一种组合交易回测方法及系统技术方案

本申请提供了一种组合交易回测方法及系统，在本申请提供的方法中，先获取目标对象对应的组合资产关联的回测参数，再利用预设的回测模型对组合资产在回测区间内的资产详情进行持续评估；然后整理回测过程中组合资产的资产变化数据，作为回测的数据分析源；最后对组合资产的资产详情进行组合分析，得到组合资产对应的回测分析结果。基于本申请提供的组合交易回测方法及系统，对于普通投资着设计了一套极简的回测框架，更快速，更简单易用，同时针对不同背景的普通投资者提供不同的功能进行策略实验，同时，还设计了简单的交互界面，通过回测，获取组合的表现，以及相应的统计分析，支持投资者对组合表现的多角度多层次理解。投资者对组合表现的多角度多层次理解。投资者对组合表现的多角度多层次理解。

【技术实现步骤摘要】
一种组合交易回测方法及系统


[0001]本申请涉及数据处理
，特别是涉及一种组合交易回测方法及系统。

技术介绍

[0002]随着资本市场规模的不断扩大、人们财富的不断积累，整个社会对于财富的科学管理、资产的合理配置需求不断增长，无论在股票、债券等品种投资，还是在基金产品、信托产品上的配置，专业机构都需要不断进行策略研究，使自己的投资行为可以获得更高的收益，更小的波动。而随着投资理财知识的普及和互联网知识的丰富，普通人对于投资也在逐渐建立自己的思考，那么如何验证策略的有效性，就需要通过不断地回测，通过历史来反思自己的策略，从而不断优化迭代，使自己的策略更强壮，更适合自己的投资性格。
[0003]因此，一个简单易用准确快速的回测工具对于非专业的广大普通投资者来说就十分有价值，普通投资者，在没有足够的专业知识的情况下，可以简单的对自己的一点点小想法进行实验，以游戏感的方式检视自己的想法的有效性。
[0004]目前市场上成熟的回测框架一般都是支持单类品种标的，如股票的回测、基金的回测，对于不同品种的标的组合回测，则需要进行上层改造，而由于回测框架比较重，改造会相对复杂，同时量化的迅速发展以及对回测框架的强需求，使得市场上这些成熟的框架对量化从业人员更友好，也意味着更专业和更复杂，因为量化从业人员的背景都比较综合，在编程能力、数理能力、金融业务能力上均有一定建树，而对于普通投资者来说，这样的框架就会较难使用。

