基金实时估值方法、装置、计算机设备及存储介质制造方法及图纸

本发明专利技术公开了一种基金实时估值方法、装置、计算机设备及存储介质。其中基金实时估值方法包括：获取待估值基金在预设时间段内的历史实际收益参数；利用预设的训练模型对历史实际收益参数进行训练，得到每个证券要素对应的收益权重；获取多个证券要素在当前交易日的收益参数；根据多个证券要素在当前交易日的收益参数和每个证券要素对应的收益权重计算得到当前交易日待估值基金的收益参数。本发明专利技术采用数据分析的方式，利用训练模型对历史参数进行样本处理，训练得到收益权重，用其来对当前的收益参数进行估计，相比现有技术中的线性回归的方式而言，估值的准确性大大提升，进而使得基金变化曲线波动幅度相对于实际变化曲线明显降低。

【技术实现步骤摘要】
基金实时估值方法、装置、计算机设备及存储介质
本专利技术涉及数据分析
，尤其涉及一种基金实时估值方法、装置、计算机设备及存储介质。
技术介绍
在金融行业，基金的收益受到其所投入的股票或者债券的涨跌影响。目前类似于天天基金网和蚂蚁金服等基金代销平台，以及巨灵等数据服务商都有对基金进行实时估值的功能。这类基金估值的方式通常是以线性回归为基础，这种基金估值方式准确率不高，并且估值日波动幅度大。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种基金实时估值方法、装置、计算机设备及存储介质，用于解决现有技术存在的问题。为实现上述目的，本专利技术提供一种基金实时估值方法，包括以下步骤：获取待估值基金在预设时间段内的历史实际收益参数，所述实际收益参数包括：所述待估值基金对应的多个证券要素的实际收益参数；利用预设的训练模型对所述历史实际收益参数进行训练，得到每个证券要素对应的收益权重，所述收益权重为对应的证券要素在所述待估值基金进行估值计算时对应的权重系数；获取所述多个证券要素在当前交易日的收益参数；根据所述多个证券要素在当前交易日的收益参数和每个证券要素对应的收益权重计算得到所述当前交易日所述待估值基金的收益参数。可选地，根据所述多个证券要素在当前交易日的收益参数和每个证券要素对应的收益权重计算得到所述当前交易日所述待估值基金的收益参数包括：由每个证券要素在当前交易日的收益参数乘以对应的收益权重，计算得到每个证券要素的贡献参数；计算所述待估值基金的所有证券要素在当前交易日的贡献参数的和，得到所述当前交易日所述待估值基金的收益参数。可选地，所述收益参数为收益率，根据所述多个证券要素在当前交易日的收益参数和每个证券要素对应的收益权重计算得到所述当前交易日所述待估值基金的收益参数包括：利用每个证券要素对应的收益权重对所述多个证券要素的收益率进行加权求和，得到所述当前交易日所述待估值基金的收益率。可选地，还包括：获取所述待估值基金上一个交易日的收益净值S0；通过以下公式计算得到所述待估值基金在所述当前交易日的收益净值S(t)：S(t)＝S0(1+R(t))其中，R(t)为所述待估值基金在所述当前交易日的收益率。可选地，所述证券要素包括股票指数和/或债券指数。可选地，利用预设的训练模型对所述多个证券要素的实际收益参数进行训练包括：采用二次规划模型对多只股票指数的收益参数和多个债券指数的收益参数进行训练。可选地，所述二次规划模型如下：其中，nstock表示股票指数的数量，nindex表示债券指数的数量，nday表示历史交易日的数量，rij表示第i个交易日第j只股票指数的收益率，rik表示第i个交易日第k个债券指数的收益率，εi为第i天对所述待估值基金收益率预测的误差，wi为误差计算权重，βj为所述待估值基金在第j只股票指数上的收益权重，βk为所述待估值基金在第k个债券指数上的收益权重，wmin(stock)表示所述待估值基金在股票指数上配置的权重下限，wmax(stock)表示所述待估值基金在股票指数上配置的权重上限，wmin(index)表示所述待估值基金在证券实数上配置的权重下限，wmax(index)表示所述待估值基金在证券实数上配置的权重上限。可选地，所述误差计算权重wi的值取历史交易日数量的倒数。为实现上述目的，本专利技术还提供一种基金实时估值装置，其包括：第一获取模块，用于获取待估值基金在预设时间段内的历史实际收益参数，所述实际收益参数包括：所述待估值基金对应的多个证券要素的实际收益参数；训练模块，用于利用预设的训练模型对所述历史实际收益参数进行训练，得到每个证券要素对应的收益权重，所述收益权重为对应的证券要素在所述待估值基金进行估值计算时对应的权重系数；第二获取模块，用于获取所述多个证券要素在当前交易日的收益参数；计算模块，用于根据所述多个证券要素在当前交易日的收益参数和每个证券要素对应的收益权重计算得到所述当前交易日所述待估值基金的收益参数。可选地，所述计算模块包括：第一计算子模块，用于由每个证券要素在当前交易日的收益参数乘以对应的收益权重，计算得到每个证券要素的贡献参数；第二计算子模块，用于计算所述待估值基金的所有证券要素在当前交易日的贡献参数的和，得到所述当前交易日所述待估值基金的收益参数。可选地，所述收益参数为收益率，所述计算模块具体用于：利用每个证券要素对应的收益权重对所述多个证券要素的收益率进行加权求和，得到所述当前交易日所述待估值基金的收益率。可选地，装置还包括：第三获取模块，用于获取所述待估值基金上一个交易日的收益净值S0；净值计算模块，用于通过以下公式计算得到所述待估值基金在所述当前交易日的收益净值S(t)：S(t)＝S0(1+R(t))其中，R(t)为所述待估值基金在所述当前交易日的收益率。可选地，所述证券要素包括股票指数和/或债券指数。可选地，所述训练模块具体用于采用二次规划模型对多只股票指数的收益参数和多个债券指数的收益参数进行训练。可选地，所述二次规划模型如下：其中，nstock表示股票指数的数量，nindex表示债券指数的数量，nday表示历史交易日的数量，rij表示第i个交易日第j只股票指数的收益率，rik表示第i个交易日第k个债券指数的收益率，εi为第i天对所述待估值基金收益率预测的误差，wi为误差计算权重，βj为所述待估值基金在第j只股票指数上的收益权重，βk为所述待估值基金在第k个债券指数上的收益权重，wmin(stock)表示所述待估值基金在股票指数上配置的权重下限，wmax(stock)表示所述待估值基金在股票指数上配置的权重上限，wmin(index)表示所述待估值基金在证券实数上配置的权重下限，wmax(index)表示所述待估值基金在证券实数上配置的权重上限。可选地，所述误差计算权重wi的值取历史交易日数量的倒数。为实现上述目的，本专利技术还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述方法的步骤。为实现上述目的，本专利技术还提供计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。根据本专利技术实施例，通过利用训练模型对历史参数进行训练，得出收益权重，利用该收益权重来对待估值基金当前的收益参数进行估计，相比现有技术中的线性回归的方式而言，估值的准确性大大提升，进而使得基金变化曲线波动幅度相对于实际变化曲线明显降低。附图说明图1为本专利技术基金实时估值方法实施例的流程图；图2为本专利技术基金实时估值装置实施例的程序模块示意图；图3为本专利技术基金实时估值装置实施例的硬件结构示意图。具体实施方式为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本专利技术，并不用于限定本专利技术。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。本专利技术提供的基金实时估值方法、装置、计算机设备及存储介质，适用于金融业务领域，为利用待估值基金的日收益率的历史时间序列和其所属类型的股票指数和债券指数做优化。优化目标使误差的时间序列的某种加权均值最小，在上述误差最小时得本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基金实时估值方法，其特征在于，包括以下步骤：获取待估值基金在预设时间段内的历史实际收益参数，所述实际收益参数包括：所述待估值基金对应的多个证券要素的实际收益参数；利用预设的训练模型对所述历史实际收益参数进行训练，得到每个证券要素对应的收益权重，所述收益权重为对应的证券要素在所述待估值基金进行估值计算时对应的权重系数；获取所述多个证券要素在当前交易日的收益参数；根据所述多个证券要素在当前交易日的收益参数和每个证券要素对应的收益权重计算得到所述当前交易日所述待估值基金的收益参数。

