量化因子的处理方法、装置、计算机设备和可读存储介质制造方法及图纸

本发明专利技术提供了一种量化因子的处理方法、装置、计算机设备和可读存储介质。该方法包括：获取量化因子的树结构；从叶子节点开始进行递归分析，确定叶子节点表征的基础数据的数据信息、各节点的层级和节点之间的依赖关系；根据数据信息获取基础数据；按照层级由低到高的顺序，遍历中间节点并进行计算，将计算中间节点得到的结果数据存储至内存，以便依赖的中间节点直接使用结果数据进行计算；根据依赖关系判断依赖第一节点的中间节点是否均完成遍历，如果完成，删除内存中对应的数据，在所有中间节点均被遍历后，获取内存中模型因子的结果数据，得到量化因子。通过本发明专利技术，能够提升量化投资中量化因子的计算效率。资中量化因子的计算效率。资中量化因子的计算效率。

【技术实现步骤摘要】
量化因子的处理方法、装置、计算机设备和可读存储介质


[0001]本专利技术涉及数据处理
，尤其涉及一种量化因子的处理方法、装置、计算机设备和可读存储介质。

技术介绍

[0002]在量化投资中，量化因子就是对投资产品解释的因素。量化因子的种类很多，不同类别的因子从不同的维度对投资产品收益进行解释。量化因子之于资产可以类比于营养之于食物，人们日常摄入各种食物，归根结底是在摄入食物所包含的营养成分，例如水、蛋白质、脂肪等。这些营养成分就是食物的“因子”。因此，针对量化因子的构建以及量化因子表现的测评，在量化投资研究中是非常重要的。
[0003]在量化因子表现的研究中，需要海量的基础数据参与计算，计算过程复杂，导致现有技术中量化因子研究分析的方法计算效率较低，因此，如何提升量化投资中量化因子的计算效率，是本领域亟需解决的技术问题。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的是提供一种量化因子的处理方法、装置、计算机设备和可读存储介质，用于解决现有技术中的技术问题。
[0005]一方面，为实现上述目的，本专利技术提供了一种量化因子的处理方法。
[0006]该量化因子的处理方法包括：获取量化因子的树结构，其中，所述树结构的节点包括叶子节点和中间节点，所述叶子节点表征基础数据，所述中间节点表征函数算子或模型因子，所述模型因子由所述函数算子和/或所述基础数据构建；从所述叶子节点开始进行递归分析，确定所述叶子节点表征的基础数据的数据信息、各所述节点的层级和所述节点之间的依赖关系，其中，所述叶子节点为第一层级，仅依赖所述叶子节点的中间节点为第二层级，高层级的节点依赖低层级的节点；根据所述数据信息获取所述基础数据；按照所述层级由低到高的顺序，遍历所述中间节点并进行计算，将计算所述中间节点得到的结果数据存储至内存，其中，在计算第一中间节点时，根据所述依赖关系判断所述第一中间节点是否依赖其他中间节点，若所述第一中间节点依赖其他中间节点，在计算所述第一中间节点时，从所述内存中获取被依赖的中间节点的结果数据进行计算，所述第一中间节点为任一所述中间节点；根据所述依赖关系判断依赖第一节点的所述中间节点是否均完成遍历，其中，所述第一节点为所述树结构的任一节点；当依赖所述第一节点的所述中间节点均完成遍历时，删除所述内存中所述第一节点对应的数据，其中，当所述第一节点为叶子节点时，所述第一节点对应的数据为所述基础数据，当所述第一节点为中间节点时，所述第一节点对应的数据为所述结果数据；以及在所有所述中间节点均被遍历后，获取所述内存中模型因子的结果数据，得到所述量化因子。
[0007]进一步地，获取量化因子的树结构的步骤包括：分别构建所述基础数据、所述函数算子和所述模型因子的图标；响应于对所述图标的第一操作，选定所述图标；响应于对选定
