【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及风险管理，具体为财务风险评估管理方法及系统。
技术介绍
1、风险管理
专注于识别、评估、控制和减少对组织财务稳定性产生负面影响的风险，在财务风险管理中，重点关注的风险类型包括市场风险（如货币波动、股票价格变动）、信用风险（借款方违约风险）、流动性风险（资金不足以满足义务）和操作风险（如系统故障、欺诈或管理失误），这个
采用了多种工具和技术，比如风险量化模型、财务分析、压力测试和各种合规策略，以确保组织的财务健康和稳定。
2、财务风险评估管理方法是风险管理的一个分支，专注于处理与财务事务相关的风险，如信贷风险、流动性风险、市场风险等。方法的目的是识别和评估影响组织财务稳定性的风险因素，以及制定应对策略减轻或控制风险。通过有效的财务风险评估，组织能够更好地预测和应对财务困难，保护其资产和利润。
3、虽然现有技术在风险管理领域取得了一定的效果，但在处理庞大的财务数据集时，难以快速有效地识别风险模式，导致风险评估的时效性和准确性不足，同时，在理解和预测复杂财务网络中的风险传播路径方面，传统方法未能充分利用网络理论的工具，导致对系统性风险的评估不够全面，此外，对于财务数据的随机性和不确定性因素，传统模型缺乏灵活性和适应性，难以有效预测短期和长期的财务行为，在极端市场条件下的风险评估方面，传统的var计算方法未能充分考虑市场的非线性特征和潜在的极端行为，最后，现有技术在探索财务数据的非参数分布和结构方面未能发现潜在的非典型模式和风险因素，以及在应用动态系统理论分析财务数据流时，未能充分揭示财
4、基于此，本专利技术设计了财务风险评估管理方法，以解决上述问题。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供财务风险评估管理方法，以解决上述
技术介绍
中提出的虽然现有技术在风险管理领域取得了一定的效果，但在处理庞大的财务数据集时，难以快速有效地识别风险模式，导致风险评估的时效性和准确性不足，同时，在理解和预测复杂财务网络中的风险传播路径方面，传统方法未能充分利用网络理论的工具，导致对系统性风险的评估不够全面，此外，对于财务数据的随机性和不确定性因素，传统模型缺乏灵活性和适应性，难以有效预测短期和长期的财务行为，在极端市场条件下的风险评估方面，传统的var计算方法未能充分考虑市场的非线性特征和潜在的极端行为，最后，现有技术在探索财务数据的非参数分布和结构方面未能发现潜在的非典型模式和风险因素，以及在应用动态系统理论分析财务数据流时，未能充分揭示财务系统的动态行为和潜在的不稳定性的问题。
2、为实现上述目的，本专利技术提供如下技术方案：财务风险评估管理方法，包括以下步骤：
3、s1：基于财务数据集，采用决策树分类算法，进行历史风险事件的细分和识别，通过关联规则学习分析风险事件之间的相互关联性，揭示潜在的风险模式，生成风险模式分析结果；
4、s2：基于所述风险模式分析结果，采用图网络分析方法，构建财务网络模型，运用动力学原理，模拟风险在多财务实体间的传播，使用蒙特卡罗模拟法预测风险在变化的经济环境下的扩散模式，生成风险传播分析结果；
5、s3：基于所述风险传播分析结果，采用贝叶斯网络模型，依据即时数据和市场动态，对财务时间序列数据进行分析，预测未来的风险趋势，生成风险预测模型；
6、s4：基于所述风险预测模型，采用极值理论对市场行为进行分析，包括突发事件对市场影响的概率分布和尾部风险，构建新的风险度量方法，并对风险值进行估算，生成风险度量结果；
7、s5：基于所述风险度量结果，采用因子分析法对财务数据进行多维度解构，揭示数据中隐藏的结构和关键风险驱动因素，包括市场趋势、政策变化、经济指标，生成多维度解构分析结果；
