【技术实现步骤摘要】
本申请涉及数据处理领域，具体而言，涉及一种用于基金的数据处理方法和装置、电子设备、非瞬时性计算机可读存储介质。
技术介绍
1、随着市场的规范化和资产标准化趋势，基金不断变得“透明”，投资者可以通过查询基金半年报、季报的方式，了解基金底层持仓的标的。例如，根据监管要求，基金需要披露自身投资风格，60日内披露半年报完整持仓信息，90日内披露年报完整持仓信息，每季度末15个工作日内披露季报重仓信息。
2、本专利技术人发现，由于存在以下问题，使得在具体实操过程中，投资者并不能得到足以支撑投资研究的底层持仓信息。
3、例如，公布的信息具有不完全性。首先，季报披露的持仓信息仅包含重仓股票和行业，并不包含非重仓信息；其次，全年仅有6次持仓披露，其余240多个交易日的持仓信息，对投资者完全不透明。因此，持仓披露的绝大部分的信息，相较于内部视角管理投资组合的完整信息，是不完全的。
4、又例如，公布的信息具有滞后性。季报有最大15个工作日的延迟，半年报有最大60日延迟，年报有最大90日延迟，导致投资者获取到的持仓信息，已经滞后了相当长的一段时间。因此，由于缺乏实时性，公布的信息并不具有足够的指导意义。
技术实现思路
1、本申请提出一种用于基金的数据处理方法和装置、电子设备、非瞬时性计算机可读存储介质，以解决上述至少一种问题。
2、根据本申请的一方面，提出一种数据处理方法，所述数据处理方法用于基金穿透计算每日持仓权重，所述数据处理方法包括根据预设的时间窗口
3、根据一些实施例，所述每日持仓权重为每日的行业持仓权重。
4、根据一些实施例，所述根据预设的时间窗口，利用行业指数、所述基金的数据及所述基金的收益率构建所述基金的每日持仓权重目标函数，包括利用所述基金的收益率计算所述基金的拟合残差；利用所述拟合残差计算所述基金的净值粗拟合方差；利用所述基金的当期季报和历史期季报计算基金行业持仓变化；利用所述基金的收益率、所述净值粗拟合方差和所述行业持仓变化构建所述基金的每日持仓权重目标函数。
5、根据一些实施例，所述利用所述拟合残差计算所述基金的净值粗拟合方差，包括利用所述拟合残差和所述时间窗口计算所述净值粗拟合方差。
6、根据一些实施例，由下式计算所述拟合残差：
7、rit＝xitbit+αi+εit t∈m
8、其中，εit为基金i在日期t时的拟合残差。rit为基金i的日收益率，bit为行业日收益率，xit为行业拟合权重，m为所述时间窗口，αi为与基金i对应的截距；
9、由下式计算所述净值粗拟合方差：
10、
11、其中，为基金i在日期t计算的净值粗拟合方差，m为所述时间窗口，εit为基金i在日期t时的拟合残差。
12、根据一些实施例，由以下公式利用所述基金的当期季报和历史期季报计算所述基金的行业持仓变化：
13、
14、其中，ηi,j,t＝t为基金i在日期t计算的在行业j的持仓变化，si为基金i披露的季报期数，mi,j,s为基金i披露在s次季报中披露的在行业j的行业持仓权重。
15、根据一些实施例，所述利用所述基金的收益率、所述净值粗拟合方差和所述行业持仓变化构建所述基金的每日持仓权重目标函数，包括利用所述基金的收益率、行业收益率回归法构建所述基金的每日持仓权重初始函数；利用所述基金的当期季报、上一期季报构建所述基金的每日持仓权重初始函数的约束条件；利用所述基金的净值粗拟合方差和所述基金的基金行业持仓变化对所述每日持仓权重初始函数的约束条件进行加权计算；利用所述每日持仓初始函数和所述加权计算的结果构建每日持仓权重目标函数。
16、根据一些实施例，由下式表示所述基金的每日持仓权重目标函数：
17、
18、其中，wi,t＝t为基金i在日期t持仓的行业权重，wi,j,t＝t为在日期t所述基金在行业j的持仓权重，为wi,t＝t的转置，ηi,j,t＝t为基金i在日期t时的行业j持仓变化方差，为基金i在日期t 计算的净值粗拟合方差，rindex,t为时间t的行业指数收益率，mi,j,s＝s为基金i持仓的行业j权重初始值，m为所述时间窗口，为所述基金的每日持仓权重初始函数， (wi,j,t＝t-mi,j,s＝s)为所述基金的每日持仓权重初始函数的约束条件，为所述每日持仓权重初始函数的约束条件进行加权计算的权重值。
