保证投资组合预期收益且将风险降至最低的方法及工具技术

保证投资组合预期收益且将风险降至最低的方法及工具。首先，提取用户的投资组合、预期收益数据、用户对各投资品种的仓位上、下限额和多空头寸要求以及用户投资取向，量化计算投资组合所有头寸的金融风险；其次，根据用户数据及系统的风险量化计算结果和优化损益值动态调整实际有效边界，在多维实际有效边界内计算满足用户期望投资收益和仓位限制的同时将投资风险最小化的最佳投资组合权重比；然后，列出当前投资组合转化至优化后组合应进行的相应增减仓交易、损益及现金流，在提高用户的投资业绩的同时降低投资风险。

【技术实现步骤摘要】

【技术保护点】
一种保证投资组合的期望收益并满足仓位和多空头寸限制的同时将投资风险降至最低的投资优化方法，其特征在于它包括：对一个投资组合，采集用户的指定期望收益及头寸、仓位要求，并通过量化计算当前风险价值和压力风险价值的相关度，确定优化投资组合的优化风险价值：通过将优化风险价值和优化损益作为计算参数，动态调整多维实际有效边界；在实际有效边界划定的多维空间内量化计算满足用户指定的投资组合期望收益且对应的风险价值最小的投资权重比；计算由当前投资组合权重比转化至最佳投资组合权重比需进行的所有交易及其对应的现金流和损益。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员：连迪思，
申请(专利权)人：连迪思，
类型：发明
国别省市：