一种证券业反洗钱指标逐日稽核测试方法及系统技术方案

本发明专利技术公开了一种证券业反洗钱指标逐日稽核测试方法及系统，由服务端运行，方法包括：获取生产数据；对获取到的生产数据进行预处理，得到源数据；基于生产数据，调用生产环境反洗钱监测系统获取生产预警信息；基于源数据，通过预设的反洗钱指标模型进行指标计算，生成模型预警信息；将生产预警信息与模型预警信息进行比对，得到差分结果；所述差分结果用于对可疑的反洗钱监测系统进行逐日稽核。本发明专利技术能够对可疑的反洗钱监测系统进行逐日稽核测试。够对可疑的反洗钱监测系统进行逐日稽核测试。够对可疑的反洗钱监测系统进行逐日稽核测试。

【技术实现步骤摘要】
一种证券业反洗钱指标逐日稽核测试方法及系统


[0001]本专利技术涉及一种证券业反洗钱指标逐日稽核测试方法及系统，属于金融数据处理


技术介绍

[0002]反洗钱监测系统测试方法一般包含了可疑交易指标测试和客户风险等级评估指标测试，需要针对上述反洗钱指标构建测试正例与反例，验证指标模型的功能。
[0003]现有测试方法中，测试人员手工构建测试用例，并根据测试用例编写对应的测试数据并输入至反洗钱监测系统中，通过对比反洗钱监测系统输出与预期结果，完成反洗钱指标模型的验证。
[0004]证券公司采用反洗钱监测系统监测客户的洗钱行为，当前反洗钱监测系统主要是通过建立反洗钱指标模型来判定客户的交易是否涉嫌洗钱。反洗钱监测系统指标繁多且平台数据处理量大，无论是客户洗钱风险等级划分还是可疑交易监测，都需要在每日闭市后监测全量客户数据。
[0005]金融行业当前普遍采用效率较低的手工测试方法完成反洗钱监测系统的测试，在测试过程中，测试人员基于对反洗钱指标模型的理解，人工构造测试用例及测试数据，但是这种测试方法有以下弊端：（1）反本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种证券业反洗钱指标逐日稽核测试方法，其特征在于，由服务端运行，包括：获取交易日全量生产数据；对获取到的生产数据进行预处理，得到交易日全量生产源数据；基于交易日全量生产数据，调用生产环境反洗钱监测系统获取生产预警信息；基于交易日全量生产数据源数据，通过预设的反洗钱指标模型进行指标计算，生成模型预警信息；将生产预警信息与模型预警信息进行比对，得到差分结果；所述差分结果用于对可疑的反洗钱监测系统进行逐日稽核。2.根据权利要求1所述的证券业反洗钱指标逐日稽核测试方法，其特征在于，所述交易日全量生产数据包括：交割表、委托表、客户身份信息和行情信息。3.根据权利要求1所述的证券业反洗钱指标逐日稽核测试方法，其特征在于，所述生产预警信息和模型预警信息，包括：可疑交易指标检查结果和客户风险等级评估指标结果。4.根据权利要求3所述的证券业反洗钱指标逐日稽核测试方法，其特征在于，所述生成模型预警信息，包括：将交易日全量生产源数据以接口表的形式进行划分，得到预处理数据；对预处理数据进行数据完整性校验、血缘校验、时间校验，校验完闭后通过数据聚合的方式，生成中间数据表信息；初始化预设的反洗钱指标模型中各指标的定时任务和事件触发机制，将中间数据表信息录入预设的反洗钱指标模型，根据事件触发机制依次触发定时任务，执行对应的指标计算，对可疑交易指标检查结果和客户风险等级评估指标结果进行统计检查，输出模型预警信息。5.根据权利要求4所述的证券业反洗钱指标逐日稽核测试方法，其特征在于，所述执行对应的指标计算包括：将客户的交易行为、客户属性与预设的反洗钱指标模型中预设的预警指标进行对比，得到客户命中的预设的预警条件个数及预警命中程度；根据得到的客户命中的预设的预警条件个数及预警命中程度，判断客户交易行为、客户属性是否涉嫌洗钱行为；响应于涉嫌洗钱行为，输出触发洗钱预警的客户的交易行为、客户属性数据，完成反洗钱指标计算。6.根据权利要求1...

【专利技术属性】
技术研发人员：赵泽华，邱朋，王菲菲，王冠，奚思遥，朱文斌，
申请(专利权)人：华泰证券股份有限公司，
类型：发明
国别省市：