量化交易的因子挖掘方法、装置、存储介质及电子设备制造方法及图纸

本公开提供了一种量化交易的因子挖掘方法、装置、计算机程序产品、非暂时性计算机可读存储介质及电子设备。该方法包括：向用户提供因子表达式输入界面；响应于用户在因子表达式输入界面执行的输入操作，获得因子表达式，其中，因子表达式包括变量和函数；将因子表达式发送至服务器，以供服务器生成因子表达式在样本数据上的回测结果。本公开的实施例，能够灵活编辑因子表达式并且高效可靠地检测因子表达式的应用效果。达式的应用效果。达式的应用效果。

【技术实现步骤摘要】
量化交易的因子挖掘方法、装置、存储介质及电子设备


[0001]本公开总体上涉及计算机
，更具体地涉及一种量化交易的因子挖掘方法、装置、计算机程序产品、非暂时性计算机可读存储介质及电子设备。

技术介绍

[0002]本部分旨在介绍本领域的一些方面，其可以与下面描述的和/或要求保护的本公开的各个方面相关。相信本部分有助于提供背景信息以便于更好地理解本公开的各个方面。因此，应该理解的是这些陈述应该从这个角度来理解，而不是作为对现有技术的承认。
[0003]在量化交易中，寻找具有超额收益的因子至关重要。原有传统的简单的基本面多因子、均值方差、AR、ARMA等线性模型有效性在减弱，同质化严重，边际投入产出率在下降，因此传统量化交易方法获得超额收益愈发困难。
[0004]相比于传统量化交易策略，机器学习策略具有自动化优势与非线性优势。然而，如何利用机器学习的算法和模型挖掘更具有效性和更高效的量化模型因子，仍然是需要解决的问题。

