解决金融产品批量交易问题的系统技术方案

本发明专利技术提供了一种解决金融产品批量交易问题的系统，所述系统包括交易指令解析单元、交易指令校验单元和交易指令处理单元；所述交易指令解析单元将文件或报文形式的文本解析为交易数据；所述交易指令校验单元校验交易指令是否是有效的交易数据；所述交易指令处理单元调用交易下单服务将校验通过的交易数据完成下单。本发明专利技术通过将金融产品批量交易流程拆分为指令解析、指令校验、指令处理三个流程，并对三个流程中常规的解决方案进行了方案优化，实现了可以相对智能地识别不同客户投资管理系统的交易指令、批量完成复杂的金融产品交易规则组合校验、高性能且无冲突地完成并发交易请求，提高了B端机构投资者批量交易的效率。提高了B端机构投资者批量交易的效率。提高了B端机构投资者批量交易的效率。

【技术实现步骤摘要】
解决金融产品批量交易问题的系统


[0001]本专利技术涉及金融交易的
，具体地，涉及解决金融产品批量交易问题的系统。

技术介绍

[0002]交易指令解析流程中遇到的主要问题在于不同客户的交易指令模板不一致，差异类型主要分为三种。
[0003]第一种差异，字段命名不一致。在基金标准业务下，基金申购业务需填写申请金额、基金赎回业务需要填写申请份额。因此，通用的文本解析需要在识别到申购交易时解析申请金额字段、识别到赎回交易时解析申请份额字段。但客户投资管理系统中，可能存在多种金融资产的交易指令，如股票、债券等，因此导出的交易指令中可能是交易金额和交易数量两个字段，对应到基金交易中交易金额代表申请金额、交易数量代表申请份额。第二种差异，文本含义不一致。同样的，由于投资管理系统中存在多种金融资产的交易，而股票、债券等交易通常表述为买入或卖出，对应到基金交易中，买入代表申购或认购、卖出代表赎回。此时，若识别到买入，还需要结合基金产品状态来判断，买入+发行期代表认购，买入+运作期代表申购。另外，不同投资管理系统可能采用不同字段表示唯一识别主键的含义，某些投资管理系统中以账户代码或者账户名称作为账户的唯一识主键，另一些则以银行账号作为账户的唯一识主键。第三种差异，文本格式不一致。不同投资管理系统中导出的交易指令，格式可能存在不同，例如一些投资管理系统中导出Excel，会将所有交易指令导出在一个sheet里，另一些则会将不同交易类型导出在不同sheet里。也有一些投资管理系统，可以能以报文的形式导出或推送消息，报文的格式也会存在不一致。
[0004]当存在此类差异时，人工操作中很容易分辨不同的交易数据，但系统解析时就会解析失败。可能的做法之一是尝试采用NLP的方式识别不同的字段、含义及文本格式，但此做法成本较高，且需要大量的样本进行训练。由于此识别场景针对金融交易指令，虽然字段的名称、含义存在差异，但差异的样本范围相对有限。因此，本方案采用的做法是在文本解析过程中，辅助以额外的映射关系配置和客户模板配置，针对不同的客户的模板进行自定义识别，首先根据模板格式配置对应识别出条数据，然后针对条数据中的关键词匹配映射到基金交易系统中的标准字段，在特殊字段中再额外增加通用匹配规则，如识别账户时优先识别账户代码、再识别账户名称，识别交易类型时若识别到买入交易则结合产品状态确认是认购交易还是申购交易等。通过相对有限的规则配置，实现相对智能化的交易指令解析结果，以此适配不同客户的投资管理系统。
[0005]在公开号为CN113159968A的专利文献中公开了一种基于金融核心批量交易场景的数据处理方法及装置，可用于金融领域或其他领域。数据处理方法包括：获取基于金融核心批量交易场景的交易数据；根据交易数据进行批量对账交易处理得到对账结果；若对账结果为对账不平衡，则根据交易数据对应的交易日志对交易数据进行补账处理；其中，将对账结果写入预设的对账结果登记簿中；根据交易数据进行批量结息交易处理的得到结息结
果，将结息结果写入预设的账户结息明细表，同时在预设的金融机构内部记账表中扣减结息结果中的结息金额。
[0006]因此，需要提出一种新的技术方案以改善上述技术问题。

