银行网点现金需求预测方法及装置、预测调拨系统制造方法及图纸

本发明专利技术提供一种银行网点现金需求预测方法及装置、预测调拨系统，其中，该方法包括以下步骤：获取银行网点在预设历史时间内的现金使用量和大额现金预约量、库存现金限额、预定日前一日的库存现金量、预定日的大额现金预约量和最优库存现金量；根据预设历史时间内的现金使用量和大额现金预约量、预定日的大额现金预约量，确定预定日的现金使用量；根据预定日的现金使用量和预定日前一日的库存现金量，确定预定日的库存现金量；根据预定日的库存现金量、库存现金限额和最优库存现金量，确定预定日的现金调拨数据。该方案可以精确预测银行网点现金需求，减少网点库存现金量，降低库存现金成本。

【技术实现步骤摘要】
银行网点现金需求预测方法及装置、预测调拨系统
本专利技术涉及数据处理
，特别涉及一种银行网点现金需求预测方法及装置、预测调拨系统。
技术介绍
银行现金营运管理是银行的重要业务之一，银行网点库存现金量是银行网点现金存量，是开展现金业务的基础。银行网点库存现金量不足将导致无法满足客户的取款需要，银行网点库存现金量过大则增加银行网点的库存现金成本、管理成本和管理风险，如何控制银行网点库存现金处于合理的区间是银行现金营运管理问题之一。银行网点通过现金调拨(指银行分支机构间或银行与同业间或银行与发钞行间的现金往来，包括调入和调出)确保银行网点具备必要的库存现金量，现金需求预测是调拨现金量的依据。当前银行通常通过人工预测的方法预估银行网点的现金需求，存在规范程度低、操作风险大，预测工作量大、预测准确性低和效率低等问题。
技术实现思路
本专利技术实施例提供了一种银行网点现金需求预测方法及装置，无需人工预测，可以提高预测准确性和效率、降低操作风险，减少预测工作量。本专利技术实施例提供的银行网点现金需求预测方法包括：获取银行网点在预设历史时间内的现金使用量和大额现金预约量、库存现金限额、预定日前一日的库存现金量、预定日的大额现金预约量和最优库存现金量；根据预设历史时间内的现金使用量和大额现金预约量、预定日的大额现金预约量，确定预定日的现金使用量；根据预定日的现金使用量和预定日前一日的库存现金量，确定预定日的库存现金量；根据预定日的库存现金量、库存现金限额和最优库存现金量，确定预定日的现金调拨数据。本专利技术实施例提供的银行网点现金需求预测装置包括：数据获取模块，用于获取银行网点在预设历史时间内的现金使用量和大额现金预约量、库存现金限额、预定日前一日的库存现金量、预定日的大额现金预约量和最优库存现金量；现金使用量确定模块，用于根据预设历史时间内的现金使用量和大额现金预约量、预定日的大额现金预约量，确定预定日的现金使用量；库存现金量确定模块，用于根据预定日的现金使用量和预定日前一日的库存现金量，确定预定日的库存现金量；现金调拨数据确定模块，用于根据预定日的库存现金量、库存现金限额和最优库存现金量，确定预定日的现金调拨数据。本专利技术实施例还提出一种银行网点现金需求预测调拨系统，有利于提升银行现金营运管理精细化程度，提高现金营运管理能力。该银行网点现金需求预测调拨系统包括：上面所述的银行网点现金需求预测装置、参数设置模块和现金调拨申请模块；所述参数设置模块用于：设定银行网点的库存现金限额、现金调拨时间点；所述银行网点现金需求预测装置用于：根据所述参数设置模块设定的银行网点的库存现金限额、现金调拨时间点确定预定日的现金调拨数据；现金调拨申请模块，用于根据所述预定日的现金调拨数据向银行系统发送现金调拨请求。本专利技术实施例还提出一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上面所述的银行网点现金需求预测方法。本专利技术实施例还提出一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有执行上面所述的银行网点现金需求预测方法的计算机程序。