量化交易策略执行的控制方法、系统及装置制造方法及图纸

本发明专利技术公开了一种量化交易策略执行的控制方法、系统及装置，该方法包括：接收量化交易策略的配置信息，其中，配置信息至少包括：回测参数、模拟交易条件、模拟交易参数、实盘交易条件和实盘交易参数；根据回测参数，控制量化交易策略执行回测操作，得到回测结果；在监测到回测结果满足模拟交易条件的情况下，根据模拟交易参数，控制量化交易策略执行模拟交易操作，得到模拟交易结果；在监测到模拟交易结果满足实盘交易条件的情况下，根据实盘交易参数，控制量化交易策略执行实盘交易操作，得到实盘交易结果。本发明专利技术实现了策略回测、模拟交易和实盘交易一体化自动执行的目的，降低了人工参与操作，提高了实盘交易的实时性。

Control method, system and device of quantitative trading strategy execution

The invention discloses a control method, system and device for the execution of quantitative trading strategy, the method includes: receiving the configuration information of quantitative trading strategy, wherein the configuration information at least includes: back testing parameters, simulated trading conditions, simulated trading parameters, real trading conditions and real trading parameters; controlling the back testing operation of quantitative trading strategy according to the back testing parameters, obtaining To the back test results; when the back test results meet the simulated trading conditions, control the quantitative trading strategy to perform the simulated trading operation and get the simulated trading results according to the simulated trading parameters; when the simulated trading results meet the real trading conditions, control the quantitative trading strategy to perform the real trading operation and get the real trading according to the real trading parameters Easy results. The invention realizes the goal of integrated automatic execution of strategy back testing, simulation transaction and real-time transaction, reduces the manual participation in operation, and improves the real-time performance of real-time transaction.

