【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及风险预估管理，具体涉及一种基于仿真技术的信贷业务预测方法、系统、设备及介质。
技术介绍
1、信贷业务又称为信贷资产或贷款业务，是商业银行最重要的资产业务，通过放款收回本金和利息，扣除成本后获得利润，所以信贷是商业银行的主要盈利手段。预测信贷业务在未来一段时间的表现，有助于银行制定信贷策略，并可以为银行制定年度资产负债计划、规避流动性风险等方面提供中要的理论支持。从一个客户在银行开展某项信贷业务，到结束该业务，银行与客户需要做出一系列决策(如图1所示)。决策与决策之间相互影响，使得银行与客户之间的交互关系变得更为复杂，难以通过简单的统计分析进行预测。
2、常见的预测信贷方法有两种：一种是传统财务预测模型，另一种则是机器学习预测模型。传统财务预测模型基于业务经验、历史经营指标以及对未来的假设，即对业务经营指标相关的主要参数进行假设，进而得到相应的业务指标预测值。例如假设月均新增用户数为1000，激活率为60％，月注销率为0.2％等。该预测方法需要使用者有丰富的业务经验，清楚地知道每个参数的意义以及数值的合理范围。机器学习类的预测模型，则是分析相关的经营数据、客户账户数据，识别数据间的关系，建立能够反映数据模式的模型，然后使用该模型预测未来的业务表现。
3、上述的两种预测方法都是基于历史性的数据对未来进行的预测，因此，两种方法都会面临数据的局限性这一问题。主要问题如下：一是有些数据是缺失或者是数据量较少，不支持建立模型或提供足量的业务经验。另一方面，基于历史数据建立的模型所预测的结果，只有当前情境
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种基于仿真技术的信贷业务预测方法、系统、设备及介质，以克服现有技术存在的缺陷，本专利技术能够考虑宏观经济市场对客户的影响，了解客户在信贷业务中的行为机制，有利于银行制定信贷策略，合理规避流动性风险。
2、为达到上述目的，本专利技术采用如下技术方案：
3、一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，包括如下步骤：
4、将测试用户、信贷策略和宏观经济影响因子作为预建立的信贷行为模型的参数输入，开始用户信贷行为仿真，得到仿真结果；
5、根据仿真结果，计算获取信贷业务经营表现指标，完成预测；
6、所述信贷行为模型的建立过程为：基于信贷历史数据，根据具体业务流程，建立用户的信贷行为模型；
7、所述信贷行为模型置于仿真流程框架相应的用户信贷行为节点。
8、进一步地，所述信贷历史数据包括客户用贷历史数据、客户信息、银行信贷管理策略以及信贷业务信息。
9、进一步地，所述银行信贷管理策略包括贷前审批策略、贷中策略和贷后管理策略。
10、进一步地，所述根据具体业务流程，建立用户的信贷行为模型中，若同一个业务存在多种信贷行为模型，采用概率模型表示该类业务。
11、进一步地，所述信贷行为模型包括：
12、客户是否按期还款；
13、客户是否重新复借；
14、当业务审批不通过时，客户是否再次申请。
15、进一步地，所述仿真流程框架包括信贷业务从客户开始业务到业务结束的整体流程，且包含每一次客户决策与银行决策的节点；
16、所述用户信贷行为仿真的流程包括：
17、1)在客户名单中选择一名客户；
18、2)确定当前客户的信贷行为模型，账户信息；
19、3)通过信贷行为模型给出客户是否按期还款结果，若否，进入4)，若是，进入5)；
20、4)进入贷后管理，银行进行催缴或其他措施，将客户从客户名单中移除；
21、5)更新客户账户信息；
22、6)判断贷款是否到期，若贷款未到期，回到3)；若贷款到期，进入7)；
23、7)信贷行为模型模拟生成客户是否再次复借，若否，回到1)；若是，进入8)；
24、8)银行重新审批，若审批不通过，回到1)；若审批通过，进入9)；
25、9)银行确定贷款额度及产品价格；
26、10)确定后客户用信，银行放款，回到2)。
27、进一步地，所述仿真结果包括：客户行为变化和客户账户变化；
28、所述信贷业务经营表现指标包括：月度贷款余额和月度利息收入。
29、一种基于仿真技术的信贷业务预测系统，包括：
30、仿真模块，用于将测试用户、信贷策略和宏观经济影响因子作为预建立的信贷行为模型的参数输入，开始用户信贷行为仿真，得到仿真结果；
31、计算模块，用于根据仿真结果，计算获取信贷业务经营表现指标，完成预测；
32、所述信贷行为模型的建立过程为：基于信贷历史数据，根据具体业务流程，建立用户的信贷行为模型；
33、所述信贷行为模型置于仿真流程框架相应的用户信贷行为节点。