的所述图标的第二操作，将所述选定的图标设置于编辑界面，作为所述树结构的节点；响应于对所述编辑界面中两个图标的第三操作，判断所述两个图标是否均为所述基础数据的图标；当所述两个图标不均为所述基础数据的图标时，在所述两个图标之间形成所述树结构的路径；以及响应于树结构输出操作，输出由所述编辑界面中节点和路径组成的所述树结构。
[0008]进一步地，响应于树结构输出操作，输出由所述编辑界面中节点和路径组成的所述树结构的步骤包括：响应于树结构输出操作，检查所述编辑界面中的树结构是否合法，其中，当所述树结构的叶子节点为所述函数算子的图标时，所述树结构不合法；当所述树结构不合法时，确定作为所述叶子节点的第一函数算子所关联的第一基础数据，在所述编辑界面中增加所述第一基础数据的图标，并在所述第一函数算子的图标和所述第一基础数据的所述图标之间形成所述树结构的路径；当所述树结构合法时，输出由所述编辑界面中节点和路径组成的所述树结构。
[0009]进一步地，所述处理方法还包括：在确定所述节点之间的依赖关系后，根据所述节点之间的依赖关系确定每个所述节点的被依赖次数，在计算所述第一中间节点后，更新所述被依赖的中间节点的当前依赖次数；根据所述依赖关系判断依赖第一节点的所述中间节点是否均完成遍历的步骤包括：判断所述第一节点的当前依赖次数是否达到所述第一节点的被依赖次数，其中，所述第一节点的当前依赖次数达到所述第一节点的被依赖次数时，依赖所述第一节点的所述中间节点均完成遍历。
[0010]进一步地，根据所述数据信息获取所述基础数据的步骤包括：判断缓存集群中是否有缓存数据；当所述缓存集群中有缓存数据，从所述缓存集群根据所述数据信息查询所述基础数据，并加载至所述内存；当所述缓存集群中没有缓存数据时，从数据库中根据所述数据信息读取所述基础数据，并加载至所述内存。
[0011]进一步地，加载所述基础数据至内存的步骤包括：加载所述基础数据至机器内存；将计算所述中间节点得到的结果数据存储至内存的步骤包括：将计算所述中间节点得到的结果数据存储至所述机器内存；删除所述内存中所述第一节点对应的数据的步骤包括：删除所述机器内存中所述第一节点对应的数据；获取量化因子的树结构的步骤包括：获取量化因子的树结构至应用堆内存。
[0012]进一步地，遍历所述中间节点并进行计算的步骤包括：确定计算当前所述中间节点所需的应用堆内存；当当前所述中间节点所需的应用堆内存大于内存阈值时，将当前计算所述中间节点的任务设置为等待队列；当空余的内存资源满足预设条件和/或当前所述中间节点所在层级的中间节点的任务均在所述等待队列中时，执行所述等待队列中的任务。
[0013]另一方面，为实现上述目的，本专利技术提供了一种量化因子的处理装置。
[0014]该量化因子的处理装置包括：第一获取模块，用于获取量化因子的树结构，其中，所述树结构的节点包括叶子节点和中间节点，所述叶子节点表征基础数据，所述中间节点表征函数算子或模型因子，所述模型因子由所述函数算子和/或所述基础数据构建；分析模块，用于从所述叶子节点开始进行递归分析，确定所述叶子节点表征的基础数据的数据信息、各所述节点的层级和所述节点之间的依赖关系，其中，所述叶子节点为第一层级，仅依赖所述叶子节点的中间节点为第二层级，高层级的节点依赖低层级的节点；第二获取模块，
用于根据所述数据信息获取所述基础数据；计算模块，用于按照所述层级由低到高的顺序，遍历所述中间节点并进行计算，将计算所述中间节点得到的结果数据存储至内存，其中，在计算第一中间节点时，根据所述依赖关系判断所述第一中间节点是否依赖其他中间节点，若所述第一中间节点依赖其他中间节点，在计算所述第一中间节点时，从所述内存中获取被依赖的中间节点的结果数据进行计算，所述第一中间节点为任一所述中间节点；判断模块，用于根据所述依赖关系判断依赖第一节点的所述中间节点是否均完成遍历，其中，所述第一节点为所述树结构的