一种基于Cox回归预测的企业风险时变模型制造技术

一种基于Cox回归预测的企业风险时变模型，包括破产模型和失信模型；所述破产/失信模型的构建方法如下：S1：确定破产/失信模型特征X，S2：制定破产/失信模型观察起始时间，S3：制定破产/失信观察时间，S4：制定破产/失信终点时间，S5：制定破产/失信生存时间，S6：确定破产/失信模型基准风险函数h0(T)，S7：通过似然估计确定破产/失信模型特征X的偏回归系数β，S8：将生存时间T、破产/失信模型特征X、破产/失信模型基准风险函数、破产/失信模型特征的偏回归系数β带入Cox比例回归模型的风险函数公式中：

A Time-varying Model of Enterprise Risk Based on Cox Regression Prediction

A time-varying model of enterprise risk based on Cox regression prediction includes bankruptcy model and dishonest model. The methods of constructing the bankruptcy/dishonest model are as follows: S1: Determining the characteristics of the bankruptcy/dishonest model X, S2: Establishing the starting time of observing the bankruptcy/dishonest model, S3: Establishing the observing time of bankruptcy/dishonest, S4: Establishing the end time of bankruptcy/dishonest, S5: Establishing the survival time of bankruptcy/dishonest. S6: Determine the baseline risk function H0 (T), S7: Determine the partial regression coefficient beta of the characteristic X of the ruin/dishonesty model by likelihood estimation, and S8: Bring the survival time T, the characteristic X of the ruin/dishonesty model, the baseline risk function of the ruin/dishonesty model and the partial regression coefficient beta of the characteristic of the ruin/dishonesty model into the risk function formula of the Cox proportional regression model:

【技术实现步骤摘要】
一种基于Cox回归预测的企业风险时变模型
本专利技术涉及信息安全领域，特别是涉及一种基于Cox回归预测的企业风险时变模型。
技术介绍
企业在激烈的市场竞争中,时刻面临来自外部市场环境和内部管理运营的变化和不确定性带来的风险，如果缺乏及时预警并且进行控制,风险就会转化为危机,进而导致企业经营的失败乃至破产消亡。近些年来，企业风险评估越来越受到企业、政府、及投资者的重视，风险评估已作为重点关注因素被加入到企业管理及投资决策中。企业特别是投资者，他们更关注企业未来风险变化趋势，以预见企业风险发生的可能性，而现有的风险评估是根据历史数据评估当前企业风险，这样往往难以满足企业特别是投资者的需求。
技术实现思路
针对上述现有技术的不足，本专利技术提供了一种基于Cox回归预测的企业风险时变模型，通过实时观察企业风险变化趋势，以预测企业未来一段时间的风险。为了解决上述技术问题，本专利技术采用了如下的技术方案：一种基于Cox回归预测的企业风险时变模型，包括破产模型和失信模型；所述破产模型是预测企业未来一段时间所面临的破产风险，将所述破产模型的破产生存概率，记为h(T)，以企业破产模型特征X为协变量或交互项本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于Cox回归预测的企业风险时变模型，其特征在于，包括破产模型和失信模型；所述破产模型是预测企业未来一段时间所面临的破产风险，将所述破产模型的破产生存概率，记为h(T)，以企业破产模型特征X为协变量或交互项，所述破产模型的构建方法如下：S1：确定破产模型特征X：所述破产模型特征是指影响企业破产生存概率的主要因素；具有破产模型特征X的事件成为破产特征事件，将与破产有关的企业特征事件和企业特征事件对应的时间输入cox模型，通过cox模型训练评估以下两个指标确定破产模型特征：(1)concordance index即cox模型综合指标，简称C‑index指标,用于评估破产模型的结果指标,保留...

