用于保险项目储蓄的保险产品、评级和信用增级系统与方法技术方案

在本发明专利技术中，保险产品、评级系统和方法一般地涉及评级和定价系统，该系统用于量化年储蓄将不会降到低于与实现和保持经济提升相关联的指定水平的风险。所公开的实施例包括信用增级系统和方法，该信用增级系统和方法涉及其中投保项目储蓄底金(即，对给定改进项目的投资回报的最低水平)可以在用于与改进项目相关联的债券或贷款的更好的信用评级中实现的方式。该产品、系统和方法可以被应用到各种工业，包括：发电、石油化工、制造和精炼设施。本文所公开的各种实施例涉及用于建立评级系统来确定对被保险人的信用风险的影响的系统和方法。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】【专利说明】用于保险项目储蓄的保险产品、评级和信用増级系统与方 法 对相关申请的交叉引用 本申请是于 2012 年 4 月 24 日提交的标题为"INSURANCEPRODUCT,RATINGSYSTEM ANDMETHOD"的先前美国专利申请序列No. 13/458, 598的部分继续申请，其中专利申请序 列No. 13/458, 598 又是于 2005 年 6 月 15 日提交的标题为"INSURANCEPRODUCT,RATING SYSTEMANDMETHOD"的先前美国专利申请序列No. 11/153, 305的分案专利申请，这两者都 被完整地结合于此。 关于联邦资助的研究或开发的申明 不适用 对缩微胶片附录的引用 不适用
技术介绍

对财产及财产有关的资产业绩保险产品的定价和评级方法可以被归为两种类别： 基于价值的（VB)评级和频率-严重程度（FS)评级。在这两种情况下，保险成本直接地与 潜在的财务损失有关，但是计算方法反映了被保险的财产或资产的特性。VB评级通常应用于其中风险或潜在损失可以通过一系列变量进行表征的情况。例 如，对于新车的潜在损失和定价可以通过该车的类型、损失的类型（例如，碰撞、责任、挡风 玻璃）、已驾驶的英里数和类型、被保险人的驾驶记录、地理位置及可能的其它变量来确定。 给定这些变量，就可以分析潜在损失并产生表，使得承保人能够在表中查找以美元保费/ 美元覆盖范围（coverage)表示的费率。承保人通常将特定于客户的变量乘以相应的费率 然后加上特定于公司的管理成本来计算总的保单保费。 对于财产VB保险，一些常用的承保变量是业务类型、建筑物活动（例如，医院、办 公楼、实验室等）、平方面积或尺寸的其它属性、结构属性、自动喷水灭火器覆盖范围、楼层 (stories)数量、位置及年龄。表达的保险费率通常通过这些变量进行分类并一起产生保险 费率。这个值乘以建筑价值产生保单保费。实际保费值会随着定价的历史先例、市场需求、 保单期限和条件、内容类型和财产重置价值而变化。 FS定价是用于其中在相同类型的行业和地理区域中被保险人之间会存在很大差 异的情况的评级和定价方法。在这种方法中，保险理赔或故障的概率或故障频率（事故/ 年）可以被建模或直接从可以得到的数据中获得。 工程与承保风险修正因子是应用到为在当前情况下出现的特定客户属性调整的 损失成本计算保费的因子。例如，使损失成本增加10%的工程险修正因子可以应用于对于 记录保管和厂房洁净度具有很差过程的客户。工程检查人员已识别出这些行为与将会有 保险理赔的客户具有高相关性。如果与客户协商了高免赔额和有限的覆盖范围，则可以用 10%的承保风险修正因子降低保单保费。这些工程和承保风险修正因子基于客户的特定属 性以及保单条款和条件做出详细的保费变化。 用于客户的FS定价方法的例子是应用于在图1中示出的发电站100的装备分解 保费开发。该发电站具有两（2)个简单的循环GE7FA涡轮发电机102,104和两（2)个变 压器106,108以及各种类型的电气开关设备和装备（只示出了开关110)。保费计算的第一 部分包括确定保费的损失成本分量的频率和严重程度计算。存在为被分析的特定客户定制 损失成本分量的风险修正因子。这些因子可以增加或减少信用和借记百分比，其允许承保 人修改损失成本以反映客户的本质属性（例如，工程因素），例如，内务处理、记录保存、可 靠性计划、可用的装备备件（spares)的数量以及诸如选择的免赔额值的承保因素。 保费计算的下一部分确定特定于客户的费用、成本和利润。保费计算的另一分 量一一潜在的超额损失指考虑到适于该客户的非常低频率但具有非常严重程度的损失事 故的损失成本保费分量。