任一节点；删除模块，用于当依赖所述第一节点的所述中间节点均完成遍历时，删除所述内存中所述第一节点对应的数据，其中，当所述第一节点为叶子节点时，所述第一节点对应的数据为所述基础数据，当所述第一节点为中间节点时，所述第一节点对应的数据为所述结果数据本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种量化因子的处理方法，其特征在于，包括：获取量化因子的树结构，其中，所述树结构的节点包括叶子节点和中间节点，所述叶子节点表征基础数据，所述中间节点表征函数算子或模型因子，所述模型因子由所述函数算子和/或所述基础数据构建；从所述叶子节点开始进行递归分析，确定所述叶子节点表征的基础数据的数据信息、各所述节点的层级和所述节点之间的依赖关系，其中，所述叶子节点为第一层级，仅依赖所述叶子节点的中间节点为第二层级，高层级的节点依赖低层级的节点；根据所述数据信息获取所述基础数据；按照所述层级由低到高的顺序，遍历所述中间节点并进行计算，将计算所述中间节点得到的结果数据存储至内存，其中，在计算第一中间节点时，根据所述依赖关系判断所述第一中间节点是否依赖其他中间节点，若所述第一中间节点依赖其他中间节点，在计算所述第一中间节点时，从所述内存中获取被依赖的中间节点的结果数据进行计算，所述第一中间节点为任一所述中间节点；根据所述依赖关系判断依赖第一节点的所述中间节点是否均完成遍历，其中，所述第一节点为所述树结构的任一节点；当依赖所述第一节点的所述中间节点均完成遍历时，删除所述内存中所述第一节点对应的数据，其中，当所述第一节点为叶子节点时，所述第一节点对应的数据为所述基础数据，当所述第一节点为中间节点时，所述第一节点对应的数据为所述结果数据；以及在所有所述中间节点均被遍历后，获取所述内存中模型因子的结果数据，得到所述量化因子。2.根据权利要求1所述的量化因子的处理方法，其特征在于，获取量化因子的树结构的步骤包括：分别构建所述基础数据、所述函数算子和所述模型因子的图标；响应于对所述图标的第一操作，选定所述图标；响应于对选定的所述图标的第二操作，将所述选定的图标设置于编辑界面，作为所述树结构的节点；响应于对所述编辑界面中两个图标的第三操作，判断所述两个图标是否均为所述基础数据的图标；当所述两个图标不均为所述基础数据的图标时，在所述两个图标之间形成所述树结构的路径；以及响应于树结构输出操作，输出由所述编辑界面中节点和路径组成的所述树结构。3.根据权利要求2所述的量化因子的处理方法，其特征在于，响应于树结构输出操作，输出由所述编辑界面中节点和路径组成的所述树结构的步骤包括：响应于树结构输出操作，检查所述编辑界面中的树结构是否合法，其中，当所述树结构的叶子节点为所述函数算子的图标时，所述树结构不合法；当所述树结构不合法时，确定作为所述叶子节点的第一函数算子所关联的第一基础数据，在所述编辑界面中增加所述第一基础数据的图标，并在所述第一函数算子的图标和所述第一基础数据的所述图标之间形成所述树结构的路径；当所述树结构合法时，输出由所述编辑界面中节点和路径组成的所述树结构。
4.根据权利要求1所述的量化因子的处理方法，其特征在于，所述处理方法还包括：在确定所述节点之间的依赖关系后，根据所述节点之间的依赖关系确定每个所述节点的被依赖次数，在计算所述第一中间节点后，更新所述被依赖的中间节点的当前依赖次数；根据所述依赖关系判断依赖第一节点的所述中间节点是否均完成遍历的步骤包括：判断所述第一节点的当前依赖次数是否达到所述第一节点的被依赖次数，其中，所述第一节点的当前依赖次数达到所述第一节点的被依赖次数时，依赖所述第一节点...

【专利技术属性】
技术研发人员：戚潇明，肖争利，郭福城，
申请(专利权)人：易方达基金管理有限公司，
类型：发明
国别省市：