在本专利技术实施例中，通过对采集到的银行网点在预设历史时间内的现金使用量和大额现金预约量、库存现金限额、预定日前一日的库存现金量、预定日的大额现金预约量和最优库存现金量进行分析，可以获得预定日的现金使用量、预定日的库存现金量和预定日的现金调拨数据等，这样可以精准高效地预测银行网点现金需求，减少网点库存现金量，降低库存现金成本和管理成本，减低现金营运风险。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本专利技术实施例提供的一种银行网点现金需求预测方法流程图；图2是本专利技术实施例提供的一种最优库存变化示意图；图3是本专利技术实施例提供的一种银行网点现金需求预测装置结构示意图；图4是本专利技术实施例提供的一种银行网点现金需求预测调拨系统结构示意图；图5是本专利技术实施例提供的一种银行网点现金需求预测调拨方法示意图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。在本专利技术实施例中，提供了一种银行网点现金需求预测方法，如图1所示，该方法包括：步骤101：获取银行网点在预设历史时间内的现金使用量和大额现金预约量、库存现金限额、预定日前一日的库存现金量、预定日的大额现金预约量和最优库存现金量；步骤102：根据预设历史时间内的现金使用量和大额现金预约量、预定日的大额现金预约量，确定预定日的现金使用量；步骤103：根据预定日的现金使用量和预定日前一日的库存现金量，确定预定日的库存现金量；步骤104：根据预定日的库存现金量、库存现金限额和最优库存现金量，确定预定日的现金调拨数据。具体实施时，在本专利技术实施例中，为了确定步骤102中的预定日的现金使用量、步骤103中的预定日的库存现金量和步骤104预定日的现金调拨数据，构建了库存现金预测模型。通过分析目前商业银行库存现金特点，发现库存现金余额具有随机性，选用Miller-Orr模型作为基础模型，结合商业银行实际情况，提出商业银行库存现金预测模型。商业银行库存现金预测模型包括以下三个维度：第一维度，主要是细粒度的基础数据层面，包括商业银行每日的借入现金、借出现金、库存现金余额、大额、小额预约现金。第二维度，主要是根据第一维度的数据，进行数据加工和分析，得到商业银行历史现金使用量的连续数据及商业银行历史预约记录的离散数据，并分析其对应的数学性质。第三维度，结合第一维度的数据和第二维度的分析，利用公式预测商业银行(以下简称为银行网点)下一日的现金使用量，并给出对应的调拨计划(调入现金或调出现金)。商业银行库存现金预测模型中所涉及到的计算公式主要包括以下：历史现金使用量均值：其中，UTi为预设历史时间内第Ti天的现金使用量；n为预设历史时间的天数，i＝1,2,···，n；为预设历史时间内的现金使用量均值。现金使用量方差：其中，σ2为预设历史时间内的现金使用量方差。根据Miller-Orr模型库存现金总成本：其中，C为库存现金总成本，F为库存现金转换的固定成本，R为库存现金的机会成本，M为最优库存现金量与库存现金的最低限额的差值。最优库存现金：对公式1.3进行一次求导，并令可以计算库存现金最优成本：得到最优库存现金：其中，Z为最优库存，L为库存现金的最低限额；H为库存现金的最高限额。为满足商业银行库存现金的实际需要，最高限额H及最低限额L在一定条件下是可变的，则Z也是可变的。如图2所示，其中，H1和H2分别为两个不同数值的最高限额，L1和L2分别为两个不同数值的最低限额，Z1和Z2分别为两个不同数值的最优库存。因此商业银行库存现金预测模型也是可变的。所述一定条件包括两个部分：库存现金下限的不确定性和库存现金上限的本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种银行网点现金需求预测方法，其特征在于，包括：获取银行网点在预设历史时间内的现金使用量和大额现金预约量、库存现金限额、预定日前一日的库存现金量、预定日的大额现金预约量和最优库存现金量；根据预设历史时间内的现金使用量和大额现金预约量、预定日的大额现金预约量，确定预定日的现金使用量；根据预定日的现金使用量和预定日前一日的库存现金量，确定预定日的库存现金量；根据预定日的库存现金量、库存现金限额和最优库存现金量，确定预定日的现金调拨数据。

