一种信用评分最优临界策略选择方法技术

本发明专利技术涉及一种信用评分最优临界策略选择方法，包括步骤一，根据信用申请数据，选择对应维度，进行数据清洗、数据建模，得出用户信用评分；步骤二，建立RAROC临界策略，RAROC＝(净税后营业利润‑预期损失)/风险资本；步骤三，根据RAROC公式计算值，确定信用评分临界值，并以临界值为基线定义灰色分数段；步骤四，判定用户信用评分是否在灰色分数段，若位于灰色分数段则进入人工复核阶段，否则自动审批，得到审批结果。本发明专利技术根据客户训练好的模型，在运营实践过程中，制定最优的临界值策略，从操作层面更有效的利用信用评分工具。

An Optimal Critical Strategy Selection Method for Credit Scoring

【技术实现步骤摘要】
一种信用评分最优临界策略选择方法
本专利技术涉及信用评分临界选择领域，尤其涉及一种信用评分最优临界策略选择方法。
技术介绍
学术界，有很多理论研究都侧重于信用评分模型的开发，但是对如何设置适当的信用评分临界分数，制定最优的拓展客户战略方面的研究却并不多，学术界缺乏重视的主要原因主要还是研究者偏向于对信用评分技术以及决策模型方法等进行持续的更深层次的探索，因为他们相信这样可以不断提高信用评分模型的辨别和决策能力，但是对于经营实战者如银行来说，在操作层面如何有效的利用信用评分工具，制定最优的临界值策略同样非常的重要。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种信用评分最优临界策略选择方法，根据客户训练好的模型，在运营实践过程中，制定最优的临界值策略，从操作层面更有效的利用信用评分工具。为实现上述目的，本专利技术的技术方案如下：一种信用评分最优临界策略选择方法，包括如下步骤：步骤一，根据信用申请数据，选择对应维度，进行数据清洗、数据建模，得出用户信用评分；步骤二，建立RAROC临界策略，RAROC＝(净税后营业利润-预期损失)/风险资本；步骤三，根据RAROC公式计算值，确定信用评分临界值，并以临界值为基线定义灰色分数段；步骤四，判定用户信用评分是否在灰色分数段，若位于灰色分数段则进入人工复核阶段，否则自动审批，得到审批结果。上述步骤二中，建立RAROC临界策略，RAROC＝(净税后营业利润-预期损失)/信贷风险资本，其中，净税后营业利润＝收入-运营成本-税收，预期损失＝EAD*PD*LGD，信贷风险资本为信用风险和操作风险，收入包括利息收益和非利息收益，运营成本为商业银行经营管理成本，预期损失的计算量包括违约概率、违约风险值、违约损失率和期限四个方面，信贷风险资本＝风险加权资产(RWA)*8％，操作风险由银行收入的一定百分比估算，RWA＝EAD*Risk％，Risk％根据不同信贷产品而定，信用卡假设为100％。上述步骤四中，开始信贷审批，判定用户信用评分是否在灰色分数段，如果用户信用评分落在灰色区域，因存在不确定性，待人员复审分析后转人工修正，人工修正包括高端人工修正和低端人工修正，修正类型包括信息类，政策类和制度类，针对不同类型建立不同的处理准则。本专利技术的信用评分最优临界策略选择方法，核心环节是准确的得到净税后营业利润，预期损失，风险资本，得到可靠的RAROC值，在根据RAROC对应信用分布分值中的最佳的信用分，从而得到最佳临界值。附图说明图1是本专利技术信用评分最优临界策略选择方法的流程图。具体实施方式下面结合附图和实施例对本专利技术的技术方案做进一步的详细说明。如图1，本专利技术的一种信用评分最优临界策略选择方法，包括如下步骤：步骤一，根据信用申请数据，选择对应维度，进行数据清洗、数据建模，得出用户信用评分。其中，信用申请数据包括个人基本信息、申请信息、征信信息、设备指纹信息、黑名单信息。建模维度包括年龄、出生省份、婚姻、子女数、教育、申请产品类型、申请金额、借贷期数、手机号使用时长、通话时长、通话次数、月均通话次数、最近一个月话费总额、手机型号、相同IP地址客户数。