19、根据本申请的一方面，提出一种数据处理装置，所述数据处理装置用于基金穿透计算每日持仓权重，所述数据处理装置包括目标函数构建单元，用于根据预设的时间窗口，利用行业指数日收益率、所述基金的数据及所述基金的日收益率构建所述基金的每日持仓权重目标函数；最优解计算单元，用于计算所述每日持仓权重目标函数的最优解，作为所述基金的每日持仓权重。
20、根据本申请的一方面，提出一种电子设备，包括一个或多个处理单元；存储单元，用于存储一个或多个程序；当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理单元执行，使得一个或多个处理单元实现如前任一实施例所述的数据处理方法。
21、根据本申请的一方面，提出一种非瞬时性计算机可读存储介质，其上存储有计算机可读指令，当所述指令被处理器执行时，使得所述处理器执行如前任一实施例所述的数据处理方法。
22、根据本申请的示例实施例，通过计算每个交易日的基金持仓数据，解决了基金持仓公布信息的不完全性及滞后性问题。
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1.一种数据处理方法，其特征在于，所述数据处理方法用于基金穿透计算每日持仓权重，所述数据处理方法包括：
2.根据权利要求1所述的数据处理方法，其特征在于，所述每日持仓权重为每日的行业持仓权重。
3.根据权利要求2所述的数据处理方法，其特征在于，所述根据预设的时间窗口，利用行业指数、所述基金的数据及所述基金的收益率构建所述基金的每日持仓权重目标函数，包括：
4.根据权利要求3所述的数据处理方法，其特征在于，所述利用所述拟合残差计算所述基金的净值粗拟合方差，包括：
5.根据权利要求4所述的数据处理方法，其特征在于，由下式计算所述拟合残差：
6.根据权利要求3所述的数据处理方法，其特征在于，由以下公式利用所述基金的当期季报和历史期季报计算所述基金的行业持仓变化：
7.根据权利要求3所述的数据处理方法，其特征在于，所述利用所述基金的收益率、所述净值粗拟合方差和所述行业持仓变化构建所述基金的每日持仓权重目标函数，包括：
8.根据权利要求7所述的数据处理方法，其特征在于，由下式表示所述基金的每日持仓权重目标函
9.一种数据处理装置，其特征在于，所述数据处理装置用于基金穿透计算每日持仓权重，所述数据处理装置包括：
10.一种电子设备，其特征在于，包括：
11.一种非瞬时性计算机可读存储介质，其上存储有计算机可读指令，当所述指令被处理器执行时，使得所述处理器执行如权利要求1-8中任一项所述的数据处理方法。
...【技术特征摘要】
1.一种数据处理方法，其特征在于，所述数据处理方法用于基金穿透计算每日持仓权重，所述数据处理方法包括：
2.根据权利要求1所述的数据处理方法，其特征在于，所述每日持仓权重为每日的行业持仓权重。
3.根据权利要求2所述的数据处理方法，其特征在于，所述根据预设的时间窗口，利用行业指数、所述基金的数据及所述基金的收益率构建所述基金的每日持仓权重目标函数，包括：
4.根据权利要求3所述的数据处理方法，其特征在于，所述利用所述拟合残差计算所述基金的净值粗拟合方差，包括：
5.根据权利要求4所述的数据处理方法，其特征在于，由下式计算所述拟合残差：
6.根据权利要求3所述的数据处理方法，其特征在于，由以下公式利用...
【专利技术属性】
技术研发人员：王蓁，许文福，
申请(专利权)人：钱行科技北京有限公司，
类型：发明
国别省市：
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