【技术实现步骤摘要】
量化交易策略执行的控制方法、系统及装置
本专利技术涉及计算机软件
，尤其涉及一种量化交易策略执行的控制方法、系统及装置。
技术介绍
本部分旨在为权利要求书中陈述的本专利技术实施例提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。量化交易是指利用计算程序进行投资交易的方法。由于量化交易能够避免由于人的主观性而作出的非理性投资决策，越来越多的投资用户采用量化交易策略来进行金融市场产品的交易。然而，一个量化交易策略的好坏，直接关系到投资用户的利益损失，因而，在将量化交易策略投入实盘交易之前，通常要对量化交易策略进行回测或模拟交易测试。现有的量化交易平台，能够为用户提供策略编写、回测和模拟交易等功能，但是当用户编写一个交易策略后，往往需要多次人工操作执行策略的回测或模拟交易测试，查看测试结果，并在结果满意的情况下，进行实盘交易。整个过程费时费力，且由于市场行情随时变化，策略测试耗时过长会影响到实盘交易的即时性，从而使得投资用户错过投放策略最好的时机，导致投资收益降低。
技术实现思路
本专利技术实施例提供一种量化交易策略执行的控制方法，用以解决现有量化交易平台对交易策略的回测和模拟交易测试耗时过长，影响实盘交易即时性的技术问题，该方法包括：接收量化交易策略的配置信息，其中，配置信息至少包括：回测参数、模拟交易条件、模拟交易参数、实盘交易条件和实盘交易参数；根据回测参数，控制量化交易策略执行回测操作，得到回测结果；监测回测结果是否满足模拟交易条件，并在回测结果满足模拟交易条件的情况下，根据模拟交易参数，控制量化交易策略执行模拟交易操作，得到模拟交易结果；监测模拟交易结果是否满足实盘交易条件，并在模拟交易结果满足实盘交易条件的情况下，根据实盘交易参数，控制量化交易策略执行实盘交易操作，得到实盘交易结果。本专利技术实施例还提供一种量化交易策略执行的控制系统，用以解决现有量化交易平台对交易策略的回测和模拟交易测试耗时过长，影响实盘交易即时性的技术问题，该系统包括：客户端，用于接收量化交易策略的配置信息，其中，配置信息至少包括：回测参数、模拟交易条件、模拟交易参数、实盘交易条件和实盘交易参数；服务器，与客户端通信，用于根据回测参数，控制量化交易策略执行回测操作，得到回测结果，监测回测结果是否满足模拟交易条件，并在回测结果满足模拟交易条件的情况下，根据模拟交易参数，控制量化交易策略执行模拟交易操作，得到模拟交易结果，监测模拟交易结果是否满足实盘交易条件，并在模拟交易结果满足实盘交易条件的情况下，根据实盘交易参数，控制量化交易策略执行实盘交易操作，得到实盘交易结果。本专利技术实施例还提供一种量化交易策略执行的控制装置，用以解决现有量化交易平台对交易策略的回测和模拟交易测试耗时过长，影响实盘交易即时性的技术问题，该装置包括：配置模块，用于接收量化交易策略的配置信息，其中，配置信息至少包括：回测参数、模拟交易条件、模拟交易参数、实盘交易条件和实盘交易参数；回测模块，用于根据回测参数，控制量化交易策略执行回测操作，得到回测结果；模拟交易模块，用于监测回测结果是否满足模拟交易条件，并在回测结果满足模拟交易条件的情况下，根据模拟交易参数，控制量化交易策略执行模拟交易操作，得到模拟交易结果；实盘交易模块，用于监测模拟交易结果是否满足实盘交易条件，并在模拟交易结果满足实盘交易条件的情况下，根据实盘交易参数，控制量化交易策略执行实盘交易操作，得到实盘交易结果。本专利技术实施例还提供一种计算机设备，用以解决现有量化交易平台对交易策略的回测和模拟交易测试耗时过长，影响实盘交易即时性的技术问题，该计算机设备包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，处理器执行计算机程序时实现上述量化交易策略执行的控制方法。本专利技术实施例还提供一种计算机可读存储介质，用以解决现有量化交易平台对交易策略的回测和模拟交易测试耗时过长，影响实盘交易即时性的技术问题，该计算机可读存储介质存储有执行上述量化交易策略执行的控制方法的计算机程序。本专利技术实施例中，通过预先配置量化交易策略的回测参数、模拟交易条件、模拟交易参数、实盘交易条件和实盘交易参数，在根据预先配置的回测参数控制量化交易策略执行回测操作后，监测回测结果是否满足预先配置的模拟交易条件，并在回测结果满足预先配置的模拟交易条件的情况下，根据预先配置的模拟交易参数，控制量化交易策略执行模拟交易操作，监测模拟交易结果是否满足预先配置的实盘交易条件，并在模拟交易结果满足实盘交易条件的情况下，根据实盘交易参数，控制量化交易策略执行实盘交易操作。通过本专利技术实施例，实现了策略回测、模拟交易和实盘交易一体化自动执行的目的，能够将测试结果符合条件的策略尽快投入实盘交易，降低了人工参与操作，提高了实盘交易的实时性。由于本专利技术实施例中，回测结果和模拟交易结果均符合条件的策略才能用于实盘交易，大大降低了实盘交易的投资风险。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中：图1为本专利技术实施例中提供的一种量化交易策略执行的控制系统示意图；图2为本专利技术实施例中提供的一种量化交易策略执行的控制方法流程图；图3为本专利技术实施例中提供的一种可选的量化交易策略执行的业务流程图；图4为本专利技术实施例中提供的一种可选的量化交易平台的系统架构图；图5为本专利技术实施例中提供的一种可选的策略生产者的客户端操作界面示意图；图6为本专利技术实施例中提供的一种可选的策略订阅者的客户端操作界面示意图；图7为本专利技术实施例中提供的一种量化交易策略执行的控制装置示意图。具体实施方式为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下面结合附图对本专利技术实施例做进一步详细说明。在此，本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术，但并不作为对本专利技术的限定。在本说明书的描述中，所使用的“包含”、“包括”、“具有”、“含有”等，均为开放性的用语，即意指包含但不限于。参考术语“一个实施例”、“一个具体实施例”、“一些实施例”、“例如”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。各实施例中涉及的步骤顺序用于示意性说明本申请的实施，其中的步骤顺序不作限定，可根据需要作适当调整。本专利技术实施例中提供了一种量化交易策略执行的控制系统，图1为本专利技术实施例中提供的一种量化交易策略执行的控制系统示意图，如图1所示，该系统包括：客户端101和服务器102。其中，客户端101，用于接收量化交易策略的配置信息，其中，本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种量化交易策略执行的控制方法，其特征在于，包括：/n接收量化交易策略的配置信息，其中，所述配置信息至少包括：回测参数、模拟交易条件、模拟交易参数、实盘交易条件和实盘交易参数；/n根据所述回测参数，控制所述量化交易策略执行回测操作，得到回测结果；/n监测所述回测结果是否满足所述模拟交易条件，并在所述回测结果满足所述模拟交易条件的情况下，根据所述模拟交易参数，控制所述量化交易策略执行模拟交易操作，得到模拟交易结果；/n监测所述模拟交易结果是否满足所述实盘交易条件，并在所述模拟交易结果满足所述实盘交易条件的情况下，根据所述实盘交易参数，控制所述量化交易策略执行实盘交易操作，得到实盘交易结果。/n