技术实现思路

[0005]本申请的目的在于克服上述问题或者至少部分地解决或缓减解决上述问题。
[0006]根据本申请的一个方面，提供了一种组合交易回测方法，包括：
[0007]获取目标对象对应的组合资产关联的回测参数；其中，所述回测参数包括回测区间、配置调整节点和所述组合资产的配置比例；
[0008]利用预设的回测模型结合所述回测参数对所述组合资产在所述回测区间内的资产详情进行持续评估；
[0009]整理回测过程中所述组合资产的资产变化数据，作为回测的数据分析源；
[0010]基于所述数据分析源对所述组合资产的资产详情进行组合分析，得到所述组合资产对应的回测分析结果。
[0011]可选地，所述获取目标对象对应的组合资产关联的回测参数，包括：
[0012]获取目标对象进行回溯测试对应的回测起始日和回测结束日，根据所述回测起始日和回测结束日确定回测区间；
[0013]获取在所述回测区间内的配置调整节点；其中，所述配置调整节点包括建仓日和调仓日；
[0014]确定所述目标对象在所述建仓日和每个所述调仓日对应的组合资产的配置比例。
[0015]可选地，所述利用预设的回测模型结合所述回测参数对所述组合资产在所述回测区间内的资产详情进行持续评估，包括：
[0016]将所述回测参数输入预先创建的回测模型；
[0017]利用所述回测模型对所述组合资产在每个交易日的资产详情进行评估；其中，所述组合资产的资产详情包括组合资产内每项资产的市值及变化、组合资产的配置比例、组合资产的总市值及变化。
[0018]可选地，所述利用所述回测模型对所述组合资产在每个所述交易日的资产详情进行评估，包括：
[0019]若交易日为所述建仓日，基于所述组合资产的配置比例模拟买入投资标的以进行交易，记录交易后组合资产的资产详情；
[0020]若交易日为所述调仓日，更新所述交易日组合资产的资产详情，再进行卖出和买入所述投资标的的交易，交易完成后更新所述组合资产的资产详情；
[0021]若交易日为非建仓日或非调仓日，根据所述交易日当日的资产价格更新所述组合资产的资产详情；
[0022]若交易日为回测结束日，更新最终的组合资产的资产详情。
[0023]可选地，所述整理回测过程中所述组合资产的资产变化数据，作为回测的数据分析源，包括：
[0024]将回测过程中所述组合资产的市值变化、所述组合资产的净值变化、交易前后组合资产的市值变化和/或调仓记录进行汇总整理，形成回测的数据分析源。
[0025]可选地，所述基于所述数据分析源对所述组合资产的资产详情进行组合分析，得到所述组合资产对应的回测分析结果，包括：
[0026]基于所述数据分析源对所述组合资产的交易进行收益分析、风险分析、持仓分析和/或其他分析，得到所述组合资产对应的回测分析结果。
[0027]根据本申请的另一个方面，提供了一种组合交易回测系统，包括：
[0028]回测参数获取模块，其配置成获取目标对象对应的组合资产关联的回测参数；其中，所述回测参数包括回测区间、配置调整节点和所述组合资产的配置比例；
[0029]资产详情评估模块，其配置成利用预设的回测模型结合所述回测参数对所述组合资产在所述回测区间内的资产详情进行持续评估；
[0030]数据分析源整理模块，其配置成整理回测过程中所述组合资产的资产变化数据，作为回测的数据分析源；
[0031]结果输出模块，其配置成基于所述数据分析源对所述组合资产的资产详情进行组合分析，得到所述组合资产对应的回测分析结果。
[0032]可选地，所述回测参数获取模块，其还可以配置成：
[0033]获取目标对象关联的进行回溯测试对应的回测起始日和回测结束日，根据所述回测起始日和回测结束日确定回测区间；
[0034]获取在所述回测区间内的配置调整节点；其中，所述配置调整节点包括建仓日和调仓日；
[0035]确定所述目标对象在所述建仓日和每个所述调仓日对应的组合资产的配置比例。
[0036]可选地，所述资产详情评估模块，其还可以配置成：
[0037]将所述回测参数输入预先创建的回测模型；
[0038]利用所述回测模型对所述组合资产在每个交易日的资产详情进行评估；其中，所述组合资产的资产详情包括组合资产内每项资产的市值及变化、组合资产的配置比例、组合资产的总市值及变化。
[0039]可选地，所述资产详情评估模块，其还可以配置成：
[0040]若交易日为所述建仓日，基于所述组合资产的配置比例模拟买入投资标的以进行交易，记录交易后组合资产的资产详情；
[0041]若交易日为所述调仓日，更新所述交易日组合资产的资产详情，再进行卖出和买入所述投资标的的交易，交易完成后更新所述组合资产的资产详情；
[0042]若交易日为非建仓日或非调仓日，根据所述交易日当日的资产价格更新所述组合资产的资产详情；
[0043]若交易日为回测结束日，更新最终的组合资产的资产详情。
[0044]可选地，所述数据分析源整理模块，其还可以配置成：
[0045]将回测过程中所述组合资产的市值变化、所述组合资产的净值变化、交易前后组合资产的市值变化和/或调仓记录进行汇总整理，形成回测的数据分析源。
[0046]可选地，所述结果输出模块，其还可以配置成：
[0047]基于所述数据分析源对所述组合资产本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种组合交易回测方法，包括：获取目标对象对应的组合资产关联的回测参数；其中，所述回测参数包括回测区间、配置调整节点和所述组合资产的配置比例；利用预设的回测模型结合所述回测参数对所述组合资产在所述回测区间内的资产详情进行持续评估；整理回测过程中所述组合资产的资产变化数据，作为回测的数据分析源；基于所述数据分析源对所述组合资产的资产详情进行组合分析，得到所述组合资产对应的回测分析结果。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取目标对象对应的组合资产关联的回测参数，包括：获取目标对象进行回溯测试对应的回测起始日和回测结束日，根据所述回测起始日和回测结束日确定回测区间；获取在所述回测区间内的配置调整节点；其中，所述配置调整节点包括建仓日和调仓日；确定所述目标对象在所述建仓日和每个所述调仓日对应的组合资产的配置比例。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述利用预设的回测模型结合所述回测参数对所述组合资产在所述回测区间内的资产详情进行持续评估，包括：将所述回测参数输入预先创建的回测模型；利用所述回测模型对所述组合资产在每个交易日的资产详情进行评估；其中，所述组合资产的资产详情包括组合资产内每项资产的市值及变化、组合资产的配置比例、组合资产的总市值及变化。4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述利用所述回测模型对所述组合资产在每个所述交易日的资产详情进行评估，包括：若交易日为所述建仓日，基于所述组合资产的配置比例模拟买入投资标的以进行交易，记录交易后组合资产的资产详情；若交易日为所述调仓日，更新所述交易日组合资产的资产详情，再进行卖出和买入所述投资标的的交易，交易完成后更新所述组合资产的资产详情；若交易日为非建仓日或非调仓日，根据所述交易日当日的资产价格更新所述组合资产的资产详情；若交易日为回测结束日，更新最终的组合资产的资产详情。5....

【专利技术属性】
技术研发人员：李可新，曲本盛，杜斌，钟磊，
申请(专利权)人：北京中关村科金技术有限公司，
类型：发明
国别省市：