【技术特征摘要】
1.一种基金实时估值方法，其特征在于，包括以下步骤：获取待估值基金在预设时间段内的历史实际收益参数，所述实际收益参数包括：所述待估值基金对应的多个证券要素的实际收益参数；利用预设的训练模型对所述历史实际收益参数进行训练，得到每个证券要素对应的收益权重，所述收益权重为对应的证券要素在所述待估值基金进行估值计算时对应的权重系数；获取所述多个证券要素在当前交易日的收益参数；根据所述多个证券要素在当前交易日的收益参数和每个证券要素对应的收益权重计算得到所述当前交易日所述待估值基金的收益参数。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，根据所述多个证券要素在当前交易日的收益参数和每个证券要素对应的收益权重计算得到所述当前交易日所述待估值基金的收益参数包括：由每个证券要素在当前交易日的收益参数乘以对应的收益权重，计算得到每个证券要素的贡献参数；计算所述待估值基金的所有证券要素在当前交易日的贡献参数的和，得到所述当前交易日所述待估值基金的收益参数。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述收益参数为收益率；根据所述多个证券要素在当前交易日的收益参数和每个证券要素对应的收益权重计算得到所述当前交易日所述待估值基金的收益参数包括：利用每个证券要素对应的收益权重对所述多个证券要素的收益率进行加权求和，得到所述当前交易日所述待估值基金的收益率。4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，还包括：获取所述待估值基金上一个交易日的收益净值S0；通过以下公式计算得到所述待估值基金在所述当前交易日的收益净值S(t)：S(t)＝S0(1+R(t))其中，R(t)为所述待估值基金在所述当前交易日的收益率。5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述证券要素包括股票指数和/或债券指数。6.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，利用预设的训练模型对所述多个证券要素的实际收益参数进行训练包括：采用二次规划模型对多只股票指数的收益参数和多...

【专利技术属性】
技术研发人员：叶曙峰，蒋逸文，陈泽晖，黄鸿顺，
申请(专利权)人：平安科技深圳有限公司，
类型：发明
国别省市：广东,44