【技术特征摘要】
1.一种基于Cox回归预测的企业风险时变模型，其特征在于，包括破产模型和失信模型；所述破产模型是预测企业未来一段时间所面临的破产风险，将所述破产模型的破产生存概率，记为h(T)，以企业破产模型特征X为协变量或交互项，所述破产模型的构建方法如下：S1：确定破产模型特征X：所述破产模型特征是指影响企业破产生存概率的主要因素；具有破产模型特征X的事件成为破产特征事件，将与破产有关的企业特征事件和企业特征事件对应的时间输入cox模型，通过cox模型训练评估以下两个指标确定破产模型特征：(1)concordanceindex即cox模型综合指标，简称C-index指标,用于评估破产模型的结果指标,保留不小于第一阈值的结果指标；(2)significance称为特征变量的显著性指标,在所述破产模型评估C-index指标的基础上，保留显著性小于第二阈值的结果指标；S2：制定破产模型观察起始时间：将最后一个破产特征事件发生的时间记为破产模型观察起始时间，记为T1；S3：制定破产观察时间：所述破产观察时间为从所述破产模型观察起始时间到观察终止时间的时间段；所述观察终止时间为当前时间，记为T3；S4：制定破产终点时间：所述破产终点时间为企业在所述破产观察时间内破产的时间，记为T2，或者为在所述破产观察时间内未破产企业的观察终止时间，记为T3；S5：制定破产生存时间：在所述破产观察时间内企业未破产的时间段，记为T，其中，T＝T2-T1或T＝T3-T1；S6：确定破产模型基准风险函数h0(T)：统计在所述破产观察时间内观察的企业数量A以及在所述观察的企业中被观察到已经破产的企业数量B，S7：通过似然估计确定破产模型特征X的偏回归系数β；S8：将生存时间T、破产模型特征X、破产模型基准风险函数h0(T)、破产模型特征X的偏回归系数β带入Cox比例回归模型的风险函数公式中：其中，i为破产模型特征X的数量；所述失信模型是预测企业未来一段时间所面临的失信风险；将所述失信模型的失信生存概率，记为f(D)，以企业失信模型特征Y为协变量或交互项，所述失信模型的构建方法如下：Q1：确定失信模型特征Y：所述失信模型特征是可能会影响企业失信概率的主要因素；具有失信模型特征Y的事件成为失信特征事件，将与失信有关的企业特征事件和企业特征事件对应的时间输入cox模型，通过cox模型训练评估以下两个指标确定失信模型特征：(1)concordanceindex即cox模型综合指标，简称C-index指标,用于评估失信模型的结果指标,保留不小于第三阈值的结果指标；(2)significance称为特征变量的显著性指标,在所述失信模型评估C-index指标的基础上，保留显著性小于第四阈值的结果指标；Q2：制定失信模型观察起始时间：将最后一个失信特征事件发生的时间记为失信模型观察起始时间，记为D1；Q3：制定失信观察时间：所述失信观察时间为从所述失信模型观察起始时间到观察终止时间的时间段；所述观察终止时间为当前时间，记为D3；Q4：制定失信终点时间：所述失信终点时间为企业在所述失信观察时间内失信的时间，记为D2，或者为在所述失信观察时间内未失信企业的观察终止时间，记为D3；Q5：制定失信生存时间：在所述失信观察时间内企业未失信的时间段，记为D，其中，D＝D2-D1或D＝D3-D1；Q6：确定失信模型基准风险函数f0(D)：统计在所述失信观察时间内观察到的企业数量M以及在所述企业中被观察到已经失信的企业数量N，Q7：通过似然估计确定失信模型特征Y的偏回归系数β；Q8：将生存时间D、失信模型特征Y、失信模型基准风险函数f0(D)、失信模型特征Y的偏回归系数β带入Cox比例回归模型的失信风险函数公式中：其中，g为失信模型特征Y的数量。2.根据权利要求1所述的一种基于Cox回归预测的企业风险时变模型，其特征在于，所述破产模型特征包括成立年限、法人变更次数、失信次数、裁判文书被告与破产有关纠纷次数、网络图股东或者对外投资企业的执行次数、网络图法人对外投资或者任职的公司执行次数。3.根据权利要求1所述的一种基于Cox回归预测的企业风险...

【专利技术属性】
技术研发人员：陈玮，刘德彬，黄远江，陈长沙，
申请(专利权)人：重庆誉存大数据科技有限公司，
类型：发明
国别省市：重庆,50