一种金融资产管理中交易员账户下单优化方法及装置制造方法及图纸

本发明专利技术公开了一种金融资产管理中交易员账户下单优化方法及装置，属于金融技术领域，方法包括：获取针对资金账户的委托报单，委托报单包括委托方向和委托量，委托方向包括买入委托和卖出委托，有多个委托报单时则先行合并；获取资金账户的持仓，持仓包括多仓手数和空仓手数；根据委托报单更新资金账户的持仓；计算更新后的资金账户的净持仓，净持仓等于更新后的多仓手数与更新后的空仓手数的差值的绝对值，基于净持仓计算资金账户的保证金，保证金等于保证金率、净持仓、每手金额共三者的乘积。本发明专利技术能够对关联的交易员账户发出的委托报单进行优化，并通过净持仓的方式将资金账户中的仓位进行合并，相比于普通下单模式能够有效地降低保证金占用。有效地降低保证金占用。有效地降低保证金占用。

【技术实现步骤摘要】
一种金融资产管理中交易员账户下单优化方法及装置


[0001]本专利技术涉及金融
，特别涉及一种金融资产管理中交易员账户下单优化方法及装置。

技术介绍

[0002]随着证监会就《证券基金经营机构管理人中管理人(MOM)产品指引(征求意见稿)》(以下简称《指引》)公开征求意见，《指引》进一步明确了MOM的定义，为MOM发展制定了行业标准和行动准则，使得国内MOM产品蓬勃发展。
[0003]在MOM产品实际运营中，多个投资经理(交易员账户)对同一个金融资产(期货资金账户)进行委托交易时，系统需要对投资经理和资金账户的委托和持仓做一一对应，导致实际操作中经常会出现同一个到期月的合约多空未成交委托及持仓均占用资金账户保证金，从而导致可用资金不足，此时管理员则需要临时进行出入金操作以满足投资需求，进而导致资金利用率较低，这种资金利用率较低的情况，在成交活跃的合约上特别明显。