8、s6：基于所述多维度解构分析结果，采用混沌理论对财务数据流的稳定性和潜在风险进行评估，揭示财务数据流中的非线性动态，通过分析数据的敏感性和变化模式，识别导致财务风险的关键因素，生成稳定性评估结果；
9、s7：基于所述风险模式分析结果、风险传播分析结果、风险预测模型、风险度量结果、多维度解构分析结果、稳定性评估结果，采用风险管理决策模型，分析风险状况，包括对每个识别风险因素、传播途径和预测结果的综合分析，生成综合风险管理结果。
10、优选的，所述风险模式分析结果包括风险事件类别、事件间关联规则和潜在风险模式，所述风险传播分析结果包括财务网络结构、实体间风险传播路径和经济环境变化下的风险扩散预测，所述风险预测模型包括时间序列分析结果、市场动态预测和风险趋势预估，所述风险度量结果包括极端市场行为分析、风险度量方法构建和风险值估算，所述多维度解构分析结果包括数据结构解析、关键风险因子和市场驱动因素，所述稳定性评估结果包括非线性动态分析、数据敏感性评估和关键风险因素识别，所述综合风险管理结果包括风险因素综合分析、传播途径评估和预测结果整合。
11、优选的，基于财务数据集，采用决策树分类算法，进行历史风险事件的细分和识别，通过关联规则学习分析风险事件之间的相互关联性，揭示潜在的风险模式，生成风险模式分析结果的具体步骤为：
12、s101：基于财务数据集，采用决策树分类算法，通过计算信息增益和基尼不纯度评估每个特征对分类的贡献，进行历史风险事件的细分和识别，生成历史风险事件分类结果；
13、s102：基于所述历史风险事件分类结果，采用关联规则学习算法，通过运用apriori和fp-growth算法挖掘频繁项集，进行风险事件之间关系的分析，生成风险事件关联性分析结果；
14、s103：基于所述风险事件关联性分析结果，采用数据挖掘技术，通过应用聚类分析和异常检测算法，进行风险事件间潜在联系的探究，生成潜在风险模式识别结果；
15、s104：基于所述潜在风险模式识别结果，采用综合分析技术，通过结合加权决策树和融合模型方法，进行风险模式的构建，生成风险模式分析结果。
16、优选的，基于所述风险模式分析结果，采用图网络分析方法，构建财务网络模型，运用动力学原理，模拟风险在多财务实体间的传播，使用蒙特卡罗模拟法预测风险在变化的经济环境下的扩散模式，生成风险传播分析结果的具体步骤为：
17、s201：基于所述风险模式分析结果，采用图论算法，通过节点映射财务实体、边映射交易关系，构建财务网络的拓扑结构，包括应用介数中心性和接近中心性，量化节点在网络中的作用和影响力，生成财务网络拓扑构建结果；
18、s202：基于所述财务网络拓扑构建结果，采用网络流分析方法，通过建立感染模型，分析和模拟风险在财务网络中的传播路径和强度，生成风险传播路径分析结果；
19、s203：基于所述风险传播路径分析结果，采用时间序列分析方法，通过整合市场指数和利率，评估其对风险传播路径的影响，包括应用自回归模型分析经济参数的变化趋势，生成经济参数集成结果；
20、s204：基于所述本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.财务风险评估管理方法，其特征在于，包括以下步骤：
2.根据权利要求1所述的财务风险评估管理方法，其特征在于：所述风险模式分析结果包括风险事件类别、事件间关联规则和潜在风险模式，所述风险传播分析结果包括财务网络结构、实体间风险传播路径和经济环境变化下的风险扩散预测，所述风险预测模型包括时间序列分析结果、市场动态预测和风险趋势预估，所述风险度量结果包括极端市场行为分析、风险度量方法构建和风险值估算，所述多维度解构分析结果包括数据结构解析、关键风险因子和市场驱动因素，所述稳定性评估结果包括非线性动态分析、数据敏感性评估和关键风险因素识别，所述综合风险管理结果包括风险因素综合分析、传播途径评估和预测结果整合。
