【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及金融数据处理，特别涉及一种基于fpga实现高维美式期权衍生品指数计算的实时并行加速系统及方法。
技术介绍
1、金融世界中场外交易衍生品市场的年均交易量逐年增加，激烈的竞争和严格的法规引发了计算需求的稳定增长。为了满足这些计算需求，金融机构不得不运营庞大的设备集群，其高昂的硬件开销和运维费用使得金融业在速度提升和降本增效方面动机强烈。fpga以其独有的计算体系，成为金融系统的硬件加速的不二选择。
2、虽然大部分数值算法可以映射到fpga中，但仍有一些算法更适合在cpu上执行，这为混合架构提供了需求，如基于x86内核的intel可编程片上系统，就可以在cpu上配置fpga芯片。这种异构计算系统因硬件来源的不同而带来诸多挑战，如系统通信、时间配置、存储带宽、fpga面积及cpu负载平衡。
3、在衍生品市场，期权是一种特殊的产品。从定义上来说，期权是一种赋予权利但没有义务以固定价格和固定日期买卖标资产的合同。它的吸引力之处在于给买方带来有限风险的同时，赋予了与合同相关的潜在收益，即购买时支付的溢价，而这种溢...
【技术保护点】
1.基于FPGA实现衍生品指数计算的实时并行加速系统，其特征在于，包括蒙特卡罗模块、路径生成模块和指数计算模块；
2.如权利要求1所述的基于FPGA实现衍生品指数计算的实时并行加速系统，其特征在于，所述路径生成模块包括梅森旋转算法模块、逆累积分布函数模块、对称变量模块和关联分析模块；
3.基于FPGA实现衍生品指数计算的实时并行加速方法，通过权利要求1或2所述的实时并行加速系统进行实现，其特征在于，包括以下步骤：
4.如权利要求3所述的基于FPGA实现衍生品指数计算的实时并行加速方法，其特征在于，高吞吐量的实现包括以下两步：
...【技术特征摘要】
1.基于fpga实现衍生品指数计算的实时并行加速系统，其特征在于，包括蒙特卡罗模块、路径生成模块和指数计算模块；
2.如权利要求1所述的基于fpga实现衍生品指数计算的实时并行加速系统，其特征在于，所述路径生成模块包括梅森旋转算法模块、逆累积分布函数模块、对称变量模块和关联分析模块；
3.基于fpga实现衍生品指数计算的实时并行加速方法，通过权利要求1或2所述的实时并行加速系统进行实现，其特征在于，包括以下步骤：
4.如权利要求3所述的基于fpga实现衍生品指数计算的实时并行加速方法，其...
【专利技术属性】
技术研发人员：郑立坤，蔡开璟，喻伟，
申请(专利权)人：东方财富证券股份有限公司，
类型：发明
国别省市：
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