技术实现思路

[0004]针对现有技术存在的不同交易员账户针对同一资金账户进行下单时会占用较多保证金的的问题，本专利技术的目的在于提供一种金融资产管理中交易员账户下单优化方法及装置。
[0005]为实现上述目的，本专利技术的技术方案为：
[0006]第一方面，本专利技术提供一种金融资产管理中交易员账户下单优化方法，包括以下步骤：
[0007]S1、获取针对资金账户的委托报单，所述委托报单包括委托方向和委托量，所述委托方向包括买入委托和卖出委托；
[0008]S2、获取资金账户的持仓，所述持仓包括多仓手数和空仓手数；
[0009]S3、根据所述委托报单更新所述资金账户的持仓；
[0010]S4、计算更新后的所述资金账户的净持仓，并基于所述净持仓计算资金账户的保证金。
[0011]优选的，当所述委托报单有多个时，则在更新所述资金账户的持仓之前，对各所述委托报单进行合并，再以合并后的委托报单更新所述资金账户的持仓。
[0012]优选的，所述根据所述委托报单更新所述资金账户的持仓的步骤包括：
[0013]判断资金账户的反向持仓量是否大于或等于所述委托报单的委托量，其中，多仓为卖出委托的反向持仓、为买入委托的同向持仓，空仓为买入委托的反向持仓、为卖出委托的同向持仓；
[0014]如是，则用委托报单的委托量冲销资金账户的反向持仓量；
[0015]如否，则将委托报单的委托量拆分为两笔委托，其中一笔委托用于冲销资金账户的反向持仓量，另一笔委托则增加至资金账户的同向持仓。
[0016]优选的，在获取针对资金账户的委托报单之后，还包括对委托报单进行有效性检测，且当检测结果为有效时继续执行S2，否则停止。
[0017]优选的，按照先平昨仓、再平今仓的顺序更新所述资金账户的持仓。
[0018]优选的，所述计算更新后的所述资金账户的净持仓，并基于所述净持仓计算资金账户的保证金的步骤包括：
[0019]将更新后的资金账户中的多仓与空仓进行冲销，从而得到净持仓，净持仓等于更新后的多仓手数与更新后的空仓手数的差值的绝对值；所述保证金等于保证金率、净持仓、每手金额共三者的乘积。
[0020]第二方面，本专利技术提供一种金融资产管理中交易员账户下单优化装置，包括：
[0021]委托报单获取模块，用于获取针对资金账户的委托报单，所述委托报单包括委托方向和委托量，所述委托方向包括买入委托和卖出委托；
[0022]持仓获取模块，用于获取资金账户的持仓，所述持仓包括多仓手数和空仓手数；
[0023]持仓更新模块，用于根据所述委托报单更新所述资金账户的持仓；
[0024]保证金计算模块，用于计算更新后的所述资金账户的净持仓，并基于所述净持仓计算资金账户的保证金。
[0025]第三方面，本专利技术提供一种电子设备，包括存储有可执行程序代码的存储器以及与所述存储器耦合的处理器；其中，所述处理器调用所述存储器中存储的可执行程序代码，执行如上所述的方法。
[0026]第四方面，本专利技术提供一种计算机可读存储介质，存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器运行时执行如上所述的方法。
[0027]采用上述技术方案，本专利技术的有益效果在于：本专利技术通过净持仓的方式将资金账户中有不同的交易员账户建立的仓位进行合并，相比于普通下单模式能够有效地降低保证金占用，并且对交易员账户无感；同一个合约净持仓为0时，资金账户不占用保证金；同一个合约净持仓大于0时，仅仅占用多余头寸的保证金。另外，还将交易员账户发出的委托与资金账户的持仓分离开来，各自独立进行管理，从而简化了流程步骤，实现在交易所规则基础上对关联的交易员账户发出的委托进行优化，确保在不影响投资经理政策交易的前提下，充分利用资金账户的资金。
附图说明
[0028]图1为本专利技术实施例一中的方法流程图；
[0029]图2为本专利技术实施例二的结构示意图；
[0030]图3为本专利技术实施例三的结构示意图。
具体实施方式
[0031]下面结合附图对本专利技术的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是，对于这些实施方式的说明用于帮助理解本专利技术，但并不构成对本专利技术的限定。此外，下面所描述的本专利技术各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
[0032]实施例一
[0033]一种金融资产管理中交易员账户下单优化方法，如图1所示，包括以下步骤：
[0034]S1、获取针对资金账户的委托报单，委托报单包括委托方向和委托量，委托方向包括买入委托和卖出委托。
[0035]其中，委托报单由交易员(投资经理)账户发出，其中，买入委托包括买入开仓和买入平仓两种操作，卖出委托包括卖出开仓和卖出平仓两种操作，委托量则以手为单位。
[0036]S2、获取资金账户的持仓，持仓包括多仓手数和空仓手数。
[0037]S3、根据委托报单更新所述资金账户的持仓。
[0038]本实施例中，根据委托报单更新资金账户的持仓的步骤包括：
[0039]判断资金账户的反向持仓量是否大于或等于委托报单的委托量，其中，资金账户的多仓为卖出委托的反向持仓、并为买入委托的同向持仓，资金账户的空仓为买入委托的反向持仓、并为卖出委托的同向持仓；如是，则用委托报单的委托量冲销资金账户的反向持仓量，从而获得更新后的多仓手数和更新后的空仓手数；如否，则将委托报单的委托量拆分为两笔委托，其中一笔委托(手数等于资金账户的反向持仓手数)用于冲销资金账户的反向持仓量，另一笔委托(手数等于委托量减去反向持仓量)则增加至资金账户的同向持仓，从而获得更新后的多仓手数和更新后的空仓手数。
[0040]S4、计算更新后的资金账户的净持仓，并基于净持仓计算资金账户的保证金。
[0041]本实施例中，计算更新后的资金账户的净持仓，并基于净持仓计算资金账户的保证金的步骤包括：将更新后的资金账户中的多仓与空仓进行冲销，从而得到净持仓，净持仓等于更新后的多仓手数与更新后的空仓手数的差本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种金融资产管理中交易员账户下单优化方法，其特征在于：包括以下步骤：S1、获取针对资金账户的委托报单，所述委托报单包括委托方向和委托量，所述委托方向包括买入委托和卖出委托；S2、获取资金账户的持仓，所述持仓包括多仓手数和空仓手数；S3、根据所述委托报单更新所述资金账户；S4、计算更新后的所述资金账户的净持仓，并基于所述净持仓计算资金账户的保证金。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：当所述委托报单有多个时，则在更新所述资金账户的持仓之前，对各所述委托报单进行合并，再以合并后的委托报单更新所述资金账户的持仓。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：所述根据所述委托报单更新所述资金账户的步骤包括：判断资金账户的反向持仓量是否大于或等于所述委托报单的委托量，其中，多仓为卖出委托的反向持仓、为买入委托的同向持仓，空仓为买入委托的反向持仓、为卖出委托的同向持仓；如是，则用委托报单的委托量冲销资金账户的反向持仓量；如否，则将委托报单的委托量拆分为两笔委托，其中一笔委托用于冲销资金账户的反向持仓量，另一笔委托则增加至资金账户的同向持仓。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：在获取针对资金账户的委托报单之后，还包括对委托报单进行有效性检测，且当检测结果为有效时继续执行S2，否则停止。5.根据权利要求4所述的方法，其特征在...

【专利技术属性】
技术研发人员：苏永权，王薇，朱小龙，罗阳，
申请(专利权)人：上海金仕达软件科技有限公司，
类型：发明
国别省市：