外汇交易数据处理方法和系统技术方案

本申请公开了一种用于外汇交易数据的处理方法和系统。该方法包括以下步骤：进行数据源适配以接收IMIX消息；对该IMIX消息进行预处理；根据预设交易品种模版将IMIX消息转换为FIX消息；以及根据交易品种权限将该FIX消息分发给预设连接用户。本申请还公开相应的系统。本申请还公开相应的系统。本申请还公开相应的系统。

【技术实现步骤摘要】
外汇交易数据处理方法和系统


[0001]本申请涉及外汇交易数据处理领域，并且更为具体地，涉及一种外汇数据交易数据处理方法和系统。

技术介绍

[0002]随着人民币国际化的不断推进，外汇交易市场也日趋活跃。然而，不同应用系统所使用的互联网技术、开发环境、开发语言、技术标准、使用平台、工具等各不相同，由此就会产生各个系统间的兼容性和集成性问题。
[0003]尤其是对于外资银行而言，目前，在企业信息化方面已经有一些解决方案，特别是涉及多个系统之间的联通，往往需要遵循统一的数据标准，因此引入了FIX协议，其目标是把各类证券金融业务需求流程格式化，使之成为一个个可用计算机语言描述的功能流程应用。
[0004]FIX协议是由国际FIX协会组织提供的一个开放式协议，目的是推动国际贸易电子化的进程。在各类参与者之间，包括投资经理、经纪人，买方、卖方建立起实时的电子化通讯协议。FIX协议的目标是把各类证券金融业务需求流程格式化，使之成为一个个可用计算机语言描述的功能流程，并在每个业务功能接口上统一交换格式，方便各个功能模块的连接。
[0005]相对应的，FIX Engine(FIX引擎)是ComStar基于中国外国交易中心本外币CSTP开发指引定制化转换FIX程序，该引擎便于替换行内原本的 TOF、JSON等报文格式，将其转换成FIX报文格式，并发送至行内下游接收。
[0006]然而，即使在信息技术、互联网技术高速发展的今天，在日常工作中，也存在着手动处理的情况。显然，手动处理业务数据存在许多诸多众所周知的弊端。
[0007]第一，工作效率低下。例如交易员在交易中心系统中达成一笔成交，需要导入行内系统，若无自动化接口系统，则需要手工按成交单录入行内系统，从而造成时间浪费及工作上延误。
[0008]第二，因业务数据手工输入系统，经常出现业务数据前后不一致的情况，从而引起后面一系列工作失误，甚至造成重大损失。
[0009]因此，本领域对于一种能够自动实现业务数据处理转换的方法和系统存在很大的需求。

