一种基于动态财资流的中小企业超短期信用评价方法技术

本发明专利技术公开了一种基于动态现金流的中小企业超短期信用评价方法。本发明专利技术放弃了低频、易造假的财务数据和实时性、有效性待验证的大数据风险信息，以Saas资金管理系统为基础，以企业动态财资流为核心，从经营性现金流、客户交易流、产品现金流、现金流计划、经营性自偿能力、资产性自偿能力、计划性偿付能力和还款记录等角度全面充分萃取财资流中的动态信用信息来实时评价企业超短期信用水平。本发明专利技术能够更加实时、动态地反映和区分中小企业的信用状况，将其财资流转化为资信信息，为其获取超短期信用支持提供增信，也便于商业合作方和金融机构更准确地把握中小企业的实时信用状况。

【技术实现步骤摘要】
一种基于动态财资流的中小企业超短期信用评价方法
本专利技术属于企业主体信用评价领域，具体涉及一种基于动态财资流、针对营业收入2000万元及以上成长性优质中小企业的超短期信用评价方法。
技术介绍
广义的财资即“财金资源”，是企业财务与金融资产及资源的集合，包括财资资产、资源、资金与财资信用等。本专利技术所述的财资流主要是包含业务信息的广义的现金流。目前，在企业主体的信用风险评价领域，主要有评级公司的主体信用评价、人民银行的企业征信报告、征信机构的企业征信报告/信用分、银行等金融机构的主体信用评价、供应链核心企业的商业信用评价。评级公司和大部分银行等金融机构的主体信用评价以资产负债表、利润表和现金流量表为基础，以财务科目数据异常或异常变动为抓手，对企业进行全面的尽职调查。人民银行的企业征信报告以企业在银行等金融机构的信贷历史为核心，结合企业基本信息。征信机构的企业征信报告以企业基本信息和政务公开信息为基础，结合自有以及从第三方或政府部门引入的数据，编制信用报告。供应链核心企业的商业信用评价可以分成两种类型，一种仍然以财务报告的信息为本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于动态财资流的中小企业超短期信用评价方法，其特征在于包括如下步骤：/n步骤1、数据采集：/n以Saas资金管理系统为基础，通过与企业的持续合作，帮助企业提升财资管理能力，在企业授权下动态获企业取财资流信息；/n所述的财资流信息包括：/na.企业经营管理中所有资金流入和流出的数量、时间、交易对手方、对手方所在区域、用途、类型信息；/nb.企业资金流入和流出的计划，包括数量、日期、对手方、用途和类型；/nc.企业投融资引起的未来资金流入和流出；/n步骤2、使用ARIMA模型对经营性现金流入、经营性现金流出、经营性现金净流入、现金净流入进行预测；/n步骤3、从基础素质、现金流经营、偿债能力...

【技术特征摘要】
1.一种基于动态财资流的中小企业超短期信用评价方法，其特征在于包括如下步骤：
步骤1、数据采集：
以Saas资金管理系统为基础，通过与企业的持续合作，帮助企业提升财资管理能力，在企业授权下动态获企业取财资流信息；
所述的财资流信息包括：
a.企业经营管理中所有资金流入和流出的数量、时间、交易对手方、对手方所在区域、用途、类型信息；
b.企业资金流入和流出的计划，包括数量、日期、对手方、用途和类型；
c.企业投融资引起的未来资金流入和流出；
步骤2、使用ARIMA模型对经营性现金流入、经营性现金流出、经营性现金净流入、现金净流入进行预测；
步骤3、从基础素质、现金流经营、偿债能力、信用历史4个一级指标和现金流规模、经营性现金流、客户交易流、产品现金流、现金流计划、经营性自偿能力、资产性自偿能力、计划性偿付能力、还款记录9个二级指标全面萃取财资流中与信用相关的信息来评价企业超短期的信用；
步骤4、基于样本数据的分布设计评价标准，每个指标均采用100分制；
步骤5、结合变异系数法和层次分析法对指标体系的权重进行设定；
步骤6.每半年对模型使用情况进行分析，对模型指标、权重或评价标准进行微调。


2.根据权利要求1所述的一种基于动态现金流的中小企业超短期信用评价方法，其特征在于步骤2具体实现如下：
2-1.以30天为一个周期，分别构建经营性现金流入、经营性现金流出、经营性现金净流入和现金净流入的时间序列；经营性现金流入的时间序列表示{Xt}＝{Xt:t∈(1,2,…,T)}；T为最近的一个周期，XT为最近一个周期内经营性现金流入近30天的样本数据，随着t的减小，时间区间以30天为单位向前移动；
同理，经营性现金流出的时间序列表示为{X′t}＝{X′t:t∈(1,2,…,T)}；
经营性现金净流入的时间序列表示为{X″t}＝{X″t:t∈(1,2,…,T)}；
现金净流入的时间序列表示为{X″′t}＝{X″′t:t∈(1,2,…,T)}；
2-2.对经营性现金流入、经营性现金流出、经营性现金净流入和现金净流入的时间序列进行平稳非白噪声序列的验证。


3.权利要求1或2所述的一种基于动态现金流的中小企业超短期信用评价方法，其特征在于步骤3具体实现如下：
所述的基础素质通过现金流规模来考察；现金流规模考察企业未来30天预计经营性现金流入的总和；
所述的现金流经营从经营性现金流、客户交易流、产品现金流和现金流计划四个维度来考察；经营性现金流包括经营性现金流量比、经营性现金流稳定性和经营性现金流趋势三个指标；其中，经营性现金流量比＝预测的未来30天经营性现金流入/预测的未来30天经营性现金流出；经营性现金流稳定性＝最近一年月度经营性现金流入的标准差；经营性现金流趋势＝预测的未来30天经营性现金流入/最近30天经营性现金流入；
客户交易流包括客户集中度、客户稳定性和应收账款集中度三个指标；客户集中度衡量最近90天分客户经营性现金流入的吉尼系数；客户稳定性衡量最近一年企业销售收入达到80％的前几大客户月度变动情况；应收账款集中度衡量企业当前分客户应收账款的吉尼系数；
产品现金流包括产品集中度和主导产品加权波动率两个指标；产品集中度考察最近90天企业分产品销售收入的吉尼系数；主导产品加权波动率考察占企业销售收入80％的前几大产品在最近一年月收入的标准差，权重为这几大产品月均销售收入；
现金流计划使用加权达成率来衡量；加权达成率计算公式如下：



其中，D为偏差向量：
m为流入计划数量，n为流出计划数量,第i项流入计划提前流入的金额，为第i项流入计划流入提前的天数，第i项流入计划延迟流入的金额，为第i项流入计划流入延迟的天数，第i项流出计...

【专利技术属性】
技术研发人员：包恩伟，葛佳飞，张一鸣，
申请(专利权)人：浙江保融科技有限公司，
类型：发明
国别省市：浙江;33