作风险的非...

【专利技术属性】
技术研发人员：张国光，宋孟楠，苏绥绥，郑彦，
申请(专利权)人：北京淇瑀信息科技有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11