金融资产分类方法和装置制造方法及图纸

本发明专利技术公开了一种金融资产分类方法和装置。该方法包括：针对预定时间段，获取与多个金融资产的绩效相关联的历史金融数据，以及获取与该多个金融资产相关联的一个或多个外生变量的历史变量数据；基于该历史金融数据，确定该多个金融资产的绩效参数；基于该多个金融资产的绩效参数和该历史变量数据，确定该多个金融资产的绩效参数与该一个或多个外生变量之间的相关系数；以及确定该相关系数之间的相似度以对该多个金融资产进行分类。本发明专利技术通过综合金融资产的绩效与外生变量以更准确地对金融资产进行分类。

Methods and devices for the classification of financial assets

The invention discloses a method and device for classification of financial assets. The method includes: for a predetermined period of time, access to a plurality of financial assets linked financial performance history data, and data acquisition and history variables of the plurality of financial assets associated with one or more exogenous variables; the history of financial data based on the determined performance parameters of the multiple financial assets; performance the parameters of the plurality of financial assets and the historical variables based on the data, determine the correlation coefficient between the performance parameters of the plurality of financial assets and the one or more exogenous variables; and determine the similarity between the correlation coefficients to classify the plurality of financial assets. The invention is more accurate in classifying financial assets by integrating the performance of financial assets and exogenous variables.

【技术实现步骤摘要】
金融资产分类方法和装置
本专利技术属于计算机数据处理领域，尤其涉及金融资产分类方法和装置。
技术介绍
随着金融市场的日益发展，金融资产的投资渠道和投资标的也变得逐渐丰富，比如股票、债券、商品期货、外汇、衍生品、基金等等。随着金融资产的数量快速增长，如何挑选金融资产进行资产配置是投资者在投资过程中必须面临的挑战，因此对金融资产进行分类具有一些益处。在对金融资产进行分类之后，可以方便地对同一类型的金融资产的业绩互相比较，而这种比较对于组合管理和财务规划具有重要的意义。传统上对金融资产的分类包括根据行业进行分类、根据投资组合进行分类等，通常仅考虑了金融资产本身的绩效(例如，收益等)，但不能够完全和准确描述金融资产的绩效的特征，即使是按照传统方法分类为同一类型的金融资产，其行业、绩效等特点对于外生变量(例如，宏观经济指标)的敏感度和弹性可能相差甚大。此外，传统的分类方法未考虑到金融资产的投资风格随时间发生的变化，譬如，由于金融资产的管理人员的变动、市场环境的变动和所处市场周期的不同而引起的变化。因此，亟需一种能够更好地综合金融资产的绩效与外生变量以更及时地捕捉金融资产随时间发生的风格变化以及本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种用于对金融资产进行分类的方法，其特征在于，包括：针对预定时间段，获取与多个金融资产的绩效相关联的历史金融数据，以及获取与所述多个金融资产相关联的一个或多个外生变量的历史变量数据；基于所述历史金融数据，确定所述多个金融资产的绩效参数；基于所述多个金融资产的绩效参数和所述历史变量数据，确定所述多个金融资产的绩效参数与所述一个或多个外生变量之间的相关系数；以及确定所述相关系数之间的相似度以对所述多个金融资产进行分类。

【技术特征摘要】
1.一种用于对金融资产进行分类的方法，其特征在于，包括：针对预定时间段，获取与多个金融资产的绩效相关联的历史金融数据，以及获取与所述多个金融资产相关联的一个或多个外生变量的历史变量数据；基于所述历史金融数据，确定所述多个金融资产的绩效参数；基于所述多个金融资产的绩效参数和所述历史变量数据，确定所述多个金融资产的绩效参数与所述一个或多个外生变量之间的相关系数；以及确定所述相关系数之间的相似度以对所述多个金融资产进行分类。2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，获取所述历史金融数据和所述历史变量数据包括：获取经预处理的历史金融数据和历史变量数据，所述预处理包括对数据进行补全、归一化或标准化中的一个或多个。3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，确定所述多个金融资产的绩效参数与所述一个或多个外生变量之间的相关系数进一步包括：基于回归算法，确定所述多个金融资产的绩效参数与所述一个或多个外生变量之间的相关系数。4.如权利要求1所述的方法，确定所述相关系数之间的相似度以对所述多个金融资产进行分类是基于聚类算法。5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括：以时间窗口滚动的方式，获取与所述多个金融资产的绩效相关联的经更新的历史金融数据，以及获取与所述多个金融资产相关联的所述一个或多个外生变量的经更新的历史变量数据；基于所述经更新的历史金融数据，确定所述多个金融资产的经更新的绩效参数；基于所述多个金融资产的经更新的绩效参数和所述经更新的历史变量数据，确定所述多个金融资产的经更新的绩效参数与所述一个或多个外生变量之间的经更新的相关系数；以及确定所述经更新的相关系数之间的相似度以对所述多个金融资产进行分类。6.一种有形的计算机可读存储介质，该介质包括指令，该指令在被执行时引起计算设备至少用于：针对预定时间段，获取与多个金融资产的绩效相关联的历史金融数据，以及获取与所述多个金融资产相关联的一个或多个外生变量的历史变量数据；基于所述历史金融数据，确定所述多个金融资产的绩效参数；基于所述多个金融资产的绩效参数和所述历史变量数据，确定所述多个金融资产的绩效参数与所述一个或多个外生变量之间的相关系数；以及确定所述相关系数之间的相似度以对所述多个金融资产进行分类。7.如权利要求6所述的计算机可读存储介质，其特征在于，该指令在被执行时引起所述计算设备进一步：获取经预处理的历史金融数据和历史变量数据，所述预处理包括对数据进行补全、归一化或标准化中的一个或多个。8.如权利要求6所述的计算机可读存储介质，其特征在于，该指令在被执行时引起所述计算设备进一步：基于回归算法，确定所述多个金融资产的绩效参数与所述一个或多个外生变量之间的相关系数。9.如权利要求6所述的计...

【专利技术属性】
技术研发人员：李嘉璐，
申请(专利权)人：众安信息技术服务有限公司，
类型：发明
国别省市：广东,44