一种非活跃合约挂单在回测中成交撮合的方法技术

本发明专利技术涉及市场交易技术领域，尤其为一种非活跃合约挂单在回测中成交撮合的方法，包括如下步骤：

【技术实现步骤摘要】
一种非活跃合约挂单在回测中成交撮合的方法


[0001]本专利技术涉及市场交易
，尤其是一种非活跃合约挂单在回测中成交撮合的方法
。

技术介绍

[0002]1.
市面上存在大量交易不活跃的标的，如远期期权，债券等
。
这类标的往往具有风险高
、
交易门槛高的特点，同时缺乏流动性和市场深度
。
这些问题为高频交易者带来一定的困难，使得交易不活跃
。
[0003]2.
主流的高频回测框架有
Quantconnect
，国内的框架有米筐
、
聚宽，但是现有的高频回测框架仍然很少
。
此外，多数高频回测框架是基于对手价成交，基于对手价成交不太符合实际交易情况，且对于没有触碰到对手价的挂单无法撮合成交
。
[0004]3.
目前没有模拟非活跃合约挂单成交的回测框架，非活跃合约在使用高频数据回测时，挂单在未触碰到对手价的情况下，因为交易信息很少，很难模拟该挂单的成交情况/>。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种非活跃合约挂单在回测中成交撮合的方法，其特征在于：包括如下步骤：
S1
：采集获取订单数据；
S2
：将订单数据进行初级分组和次级分组；
S3
：根据次级分组结果拟合市价订单到达函数并确定策略挂单对应的成交量；
S4
：基于策略挂单剩余手数判断策略挂单是否完全成交，若没有成交，则继续匹配交易直至完全成交
。2.
根据权利要求1所述的非活跃合约挂单在回测中成交撮合的方法，其特征在于：所述
S2
中的初级分组将订单数据分成
n(2≤n≤8
，
n∈Z)
段，计算每个时间段的市价买卖成交与当前订单数据中间价的距离：
x
t
＝
|a
t
‑
b
t
|
其中，
x
t
为第
t
个时间段内市价买卖成交与当前订单数据中间价的距离，
a
t
为第
t
个时间段内市价买卖成交价，
b
t
为第
t
个时间段内当前订单数据中间价
。3.
根据权利要求2所述的非活跃合约挂单在回测中成交撮合的方法，其特征在于：所述
S2
中的次级分组将距离相同的订单数据归为一组
。4.
根据权利要求1所述的非活跃合约挂单在回测中成交撮合的方法，其特征在于：所述
S3
中，根据次级分组结果对每组订单的成交量进行求和：其中，
y
L
为第
L
组订单平均成交量，
r
l
为第
L
组第
l
个订单，
sgn
为符号函数，当第
L
组第
l
个订单
r
l
成交时值为1，当未成交时值为0，
α
t
为第
t
个时间段内的快照数量
。5.
根据权利要求4所述的非活跃合约挂单在回测中成交撮合的方法，其特征在于：所述
S3
中，以每组的距离为自变量
x
，...

【专利技术属性】
技术研发人员：田孟奇，王祺诚，徐建程，李建久，蒋锐权，傅佳洁，
申请(专利权)人：上海金仕达软件科技股份有限公司，
类型：发明
国别省市：