本发明专利技术涉及一种计算量化产品行业敏感度和贡献度的模型构建方法，包括确定量化产品P涉及到的n个行业，每个行业选择m个代表性量化产品；切分量化产品P并计算切分获得的每个时间片T<subgt;i</subgt;的收益率，得到t个时间片的收益率序列P<subgt;P</subgt;，任一行业i的m个产品在每个时间片的收益率矩阵P<subgt;i,m,t</subgt;；设置任一行业i的m个产品的权重占比，获得权重序列W，根据所述收益率矩阵P<subgt;i,m,t</subgt;和所述权重序列W获得任一行业i的拟合产品P<subgt;i</subgt;在每个时间片收益率序列P′<subgt;i</subgt;，从而得到任一行业i的拟合产品在时间片序列T的收益率矩阵N；根据获得的量化产品的收益率序列P<subgt;P</subgt;和拟合产品的收益率矩阵N计算获得量化产品P在n个行业上的敏感度序列W′和贡献度序列Q，为客户选择量化产品提供支持。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及计算机，尤其涉及一种计算量化产品行业敏感度和贡献度的模型构建方法、装置、计算机可读存储介质，电子设备和程序产品。
技术介绍
1、传统的影响因素分析方法往往依赖于单一的财务指标或市场趋势，而如今的行业影响度分析越来越倾向于多维度分析。随着大数据和计算技术的发展，量化评估策略逐渐成为主流，量化评估策略通过数学模型来分析和预测市场行为，力求实现客观、系统化的投资决策。不同投资者有不同的风险偏好和收益目标，量化计算模型的构建可以帮助投资者根据个人的投资属性定制投资策略。
2、而现有的分析策略行业选择往往通过偏于主观、定性的方法确定量化产品所属行业，并无法衡量行业对量化产品的影响程度以及对量化产品收益的贡献度。
技术实现思路
1、为解决现有技术的不足，本专利技术通过构建一种计算量化产品行业敏感度和贡献度的模型，为判断行业对量化产品的影响程度和对收益率的影响程度即贡献度，为行业参与者提供有力的支持。
2、为实现以上目的，本专利技术所采用的技术方案包括：
>3、一种计算量化产本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种计算量化产品行业敏感度和贡献度的模型构建方法，其特征在于，包括：
2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述S2具体包括：确定量化产品待处理收益区间的整体时间范围[S,E]，根据预设的收益区间切分长度w，步长dt，其中，第一个区间为：[S，S+w]；第k个区间为：[S+(k-1)*dt,S+(k-1)*dt+w]，其中：k≥2，S+(k-1)*dt+w≤E。
3.如权利要求1所述的方法，其特征在于所述获得权重序列W包括：结合量化产品的属性，利用线形回归模型对任一行业i中的所有产品进行训练，挑选出符合设定回归阈值的m个产品，并为m个产品进行赋值权重。...
【技术特征摘要】
1.一种计算量化产品行业敏感度和贡献度的模型构建方法，其特征在于，包括：
2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述s2具体包括：确定量化产品待处理收益区间的整体时间范围[s,e]，根据预设的收益区间切分长度w，步长dt，其中，第一个区间为：[s，s+w]；第k个区间为：[s+(k-1)*dt,s+(k-1)*dt+w]，其中：k≥2，s+(k-1)*dt+w≤e。
3.如权利要求1所述的方法，其特征在于所述获得权重序列w包括：结合量化产品的属性，利用线形回归模型对任一行业i中的所有产品进行训练，挑选出符合设定回归阈值的m个产品，并为m个产品进行赋值权重。
4.如权利要求1所述的方法，所述任一行业i的敏感度计算包括：量化产品收益率序列：
5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获得量化产品p在n个行业上的贡献度序列q，包括：根据拟合产品收益率矩阵n，获得拟合产品收益率序列n'；
6.一种...
【专利技术属性】
技术研发人员：朱槐发，叶荣烜，吴雁江，杨轶淳，杨可涵，陈志明，
申请(专利权)人：中信银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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