3.根据权利要求1所述的财务风险评估管理方法，其特征在于：基于财务数据集，采用决策树分类算法，进行历史风险事件的细分和识别，通过关联规则学习分析风险事件之间的相互关联性，揭示潜在的风险模式，生成风险模式分析结果的具体步骤为：
4.根据权利要求1所述的财务风险评估管理方法，其特征在于：基于所述风险模式分析结果，采用图网络分析方法，构建财务网络模
5.根据权利要求1所述的财务风险评估管理方法，其特征在于：基于所述风险传播分析结果，采用贝叶斯网络模型，依据即时数据和市场动态，对财务时间序列数据进行分析，预测未来的风险趋势，生成风险预测模型的具体步骤为：
6.根据权利要求1所述的财务风险评估管理方法，其特征在于：基于所述风险预测模型，采用极值理论对市场行为进行分析，包括突发事件对市场影响的概率分布和尾部风险，构建新的风险度量方法，并对风险值进行估算，生成风险度量结果的具体步骤为：
7.根据权利要求1所述的财务风险评估管理方法，其特征在于：基于所述风险度量结果，采用因子分析法对财务数据进行多维度解构，揭示数据中隐藏的结构和关键风险驱动因素，包括市场趋势、政策变化、经济指标，生成多维度解构分析结果的具体步骤为：
8.根据权利要求1所述的财务风险评估管理方法，其特征在于：基于所述多维度解构分析结果，采用混沌理论对财务数据流的稳定性和潜在风险进行评估，揭示财务数据流中的非线性动态，通过分析数据的敏感性和变化模式，识别导致财务风险的关键因素，生成稳定性评估结果的具体步骤为：
9.根据权利要求1所述的财务风险评估管理方法，其特征在于：基于所述风险模式分析结果、风险传播分析结果、风险预测模型、风险度量结果、多维度解构分析结果、稳定性评估结果，采用风险管理决策模型，分析风险状况，包括对每个识别风险因素、传播途径和预测结果的综合分析，生成综合风险管理结果的具体步骤为：
10.财务风险评估管理系统，其特征在于：根据权利要求1-9任一项所述的财务风险评估管理方法执行，所述系统包括风险事件分类模块、风险模式分析模块、风险传播分析模块、风险预测模型模块、风险度量模块、多维度解构模块、稳定性评估模块、风险管理决策模块；
...【技术特征摘要】
1.财务风险评估管理方法，其特征在于，包括以下步骤：
2.根据权利要求1所述的财务风险评估管理方法，其特征在于：所述风险模式分析结果包括风险事件类别、事件间关联规则和潜在风险模式，所述风险传播分析结果包括财务网络结构、实体间风险传播路径和经济环境变化下的风险扩散预测，所述风险预测模型包括时间序列分析结果、市场动态预测和风险趋势预估，所述风险度量结果包括极端市场行为分析、风险度量方法构建和风险值估算，所述多维度解构分析结果包括数据结构解析、关键风险因子和市场驱动因素，所述稳定性评估结果包括非线性动态分析、数据敏感性评估和关键风险因素识别，所述综合风险管理结果包括风险因素综合分析、传播途径评估和预测结果整合。
3.根据权利要求1所述的财务风险评估管理方法，其特征在于：基于财务数据集，采用决策树分类算法，进行历史风险事件的细分和识别，通过关联规则学习分析风险事件之间的相互关联性，揭示潜在的风险模式，生成风险模式分析结果的具体步骤为：
4.根据权利要求1所述的财务风险评估管理方法，其特征在于：基于所述风险模式分析结果，采用图网络分析方法，构建财务网络模型，运用动力学原理，模拟风险在多财务实体间的传播，使用蒙特卡罗模拟法预测风险在变化的经济环境下的扩散模式，生成风险传播分析结果的具体步骤为：
5.根据权利要求1所述的财务风险评估管理方法，其特征在于：基于所述风险传播分析结果，采用贝叶斯网络模型，依据即时数据和市场动态，对财务时间序列数据进行分析，预测未来的风险趋势，生成风险预测模...
【专利技术属性】
技术研发人员：马斌，
申请(专利权)人：辰风策划深圳有限公司，
类型：发明
国别省市：
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。