系统性风险控管方法、系统及其计算机程序产品技术方案

本发明专利技术是有关于一种系统性风险控管方法、系统及其计算机程序产品，程序包含：以风险控管单元设定全球市场共识的风险值与杠杆比例的对应关系、利用接口单元选择多个标的金融商品、由该风险控管单元自一储存单元取得所选择的该多个标的金融商品的数据、藉由该风险控管单元，分别计算各该多个标的金融商品的风险值，并据以选择性地依据该对应关系分别调整各该多个标的金融商品的杠杆比例、以及将该多个标的金融商品加入资产池，并通过接口单元加以输出。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种系统性风险控管方法、系统及其计算机程序(即程序，本文均称为程序)产品，特别是涉及一种用于金融商品投资组合的系统性风险控管方法、系统及其 计算机程序产品。
技术介绍
自1988年以来，巴塞尔委员会开始提出风险性资本管理建议，而且也在1996年 提出了市场风险衡量的标准法(Standard A卯roach)与内部模型法(Internal Model Approach)，该委员会更于2001年提出了新巴塞尔协议(或称为巴塞尔协议II)，这是将 主要大型国际银行内部管理的最适实务汇集成为全球银行对风险控管的准则，这些准则都 是出自于主要国际金融机构行的有年的内部风险控管政策与管理办法，最后再由巴塞尔委 员会将其订出条文。巴塞尔委员会是因为银行基于业务或交易等目的所衍生出的风险性资 产，为求银行的稳健，委员会要求银行对于这些风险性资产提出相对比率的资本，因此银行 必须计算这些资产的风险值，与可能产生的损失。委员会并未要求银行采用某一特定方法 来计算风险，但是它要求银行于计算时要符合必要的基本要求(Minimum Requirements)以 求计算结果是可以达到一致、持续、本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种系统性风险控管方法，其特征在于其包含下列步骤：以一风险控管单元设定风险值与杠杆比例的一对应关系；利用一接口单元选择多个标的金融商品；由该风险控管单元自一储存单元取得所选择的该多个标的金融商品的数据；藉由该风险控管单元，分别计算各该多个标的金融商品的一个别风险值，并据以选择性地依据该对应关系分别调整各该多个标的金融商品的一杠杆比例；以及将该多个标的金融商品加入一资产池，并通过该接口单元加以输出。

【技术特征摘要】
一种系统性风险控管方法，其特征在于其包含下列步骤以一风险控管单元设定风险值与杠杆比例的一对应关系；利用一接口单元选择多个标的金融商品；由该风险控管单元自一储存单元取得所选择的该多个标的金融商品的数据；藉由该风险控管单元，分别计算各该多个标的金融商品的一个别风险值，并据以选择性地依据该对应关系分别调整各该多个标的金融商品的一杠杆比例；以及将该多个标的金融商品加入一资产池，并通过该接口单元加以输出。2. 根据权利要求1所述的系统性风险控管方法，其特征在于其中所述的对应关系中， 风险值与杠杆比例成抵换关系。3. 根据权利要求2所述的系统性风险控管方法，其特征在于其中所述的对应关系满足杠杆比例=1/风险值。4. 根据权利要求1所述的系统性风险控管方法，其特征在于其中所述的设定风险值与 杠杆比例的该对应关系的步骤中，更包含由该储存单元取得多个参考金融商品的历史数据；以及根据该多个参考金融商品历史资料，以一统计方法估算风险值与杠杆比例的该对应关系。5. 根据权利要求4所述的系统性风险控管方法，其特征在于其中所述的统计方法包含 一无母数统计回归方法。6. 根据权利要求1所述的系统性风险控管方法，其特征在于其更包含分别判断该多个 标的金融商品的一单一契约保证金或权利金合计值是否小于或等于一第一门坎值，若否， 则藉由该接口单元输出 一警示信息。7. 根据权利要求1所述的系统性风险控管方法，其特征在于其更包含分别判断该标的 金融商品的一单一商品保证金或权利金合计值是否小于或等于一第二门坎值，若否，则藉 由该接口单元输出 一警示信息。8. 根据权利要求1所述的系统性风险控管方法，其特征在于其更包含判断该多个标的 金融商品的一保证金或权利金合计值是否小于或等于一第三门坎值，若否，则藉由该接口 单元输出一警示信息。9. 根据权利要求1所述的系统性风险控管方法，其特征在于其更包含 藉由该风险控管单元，计算该资产池之一整体风险值；以及 利用该风险控管单元，根据极值理论对该整体风险值进行压力测试。10. 根据权利要求9所述的系统性风险控管方法，其特征在于其中所述的整体风险值 的风险计算方式，不同于该对应关系中的风险值及该个别风险值的风险计算方式。11. 根据权利要求10所述的系统性风险控管方法，其特征在于其中所述的整体风险值 以关联结构法实施。12. 根据权利要求9所述的系统性风险控管方法，其特征在于其中所述的压力测试步 骤，包含进行一回溯测试而得到该资产池报酬的时间序列数据； 由该时间序列数据中选取多个极值样本；根据该多个极值样本的特性，进行极值分配；以及 根据该极值分配评估该资产池的该整体风险值。13. —种系统性风险控管系统，其特征在于其包含 一储存单元，储存多个标的金融商品数据； 一接口单元，其包含一金融商品选择模块，选择多个标的金融商品；以及 一资产池输出模块，输出一资产池；以及一风险控管单元，与该储存单元及该接口单元连接，设定风险值与杠杆比例的一对应 关系，并分别计算各该多个标的金融商品的一个别风险值，且据以调整各该所选择的多个 标的金融商品的一杠杆比例，而后将各该所选择的多个标的金融商品加入该资产池中，并 通过该资产池输出模块加以输出。14. 根据权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员：郑振和，王克陆，牛维方，王南杰，林诗珊，
申请(专利权)人：英属维京群岛商钜融资本管理股份有限公司，
类型：发明
国别省市：71[中国|台湾]