一种可视化基差分析方法和交易信号技术

本发明专利技术公开了一种可视化基差分析方法和交易信号，涉及基差分析和交易领域

【技术实现步骤摘要】
一种可视化基差分析方法和交易信号


[0001]本专利技术涉及基差分析和交易领域，特别是涉及一种可视化基差分析方法和交易信号
。

技术介绍

[0002]实体企业在经营中面临着价格波动风险，可以通过开展套期保值规避价格波动风险
。
将期现货结合在一起，锁定利润
、
锁定成本的操作叫套期保值，简称套保
。
将锁定成本的操作称为买入套保，锁定利润的操作称为卖出套保
。
开展套保的核心原则是期现货统一核算
。
[0003]但是，由于期货与现货价格波动幅度不同，套保的结果会与预期目标有差异
。
将现货价格与期货价格之间的差值称为基差，基差的变动对套保结果产生显著影响
。
具体而言，将期现货统一核算，基差变动为0的时候，套保刚好实现预期目标；基差变动值为正时，卖出套保除了锁定利润外还能进一步增加利润，买入保值无法实现目标；基差变动为负时，卖出套保无法实现目标，买入套保除了锁定成本外还能进一步降低成本
。
[0004]对基差的本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种可视化基差分析方法，其特征在于，包括以下步骤：（1）以期货数据对应的日期为数据标签，从数据库中获取最新交易日与三年前同日区间的期货收盘价数据和现货价格数据；（2）将期货合约换月当月中旬的期货收盘价数据和现货价格数据删除，再用公式（现货价格
ꢀ–ꢀ
期货收盘价）计算基差，得到能用于分析研究的基差样本数据；（3）将基差样本数据求和后除以样本数据个数得到均值
A
，将基差样本数据排降序，构建概率区间
[L,U]
；（4）以时间为横坐标，以
A、L、U
和基差为要素绘制走势图
。2.
根据权利要求1所述的一种可视化基差分析方法，其特征在于，步骤（3）中的构建概率区间
[L,U]
具体计算方法如下：
U = B(u)L = B(l)u = [T*(1
–
R)/2]l = [T*(1
‑
(1
–
R)/2)]
其中：
B
表示排降序后的基差数组，
T
表示样本数据个数，
R
表示概率参数
。3.
一种可视化交易信号，其特征在于，包括：交易信号模块，用于提示交易机会，当基差 >= U
后第一次出现基差 < U
时，出现以下交易信号：
①
签订基差销售合同
②
卖出现货买入期货套利
③
买入套保
④
预期价格将下跌或震荡而非上涨的情况下销售现货；当基差
<= U
后第一次出现基差 > U
时，出现以下交易信号：
①
签订基差采购合同
②

【专利技术属性】
技术研发人员：李录林，黎红球，陈伟斌，黄英会，
申请(专利权)人：深圳市华联粮油贸易有限公司，
类型：发明
国别省市：