一种银行间同业风险传染的模拟方法技术

本发明专利技术公开了一种银行间同业风险传染的模拟方法，属于金融风险技术领域。包括以下步骤：S100、从金融机构采集其同业业务数据；S200、根据分析需求，利用采集的同业业务数据构建同业交易关联矩阵；S300、建立同业风险的传染机制；S400、根据交易关联矩阵和同业风险的传染机制，对全体金融机构的同业风险进行评估，得到传染影响性排名。本发明专利技术为人民银行开展金融改革、防范金融风险等提供了重要的数据支撑，将可能影响我国金融市场，但又未纳入系统重要性机构监管视野的中小银行纳入监测范围，且能对金融同业业务的区域特征、机构特征等总体情况形成日常性监测。等总体情况形成日常性监测。

【技术实现步骤摘要】
一种银行间同业风险传染的模拟方法


[0001]本专利技术涉及一种银行间同业风险传染的模拟方法，属于金融风险


技术介绍

[0002]近年来，我国商业银行同业业务发展迅速，同业资产在商业银行总资产的占比明显上升。商业银行利用同业资金融通行为优化金融资源配置、改善经营效率的同时，也可能因商业银行间出现相互违约而加剧金融体系的风险积累，甚至引发整个金融体系的大规模损失。因此，需要建立有效评估金融风险传染效应的方法。
[0003]网络分析传导法可以用于评估金融部门之间同业风险传染情况，它通过假定某家机构遭受异质性冲击并发生风险，基于金融机构间的直接关联性，跟踪风险出现后对其他金融机构带来的损失和冲击，进而判断异质性的初始冲击因素对整个金融体系可能带来的损失，同时甄别对一国金融稳定具有系统重要性影响的银行。
[0004]现有评估金融部门之间风险传染的方法有共同风险模型法、困境依赖矩阵法和违约强度模型法。
[0005]共同风险模型法是基于市场数据评估具有共同风险暴露的金融机构之间可能存在的风险传染，该方法认为金融机构的系统性本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种银行间同业风险传染的模拟方法，其特征在于，所述银行间同业风险传染的模拟方法包括以下步骤：S100、从金融机构采集其同业业务数据；S200、根据分析需求，利用采集的同业业务数据构建同业交易关联矩阵；S300、建立同业风险的传染机制；S400、根据交易关联矩阵和同业风险的传染机制，对全体金融机构的同业风险进行评估，得到传染影响性排名。2.根据权利要求1所述的一种银行间同业风险传染的模拟方法，其特征在于，在S100中，具体包括以下步骤：S110、采集端下发统计制度文件：所述同业业务数据的统计制度中包括数据表名称和表中各字段的具体内容；S120、报送端报送所述同业业务数据：报送端根据统计制度文件，准备本机构的同业业务数据，并进行报送；S130、采集端对同业业务数据集中检验和入库，针对各机构报送的数据，采用轮询的方式集中统一处理，直到本次报送结束；S140、报送端根据反馈信息进一步处理：依据采集端反馈的信息判断，如反馈正确，则该报送方本次报送成功；如反馈错误，需根据错误信息修改报送文件后重新报送。3.根据权利要求2所述的一种银行间同业风险传染的模拟方法，其特征在于，在S130中，具体包括以下检验步骤：S131、对于每个报送文件，依次经过前置校验、入库和后置校验三个步骤，如校验出错误，则执行S132；如通过校验，则执行S133；S132、终止后续步骤，向报送端反馈错误信息；S133、向报送端反馈正确信息，随后执行S140。4.根据权利要求3所述的一种银行间同业风险传染的模拟方法，其特征在于，在S131中，具体的，所述前置校验包括“文件名称校验...

【专利技术属性】
技术研发人员：阮健弘，刘西，董震，章丽盛，梁斌，
申请(专利权)人：中国人民银行金融基础数据中心，
类型：发明
国别省市：