34、一种计算机设备，包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现所述基于仿真技术的信贷业务预测方法的步骤。
35、一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现所述基于仿真技术的信贷业务预测方法的步骤。
36、与现有技术相比，本专利技术具有以下有益的技术效果：
37、本专利技术设计了一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，适配于不同的信贷产品。通过分析相关的经营数据、客户账户数据，识别数据间的关系，根据具体业务流程建立客户在各信贷流程中的行为概率模型，并基于仿真技术，引入链接客户行为和宏观经济环境的参数，用于模拟客户在不同情境下做出的行为决策，考虑到了经济环境对客户的影响，避免了由于经济变动、历史数据涵盖不够全面或者客户个人行为等因素导致的预测偏差较大等问题，本专利技术所述的信贷业务预测方法预测结果准确，限制因素少，有利于银行制定信贷策略，合理规避流动性风险。
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1.一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，其特征在于，包括如下步骤：
2.根据权利要求1所述的一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，其特征在于，所述信贷历史数据包括客户用贷历史数据、客户信息、银行信贷管理策略以及信贷业务信息。
3.根据权利要求1所述的一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，其特征在于，所述银行信贷管理策略包括贷前审批策略、贷中策略和贷后管理策略。
4.根据权利要求1所述的一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，其特征在于，所述根据具体业务流程，建立用户的信贷行为模型中，若同一个业务存在多种信贷行为模型，采用概率模型表示该类业务。
5.根据权利要求1所述的一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，其特征在于，所述信贷行为模型包括：
6.根据权利要求1所述的一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，其特征在于，所述仿真流程框架包括信贷业务从客户开始业务到业务结束的整体流程，且包含每一次客户决策与银行决策的节点；
7.根据权利要求1所述的一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，其特征在于，所述仿真结果包括：客户行为变化和客户
8.一种基于仿真技术的信贷业务预测系统，其特征在于，包括：
9.一种计算机设备，包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述基于仿真技术的信贷业务预测方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述基于仿真技术的信贷业务预测方法的步骤。
...【技术特征摘要】
1.一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，其特征在于，包括如下步骤：
2.根据权利要求1所述的一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，其特征在于，所述信贷历史数据包括客户用贷历史数据、客户信息、银行信贷管理策略以及信贷业务信息。
3.根据权利要求1所述的一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，其特征在于，所述银行信贷管理策略包括贷前审批策略、贷中策略和贷后管理策略。
4.根据权利要求1所述的一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，其特征在于，所述根据具体业务流程，建立用户的信贷行为模型中，若同一个业务存在多种信贷行为模型，采用概率模型表示该类业务。
5.根据权利要求1所述的一种基于仿真技术的信贷业务预测方法，其特征在于，所述信贷行为模型包括：
6.根据权利要求1所述的一种基于仿真技术的信贷...
【专利技术属性】
技术研发人员：林常乐，李惟，
申请(专利权)人：交叉信息核心技术研究院西安有限公司，
类型：发明
国别省市：
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