【技术特征摘要】
1.一种量化交易策略执行的控制方法，其特征在于，包括：
接收量化交易策略的配置信息，其中，所述配置信息至少包括：回测参数、模拟交易条件、模拟交易参数、实盘交易条件和实盘交易参数；
根据所述回测参数，控制所述量化交易策略执行回测操作，得到回测结果；
监测所述回测结果是否满足所述模拟交易条件，并在所述回测结果满足所述模拟交易条件的情况下，根据所述模拟交易参数，控制所述量化交易策略执行模拟交易操作，得到模拟交易结果；
监测所述模拟交易结果是否满足所述实盘交易条件，并在所述模拟交易结果满足所述实盘交易条件的情况下，根据所述实盘交易参数，控制所述量化交易策略执行实盘交易操作，得到实盘交易结果。


2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述配置信息还包括：风险控制条件和风险控制参数；其中，在所述模拟交易结果满足所述实盘交易条件的情况下，根据所述实盘交易参数，控制所述量化交易策略执行实盘交易操作，得到实盘交易结果之后，所述方法还包括：
监测所述实盘交易结果是否满足风险控制条件，并在所述实盘交易结果满足风险控制条件的情况下，根据所述风险控制参数，对所述量化交易策略执行风险控制。


3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：
采集实时市场行情数据；
将实时市场行情数据存储于Redis数据库；
将历史市场行情数据存储于时间序列数据库，或采用分区的方式存储于关系型数据库。


4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述回测参数包括：回测时间段，其中，根据所述回测参数，控制所述量化交易策略执行回测操作，得到回测结果，包括：
根据所述回测时间段，从时间序列数据库或所述关系型数据库中，获取所述回测时间段内的市场行情数据；
采用消息队列的方式，将所述回测时间段内的市场行情数据逐笔输入至所述量化交易策略，得到回测结果。


5.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述模拟交易参数包括：模拟运行时长，其中，在所述回测结果满足所述模拟交易条件的情况下，根据所述模拟交易参数，控制所述量化交易策略执行模拟交易操作，得到模拟交易结果，包括：
在所述回测结果满足所述模拟交易条件的情况下，将所述Redis数据库存储的实时市场行情数据输入至所述量化交易策略；
记录所述量化交易策略的运行时间，并在所述量化交易策略的运行时间达到所述模拟运行时长的情况下，停止所述量化交易策略，得到模拟交易结果。


6.如权利要求1至5任一项所述的方法，其特征在于，在接收量化交易策略的配置信息之前，所述方法还包括：
显示可视化配置界面；
其中，接收量化交易策略的配置信息，包括：接收用户通过所述可视化配置界面输入的所述量化交易策略的配置信息。


7.如权利要求6所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：
接收用户通过所述可视化配置界面输入的策略参数，其中，所述策略参数用于生成所述量化交易策略，所述策略参数包括：交易条件、至少一个策略指标及各个策略指标对应的指标值。
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【专利技术属性】
技术研发人员：金业，
申请(专利权)人：中国银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11