技术实现思路

[0005]本公开的目的在于提供一种量化交易的因子挖掘方法、装置、计算机程序产品、非暂时性计算机可读存储介质及电子设备，以产生更具有效性和更高效的量化模型因子。
[0006]根据本公开的第一方面，提供一种量化交易的因子挖掘方法，包括：向用户提供因子表达式输入界面；响应于用户在所述因子表达式输入界面执行的输入操作，获得因子表达式，其中，所述因子表达式包括变量和函数；将所述因子表达式发送至服务器，以供所述服务器生成所述因子表达式在样本数据上的回测结果。
[0007]根据本公开的第二方面，提供一种量化交易的因子挖掘方法，包括：接收终端设备发送的因子表达式，其中，所述因子表达式基于用户在因子表达式输入界面执行的输入操作获得，所述因子表达式包括变量和函数；获取所述因子表达式在样本数据上的回测结果；将所述回测结果发送至所述终端设备。
[0008]根据本公开的第三方面，提供了一种量化交易的因子挖掘装置，包括：界面提供模块，用于向用户提供因子表达式输入界面；因子获取模块，用于响应于用户在所述因子表达式输入界面执行的输入操作，获得因子表达式，其中，所述因子表达式包括变量和函数；因子发送模块，用于将所述因子表达式发送至服务器，以供所述服务器生成所述因子表达式在样本数据上的回测结果。
[0009]根据本公开的第四方面，提供了一种量化交易的因子挖掘装置，包括：因子接收模块，用于接收终端设备发送的因子表达式，其中，所述因子表达式基于用户在因子表达式输入界面执行的输入操作获得，所述因子表达式包括变量和函数；结果获取模块，用于获取所述因子表达式在样本数据上的回测结果；结果发送模块，用于将所述回测结果发送至所述终端设备。
[0010]根据本公开的第五方面，提供了一种计算机程序产品，包括程序代码指令，当所述程序产品由计算机执行时，所述程序代码指令使所述计算机执行根据本公开的第一方面或者第二方面所述的方法。
[0011]根据本公开的第六方面，提供了一种存储有计算机指令的非暂时性计算机可读存储介质，其中，所述计算机指令用于使所述计算机执行根据本公开的第一方面或者第二方面所述的方法。
[0012]根据本公开的第七方面，提供了一种电子设备，包括：处理器，与所述处理器进行电子通信的存储器；以及指令，所述指令存储在所述存储器中并且可由所述处理器执行以使所述电子设备执行根据本公开的第一方面或者第二方面所述的方法。
[0013]根据本公开提供的各个实施例，基于用户在所述因子表达式输入界面执行的输入操作获得因子表达式，基于样本数据生成因子表达式的回测结果，能够灵活编辑因子表达式并且高效可靠地检测因子表达式的应用效果。
[0014]应当理解，本部分所描述的内容并不旨在标识所要求保护的
技术实现思路
的关键或必要特征，也不旨在单独地用于确定所要求保护的
技术实现思路
的范围。
附图说明
[0015]为了更清楚地说明本公开实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在所有附图中，相同的附图标记指代类似但不一定相同的要素。
[0016]图1示出了根据本公开的量化交易的因子挖掘方法的一个实施例的系统架构图；
[0017]图2A示出了根据本公开的量化交易的因子挖掘方法的一个实施例的流程图；
[0018]图2B示出了根据本公开实施例的因子表达式输入界面的示意图；
[0019]图2C示出了根据本公开实施例的样本数据上传界面的示意图；
[0020]图2D示出了根据本公开实施例的结果显示界面的示意图；
[0021]图3A示出了根据本公开的量化交易的因子挖掘方法的另一个实施例的流程图；
[0022]图3B示出了根据本公开实施例的一个具体例子的架构图；
[0023]图4A示出了根据本公开的实施例的量化交易的因子挖掘装置的示例性框图；
[0024]图4B示出了根据本公开的实施例的量化交易的因子挖掘装置的另一示例性框图；
[0025]图5示出了可以用来实施本公开的实施例的示例电子设备500的示意图。
[0026]具体实现方式
[0027]下文将参考附图更全面地描述本公开。然而，本公开可以以多种替代形式来体现，并且不应被解释为限于本文描述的实施例。因此，尽管本公开易于进行各种修改和替代形式，但是其具体实施例在附图中以示例的方式示出，并将在本文详细描述。然而，应当理解，这种方式并不旨在将本公开限制于所公开的特定形式，相反，本公开覆盖了落入由权利要求所限定的本公开的精神和范围内的所有修改方案、等同方案和替代方案。
[0028]本文结合框图和/或流程图描述了一些示例，其中每个框表示包括用于实现指定逻辑功能的一个或多个可执行指令的电路元件、模分块或代码的部分。还应该注意的是，在
其他实现方式中，框中所述的功能可以不按所述的顺序发生。例如，根据所涉及的功能，连续示出的两个框实际上可以实质上同时执行，或者这些框有时可以以相反的顺序执行。
[0029]本文提到的“根据
……
实施例”或“在..实施例中”意味着结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以被包括在本公开的至少一个实现方式中。本文中不同地方出现的短语“根据...实施例”或“在...实施例中”不一定都指同一实施例，也不一定是与其他实施例相互排斥的单独或替代实施例。
[0030]图1示出了可以应用本公开的量化交易的因子挖掘方法、装置、终端设备和存储介质的实施例的示例性系统架构100。
[0031]如图1所示，系统架构100可以包括终端设备101、102、103，网络104和服务器105。网络104用以在终端设备101、102、103和服务器105之间提供通信链路的介质。网络104可以包括各种连接类型，例如有线、无线通信链路本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种量化交易的因子挖掘方法，包括：向用户提供因子表达式输入界面；响应于用户在所述因子表达式输入界面执行的输入操作，获得因子表达式，其中，所述因子表达式包括变量和函数；将所述因子表达式发送至服务器，以供所述服务器生成所述因子表达式在样本数据上的回测结果。2.根据权利要求1所述的方法，其中，所述因子表达式为树结构，所述树结构的叶子节点对应于变量，所述树结构的非叶子节点对应于函数。3.根据权利要求1所述的方法，其中，在将所述因子表达式发送至服务器之后，所述方法还包括：接收所述服务器发送的所述因子表达式在样本数据上的回测结果；展示所述因子表达式在样本数据上的回测结果。4.根据权利要求1所述的方法，其中，所述服务器还对所述因子表达式进行变形处理以得到多个变形表达式，并生成所述多个变形表达式在所述样本数据上的回测结果；以及在将所述因子表达式发送至服务器之后，所述方法还包括：接收所述服务器发送的所述多个变形表达式在所述样本数据上的回测结果；展示所述多个变形表达式在所述样本数据上的回测结果。5.根据权利要求4所述的方法，其中，所述服务器还根据所述多个变形表达式在所述样本数据上的回测结果，从所述多个变形表达式中确定出至少一个优选表达式；以及在将所述因子表达式发送至服务器之后，所述方法还包括：接收所述服务器发送的所述优选表达式；展示所述优选表达式。6.根据权利要求1
‑
5中任一项所述的方法，其中，所述方法还包括：向用户提供样本数据上传界面；响应于用户在所述样本数据上传界面执行的上传操作，获得样本数据；将所述样本数据发送至所述服务器，以供所述服务器基于所述样本数据生成所述因子表达式的回测结果。7.一种量化交易的因子挖掘方法，包括：接收终端设备发送的因子表达式，其中，所述因子表达式基于用户在因子表达式输入界面执行的输入操作获得，所述因子表达式包括变量和函数；获取所述因子表达式在样本数据上的回测结果；将所述回测结果发送至所述终端设备。8.根据权利要求7所述的方法，其中，所述因子表达式为树结构，所述树结构的叶子节点对应于变量，所述树结构的非叶子节点对应于函数。9.根据权利要求7所述的方法，其中，在接收终端设备发送的因子表达式之后，所述方法还包...

【专利技术属性】
技术研发人员：姚国亮，
申请(专利权)人：联储证券有限责任公司，
类型：发明
国别省市：