技术实现思路

[0007]针对现有技术中的缺陷，本专利技术的目的是提供一种解决金融产品批量交易问题的系统。
[0008]根据本专利技术提供的一种解决金融产品批量交易问题的系统，所述系统包括交易指令解析单元、交易指令校验单元和交易指令处理单元；
[0009]所述交易指令解析单元将文件或报文形式的文本解析为交易数据；
[0010]所述交易指令校验单元校验交易指令是否是有效的交易数据；
[0011]所述交易指令处理单元调用交易下单服务将校验通过的交易数据完成下单。
[0012]优选地，所述交易指令解析单元中若交易指令是通过客户投资管理系统导出文件后导入交易系统，或通过投资管理系统发送报文给交易系统，则需要此流程；为支持解析不同客户的投资管理系统导出的文件模板或报文格式，该流程需要三个配置模块来支持指令解析：通用解析规则配置模块、字段映射关系配置模块和客户指令模板配置模块；若交易指令是通过接口对接，调用交易系统下单接口，则无需此流程。
[0013]优选地，所述通用解析规则配置模块是交易指令的底层规则，包括一条交易指令的填写，解析文本后判断必要信息是否存在且合法；还包括一条交易指令的解析规则，解析文本后确保交易指令和系统内业务数据匹配的唯一性和准确性。
[0014]优选地，所述字段映射关系配置模块是文本解析时的转化规则，解析时将文本转化为交易系统所需要的交易数据，适配不同投资管理系统导出的指令文件或报文。
[0015]优选地，所述客户指令模板配置模块是按客户配置的、不同的映射关系转化规则；把多个字段映射关系配置为一个模板，并将此模板与客户进行绑定；如果是该客户进行交易，则按该客户绑定的模板进行解析和转化；一个客户绑定一个模板，不同客户能够绑定同一个模板。
[0016]优选地，所述交易指令校验单元中的金融产品交易存在多种金额、份额、状态的校验和匹配规则，该流程需要一个规则引擎来支持批量交易校验场景；该规则引擎进行批量规则查询逻辑和批量规则校验逻辑。
[0017]优选地，所述批量规则查询逻辑指在校验交易数据时，首先获取该批次交易相关的所有规则集和用于规则判断的所有相关信息。
[0018]优选地，所述批量规则校验逻辑指在校验交易数据时，需要对校验规则进行批量处理，对于同一个校验规则的多笔交易数据，存在需要合并处理的场景。
[0019]优选地，所述交易指令处理单元采用多线程并发请求的方式处理交易数据；采用两种机制：并发分组机制和并发锁机制。
[0020]优选地，所述并发分组机制指在多线程并发请求时，需要将特定的交易分在同一组；
[0021]所述并发锁机制指在多线程并发请求时，对需要可能存在的业务冲突进行并发保护。
[0022]与现有技术相比，本专利技术具有如下的有益效果：
[0023]1、本专利技术通过将金融产品批量交易流程拆分为指令解析、指令校验、指令处理三个流程，并对三个流程中常规的解决方案进行了方案优化，实现了可以相对智能地识别不同客户投资管理系统的交易指令、批量完成复杂的金融产品交易规则组合校验、高性能且无冲突地完成并发交易请求，提高了B端机构投资者批量交易的效率；
[0024]2、本专利技术的交易指令解析流程通过在基础的文本识别上增加字段映射规则配置和客户指令模板配置，实现了在金融产品交易指令识别场景下相对智能的识别效果，做到了在处理不同客户投资管理系统的交易指令时无需定制开发、直接通过配置实现适配的效果；
[0025]3、本专利技术的交易指令校验流程通过在规则引擎中增加额外的交易处理规则集，对关联交易进行关联判定，不仅实现了无冲突的批量校验，而且相较于逐条校验大大降低了校验次数，提高了校验效率和流程处理的时效性，这对金融机构的交易至关重要；
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种解决金融产品批量交易问题的系统，其特征在于，所述系统包括交易指令解析单元、交易指令校验单元和交易指令处理单元；所述交易指令解析单元将文件或报文形式的文本解析为交易数据；所述交易指令校验单元校验交易指令是否是有效的交易数据；所述交易指令处理单元调用交易下单服务将校验通过的交易数据完成下单。2.根据权利要求1所述的解决金融产品批量交易问题的系统，其特征在于，所述交易指令解析单元中若交易指令是通过客户投资管理系统导出文件后导入交易系统，或通过投资管理系统发送报文给交易系统，则需要此流程；为支持解析不同客户的投资管理系统导出的文件模板或报文格式，该流程需要三个配置模块来支持指令解析：通用解析规则配置模块、字段映射关系配置模块和客户指令模板配置模块；若交易指令是通过接口对接，调用交易系统下单接口，则无需此流程。3.根据权利要求2所述的解决金融产品批量交易问题的系统，其特征在于，所述通用解析规则配置模块是交易指令的底层规则，包括一条交易指令的填写，解析文本后判断必要信息是否存在且合法；还包括一条交易指令的解析规则，解析文本后确保交易指令和系统内业务数据匹配的唯一性和准确性。4.根据权利要求2所述的解决金融产品批量交易问题的系统，其特征在于，所述字段映射关系配置模块是文本解析时的转化规则，解析时将文本转化为交易系统所需要的交易数据，适配不同投资管理系统导出的指令文件或报文。5.根据权利要求2所述的解决金融产品批量交易问题的系统，...

【专利技术属性】
技术研发人员：陈建宏，陈晓东，张立，周奥，贺发文，王飞飞，黄超，
申请(专利权)人：上海基煜基金销售有限公司，
类型：发明
国别省市：