数据清洗主要为选好维度的数据进行缺失值和异常值处理，连续变量分箱，离散变量约减，特征衍生和特征选择后进行WOE编码；对处理好的数据选择XGBoost算法建模，采用KS作为评价指标，对XGBoost模型调优处理，最后通过公式score＝A-B*ln(p/(1-p))，计算信用评分，其中，p为模型预测概率，A、B为常数。步骤二，建立RAROC临界策略，RAROC＝(净税后营业利润-预期损失)/信贷风险资本，其中，净税后营业利润＝收入-运营成本-税收，预期损失＝EAD*PD*LGD，信贷风险资本为信用风险和操作风险，收入包括利息收益和非利息收益，运营成本为商业银行经营管理成本，预期损失的计算量包括违约概率、违约风险值、违约损失率和期限四个方面，信贷风险资本＝风险加权资产(RWA)*8％，操作风险由银行收入的一定百分比估算，RWA＝EAD*Risk％，Risk％根据不同信贷产品而定，信用卡假设为100％。步骤三，根据RAROC公式计算得到值，如计算得到RAROC为12％，确定信用评分临界值，以临界值为基线，上下波动一定的百分比，定义灰色区域；如根据RAROC找到在最佳信用评分400分，在此基础上设定上下5％波动，设定350-450分为灰色区域。步骤四，根据确定好的最佳信用评分以及灰色区域，开始信贷审批，如果用户信用分在350-450分的灰色区域内，则复核分析进入人工审核，得到审批结果；若用户信用分不在灰色区域，则进行自动审批，得到审批结果，如低于350分自动拒绝，超过450分自动通过。当申请信用分落在灰色区域，会存在不确定性，进行人员复审分析后需转人工修正。人工修好包括高端人工修正和低端人工修正。修正类型包括信息类，政策类和制度类，管理上需要针对不同类型建立不同的处理准则。本专利技术的信用评分最优临界策略选择方法，核心环节是准确的得到净税后营业利润，预期损失，风险资本，得到可靠的RAROC值，在根据RAROC对应信用分布分值中的最佳的信用分，从而得到最佳临界值。在运营实践过程中，制定最优的临界值策略，从操作层面更有效的利用信用评分工具。以上所述的实施例对本专利技术的技术方案和有益效果进行了详细说明，应理解的是以上所述仅为本专利技术的具体实施例，并不用于限制本专利技术，凡在本专利技术的原则范围内所做的任何修改、补充和等同替换等，均应包含在本专利技术的保护范围之内。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种信用评分最优临界策略选择方法，其特征在于，包括如下步骤：步骤一，根据信用申请数据，选择对应维度，进行数据清洗、数据建模，得出用户信用评分；步骤二，建立RAROC临界策略，RAROC＝(净税后营业利润‑预期损失)/风险资本；步骤三，根据RAROC公式计算值，确定信用评分临界值，并以临界值为基线定义灰色分数段；步骤四，判定用户信用评分是否在灰色分数段，若位于灰色分数段则进入人工复核阶段，否则自动审批，得到审批结果。

【技术特征摘要】
1.一种信用评分最优临界策略选择方法，其特征在于，包括如下步骤：步骤一，根据信用申请数据，选择对应维度，进行数据清洗、数据建模，得出用户信用评分；步骤二，建立RAROC临界策略，RAROC＝(净税后营业利润-预期损失)/风险资本；步骤三，根据RAROC公式计算值，确定信用评分临界值，并以临界值为基线定义灰色分数段；步骤四，判定用户信用评分是否在灰色分数段，若位于灰色分数段则进入人工复核阶段，否则自动审批，得到审批结果。2.根据权利要求1所述的信用评分最优临界策略选择方法，其特征在于：步骤二中，建立RAROC临界策略，RAROC＝(净税后营业利润-预期损失)/信贷风险资本，其中，净税后营业利润＝收入-运营成本-税收，预期损失＝EAD*P...

【专利技术属性】
技术研发人员：郭锐，张祥，赵熙，
申请(专利权)人：钛镕智能科技苏州有限公司，
类型：发明
国别省市：江苏,32