【技术实现步骤摘要】
债券利率的预测、债券组合的调整方法及装置、电子设备
[0001]本申请涉及数据处理
，特别涉及一种债券利率的预测、债券组合的调整方法及装置、电子设备。
技术介绍
[0002]在商业银行的金融活动中，债券经营活动对商业银行盈利的贡献越来越大。商业银行的经营活动始终围绕着流动性、安全性和盈利性三个目标，并且努力使三者达到协调平衡的状态。当前，商业银行经营面临的风险种类越来越多，比如：流动性风险、利率风险和信用风险等。商业银行无法完全规避上述风险，只能主动的采取措施对各种风险进行管理和控制。
[0003]在商业银行的债券经营活动中，通常采用利率风险免疫策略，先确定商业银行能够承受的各种风险限额，然后对各项债券经营及组合结构进行全面的统筹规划，安排配置和协调控制，使得在能够承受的风险极限限额的范围内实现收益最大化及价值最大化。
[0004]对于债券组合，当前的利率风险免疫策略，仅仅通过瞬间一次动态预测，对收益率曲线一个时间点上的利率进行预测，并且根据该利率进行相关规划得到对应的债券组合。但是，随着时间的多次变化...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种债券利率的预测方法，其特征在于，应用于电子设备，所述方法包括：确定用于预测所述债券的利率的相关数据，所述相关数据包括所述债券对应的即期利率、特征向量、时间序列数据、重要影响因子数据和影响因子特征数据；将所述相关数据，输入预设的债券利率预测模型进行利率预测处理，得到所述债券对应的第一预设时间段内的动态利率。2.如权利要求1所述的债券利率的预测方法，其特征在于，所述方法还包括，通过以下方式确定所述债券对应的所述重要影响因子数据：确定所述债券对应的利率影响因素图模型，所述利率影响因素图模型包括多个影响因子；基于知识图谱嵌入技术，从所述利率影响因素图模型中提取所述多个影响因子；将所述多个影响因子输入预设的影响因子筛选模型进行重要影响因子筛选处理，以从所述多个影响因子中筛选出重要影响因子，作为所述重要影响因子数据。3.如权利要求2所述的债券利率的预测方法，其特征在于，所述影响因子筛选模型包括随机森林模型，则所述将所述多个影响因子输入预设的影响因子筛选模型进行重要影响因子筛选处理，以从多个所述影响因子中筛选出重要影响因子，包括：将所述多个影响因子输入所述随机森林模型进行贡献度计算处理，得到每个所述影响因子的贡献度；选取所述多个影响因子中贡献度大于预设贡献度阈值的影响因子，作为所述重要影响因子。4.如权利要求1
‑
3任意一项所述的债券利率的预测方法，其特征在于，所述方法还包括，通过以下方式确定所述债券对应的所述影响因子特征数据：确定所述债券对应的债券属性图模型和利率影响因素图模型；基于知识图谱技术，对所述债券属性图模型和所述利率影响因素图模型进行知识图谱嵌入处理，以及进行图卷积处理和特征抽取处理，得到所述债券对应的所述影响因子特征数据。5.如权利要求1
‑
4任意一项所述的债券利率的预测方法，其特征在于，所述方法还包括，通过以下方式确定所述债券对应的所述即期利率：确定瞬时远期利率，所述瞬时远期利率根据所述债券的持有时间、预设的指数衰减率和预设的回归参数确定；根据所述瞬时远期利率和预设的瞬时远期利率和即期利率的对应关系，确定所述瞬时远期利率对应的所述即期利率。6.如权利要求1
‑
5任意一项所述的债券利率的预测方法，其特征在于，所述债券对应的所述时间序列数据包括：第二预设时间段内所述债券的交易数据。7.如权利要求1
‑
6任意一项所述的债券利率的预测方法，其特征在于，所述方法还包括，通过以下方式确定所述债券对应的所述特征向量：利用卡尔曼滤波方法，获得指数衰减率；根据所述债券对应的市场数据和所述指数衰减率，利用最小二乘法，计算得到回归参数；将所述指数衰减率和所述回归参数作为所述债券对应的所述特征...
【专利技术属性】
技术研发人员：崔庆文，蓝宗玉，刘丹，蒋炜，安伯龙，陈宝山，
申请(专利权)人：建信金融科技有限责任公司，
类型：发明
国别省市：
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。