这种损失事故的例子包括五百（500)年一遇的地震、海啸和飓风。 损失事故严重程度可以通过专门的灾难建模软件来确定。保险公司总的潜在损失的一部分 可以分配给每个客户作为保费的潜在超额损失分量。 客户也会受到与国家或其它政府机构的司法要求相关联的工程检查。承保过程还 包括与会议、出行等相关联的某些特定于客户的成本。 在承保过程中考虑的费用还可以包括用于再保险的成本并且通常当承保人购 买授权的再保险一一在特定账户上的再保险时被加上。但是也可以加上涉及投资组合 (portfο1i〇)、业务范围、部门或者分支机构（divisiona1)到账户级别的按比例分摊的其 它费用。其它保费成本通常是税、给经纪人的佣金、边际利润和其它在公司的承保准则中指 定的保费成本添加项。 以下示出了用于以上例子的FS定价，其用于为简单的循环燃气涡轮发电设施构 建装备分解保险价格： 应用于财产有关的保险定价的保单评级和定价通常是采用VB方法和FS方法的组 合。被保险人（客户）的财产往往包含非常特殊的装备和对许多相似类型的地方共有的其 它活动的混合。客户的发电公司可能拥有利用FS评级和定价的少量非常特殊化的发电位 置，但也具有其中保费可以利用VB方法计算的若干个分支办公室。 此外，改进项目具有多种形式。一些改进项目包括新的构建活动，这些活动被设计 为具有足够回报来支付资本成本和正在进行的诸如管道、收费公路或桥梁的费用。其它改 进项目可以涉及现有结构的改造改建，以增加产量、降低能源成本、降低运营成本、符合排 放标准、提高可靠性、增加安全性或有利于组织的其它活动。 这些活动的设计和实现通常涉及以某种形式申请资本。一些公司从内部资源资助 这些项目。但是，许多项目寻求其中请求银行、投资者和其它金融机构为计划产生的项目借 钱的外部资助。 金融承保人密切地审查项目开发商的信用属性及其财务历史的许多方面。取决于 放贷人的经验和对技术的了解，还就内部回报率、投资回报及其它业绩指标审查项目规范。 -般而言，放贷人要求项目覆盖在市场上广泛可用的标准保险风险，诸如像，建筑 商的风险、财产的一切险、一般责任险以及其它风险。这些风险转移工具帮助降低放贷人的 还款风险并且被认为是许多项目融资交易的基本属性。因此，虽然它们有效地降低了项目 风险并由此降低了信用风险，但是这些保险被视为用于融资交易的必要先决条件并且因此 没有在信用评级分析中加以考虑。 本文公开的各种实施例一般地与在标题为"InsuranceProduct,RatingSystem andMethod"的美国专利No. 8, 195, 484中公开的实施例息息相关，其中该专利被完整地结 合于此，并且涉及评级和定价系统，该系统用于量化和保险年储蓄将不会降到低于与实现 和保持经济提升相关联的指定水平的风险。具体而言，本文公开的各种实施例涉及在贷款 还款进度中包括被保险人的储蓄流的信用增级方面和功能。
技术实现思路
本文公开的实施例涉及信用增级系统和方法并且一般地涉及其中投保项目储蓄 底金（即，对给定改进项目的投资回报的最低水平）可以在用于与改进项目相关联的债券 或贷款的更好的信用评级中实现的方式。项目储蓄底金或结果的最低水平可以指对于多年 保单的单独和不同年回报或者在多年保单期限上的累计回报。 如本文所使用的，"储蓄"可以是有形的或无形的，并且包括但不限于增加的收入； 降低的运营费用，维护费用和资本支出；增加的生产吞吐率；减少的能源消耗；减本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种用于评估项目贷款信用评级增级的计算机实现的方法，所述项目贷款信用评级增级与为设施实现改进计划相关联，所述计算机实现的方法体现在存储在非临时性计算机可读介质中的计算机可执行指令中，当该计算机可执行指令被执行时，使得具有存储器和通过该计算机可执行指令具体编程的处理器的计算机系统执行给保险保单定价的方法，该方法包括：接收贷款利率和违约数据；接收用户指定的贷款金额、贷款期限和支付时间表；接收项目储蓄分布数据；接收被保险人所需的项目储蓄值；确定等效的信用风险关系；计算实现所需的项目储蓄以实现信用评级等价物的概率；及根据可能的信用提升概率计算信用风险储蓄。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员：R·B·琼斯，G·M·巴拉奇，
申请(专利权)人：哈佛蒸汽锅炉检验和保险公司，
类型：发明
国别省市：美国;US