技术实现思路

[0010]以下给出一个或多个方面的简要概述以提供对这些方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览，并且既非旨在标识出所有方面的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有方面的范围。其唯一的目的是要以简化形式给出一个或多个方面的一些概念以作为稍后给出的更加详细的描述之序。
[0011]为了解决上述问题，本专利技术的目的是提供一种基于模版规则来进行业务数据处理转换的方法及其系统，用以解决外资银行交易落地到行内系统的问题。本专利技术的关键是该
业务数据转换处理的系统架构，诸如但不限于，接口层、业务层等的具体设计。
[0012]以下对本申请所涉及的术语进行说明。
[0013]CFETS(China Foreign Exchange Trade System)：即中国外汇交易中心，银行间同业拆借中心。
[0014]IMIX(Inter
‑
bank Market Information eXchange Protocol)：IMIX协议全称是银行间市场业务数据交换协议，是一种用于银行间市场交易活动中实现实时传输金融信息的电子通信协议。IMIX协议是金融行业标准，起草单位为CFETS。
[0015]CSTP(CFETS Straight Through Process)：是交易中心为银行间市场提供的数据直通式处理接口服务。用户通过标准接口自动获取其在交易系统的本方交易数据，并根据需要对数据进行处理并导入其内部系统。
[0016]FIX协议：如上所述，它是由国际FIX协会组织提供的一个开放式协议，目的是推动国际贸易电子化的进程，在各类参与者之间，包括投资经理、经纪人，买方、卖方建立起实时的电子化通讯协议。FIX协议的目标是把各类证券金融业务需求流程格式化，使之成为一个个可用计算机语言描述的功能流程，并在每个业务功能接口上统一交换格式，方便各个功能模块的连接。
[0017]通过根据本申请所设计的数据转换处理系统，能够接入外汇交易中心本币或外币CSTP交易接口，通过接收数据报文(IMIX)并转换成国际FIX 协议报文，从而能够协助外资银行会员交易落地到行内系统。
[0018]现有技术中，对于交易数据的转换处理的流程通常是：
[0019]第一、接入CSTP；
[0020]第二、逐个解析IMIX报文字段；
[0021]第三、逐个组装FIX报文字段；
[0022]第四、进行数据分发。
[0023]然而，这样的处理流程存在诸多问题。
[0024]举例来说，第二和第三个步骤逐个字段地解析组装，所有业务字段数据需要手工编码一对一来完成，因此如果后续业务上有字段新增、修改或删除的情况下，必须修改代码版本，并且要上线完成。因此，不可避免地造成人员和资源成本的极大提升。
[0025]因此，本申请的方案对上述步骤和流程进行了改进和优化，以进一步提高效率并节省资源和人力成本。
[0026]例如，在第二步骤，对IMIX消息数据进行预处理。该预处理包括但不限于：数据的完整性、交易品种、交易信息、清算信息等，从而整体生成键值对map对象数据。
[0027]简而言之，数据预处理步骤就是将IMIX消息统一解析为键值的map 结构对象数据。
[0028]在第三步骤，根据预设的交易品种模版，通过表达式语法取IMIX数据域，将其转换成FIX消息。
[0029]该步骤根据业务需求讨论双方进行FIX通信数据字段，进而自定义交易品种的XML模版格式，然后用标准的XML格式，具有方便可读性，并且能够通过界面功能进行手动修改或调整。
[0030]在第四步骤，对预设连接用户，按交易品种权限对数据进行分发。
[0031]根据本申请的技术方案与现有技术相比具有诸多优势。首先，联通了外汇交易的上下游系统，使交易自动化下行到行内系统，高度减少了业务人员手工干预。其次，通过使用FIX协议，高度定制，降底下游系统的接入难度。再者，本申请的方案具有高度模板规则配置化，从而极大地减少了开发运维人员的上版次数。
[0032]根据本申请的第一方面，揭示了一种用于外汇交易数据的处理方法，该方法包括：
[0033]进行数据源适配以接收IMIX消息；
[0034]对该IMIX消息进行预处理；
[0035]根据预设交易品种模版将该IMIX消息转换为FIX消息；以及
[0036]根据交易品种权限将该FIX消息分发给预设连接用户。
[0037]根据本申请的优选实施例，对该IMIX消息进行预处理包括：针对数据完整性、交易品种、交易信息、清算信息等对该IMIX消息进行预处理以整体生成键值对map对象数据。
[0038]根据本申请的优选实施例，根据预设交易品种模版将该IMIX消息转换为FIX消息包括：通过表达式语法提取IMIX消息的数据域，并将其转换本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于外汇交易数据的处理方法，包括：进行数据源适配以接收IMIX消息；对所述IMIX消息进行预处理；根据预设交易品种模版将所述IMIX消息转换为FIX消息；以及根据交易品种权限将所述FIX消息分发给预设连接用户。2.如权利要求1所述的处理方法，其特征在于，对所述IMIX消息进行预处理包括：针对数据完整性、交易品种、交易信息、清算信息对所述IMIX消息进行预处理以整体生成键值对map对象数据。3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，根据预设交易品种模版将所述IMIX消息转换为FIX消息包括：通过表达式语法提取IMIX消息的数据域，并将其转换成FIX消息。4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述预设交易品种模版是交易双方共同定义的，并能通过界面进行修改或调整。5.一种用于外汇交易数据的处理系统，包括：上游系统；接口层，...

【专利技术属性】
技术研发人员：汪宏斌，冯贵林，周晓冬，秦菀，石周昀，耿晓盟，
申请(专利权)人：上海中汇亿达金融信息技术有限公司，
类型：发明
国别省市：