【技术特征摘要】
1.一种银行网点现金需求预测方法，其特征在于，包括：获取银行网点在预设历史时间内的现金使用量和大额现金预约量、库存现金限额、预定日前一日的库存现金量、预定日的大额现金预约量和最优库存现金量；根据预设历史时间内的现金使用量和大额现金预约量、预定日的大额现金预约量，确定预定日的现金使用量；根据预定日的现金使用量和预定日前一日的库存现金量，确定预定日的库存现金量；根据预定日的库存现金量、库存现金限额和最优库存现金量，确定预定日的现金调拨数据。2.如权利要求1所述的银行网点现金需求预测方法，其特征在于，按如下公式确定预定日的现金使用量：其中，UT+1为预定日的现金使用量；为修正的预设历史时间内的现金使用量均值，为预设历史时间内第Ti天的现金使用量，为预设历史时间内第Ti天的前一天的库存现金量，为预设历史时间内第Ti天的网点现金借入量，为预设历史时间内第Ti天的网点现金借出量，为预设历史时间内第Ti天的库存现金量；为预设历史时间内第Ti天的大额现金预约量；n为预设历史时间的天数，i＝1,2,···，n；为预设历史时间内的现金使用量均值；为预设历史时间内的大额现金预约量均值；PT+1为预定日的大额现金预约量。3.如权利要求2所述的银行网点现金需求预测方法，其特征在于，按如下公式确定预定日的库存现金量：其中，KT+1为预定日的库存现金量；KT为预定日前一日的库存现金量。4.如权利要求3所述的银行网点现金需求预测方法，其特征在于，所述库存现金限额包括库存现金的最低限额和库存现金的最高限额；根据预定日的库存现金量、库存现金限额和最优库存现金量，确定预定日的现金调拨数据，包括：将预定日的库存现金量分别与库存现金的最低限额和库存现金的最高限额进行比较；当预定日的库存现金量小于库存现金的最低限额时，根据预定日的库存现金量和最优库存现金量确定预定日的现金调拨数据为现金调入数据；当预定日的库存现金量大于库存现金的最高限额时，根据预定日的库存现金量和最优库存现金量确定预定日的现金调拨数据为现金调出数据；当预定日的库存现金量介于库存现金的最低限额和库存现金的最高限额时，根据预定日的库存现金量和最优库存现金量确定现金调拨数据为零。5.如权利要求4所述的银行网点现金需求预测方法，其特征在于，按如下公式确定预定日的现金调拨数据：其中，Z*为修正的最优库存现金量,M为最优库存现金量与库存现金的最低限额的差值，L*为修正的库存现金的最低限额；H*为修正的库存现金的最高限额；F为库存现金转换的固定成本；σ2为预设历史时间内的现金使用量方差，R为库存现金的机会成本；L为库存现金的最低限额；H为库存现金的最高限额。6.一种银行网点现金需求预测装置，其特征在于，包括：数据获取模块，用于获取银行网点在预设历史时间内的现金使用量和大额现金预约量、库存现金限额、预定日前一日的库存现金量、预定日的大额现金预约量和最优库存现金量；现金使用量确定模块，用于根据预设历史时间内的现金使用量和大额现金预约量、预定日的大额现金预约量，确定预定日的现金使用量；库存现金量确定模块，用于根据预定日的现金使用量和预定日前一日的库存现金量，确定预定日的库存现金量；现金调拨数据确定模块，用于根据预定日的库存现金量、库存现金限额和最优库存现金量，确定预定日的现金调拨数据。7.如权利要求6所述的银行网点现金需求预测装置，其特征在于，所述现金使用量确定模块具体用于：按如下公式确定预定日的现金使用量：

【专利技术属性】
技术研发人员：叶咏佳，范朝荣，车梦炜，麦新午，代杰，崔敬敏，段然，
申请(专利权)人：交通银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：上海,31