金融交易数据处理方法及系统技术方案

本公开涉及一种金融交易数据处理方法及系统，其中方法包括：从多个不同的数据源获取对应的多个金融市场行情数据，对多个金融市场行情数据进行预处理，将预处理后的金融市场行情数据以预设数据格式存储于指定数据库；接收回测请求，回测请求携带至少一个指定金融产品标识以及每个指定金融产品标识对应的回测时段信息；响应回测请求，基于每个指定金融产品标识获取每个指定金融产品标识对应的量化交易策略，基于每个指定金融产品标识对应的回测时段信息从指定数据库中拉取每个指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据；基于每个指定金融产品标识对应的量化交易策略以及对应的金融市场行情数据进行回测处理得到回测结果。理得到回测结果。理得到回测结果。

【技术实现步骤摘要】
金融交易数据处理方法及系统


[0001]本公开实施例涉及金融
，尤其涉及一种金融交易数据处理方法及系统。

技术介绍

[0002]目前证券市场的交易中通常依靠交易员专注实时行情变化分析并进行买卖操作，这种传统方式已经不能满足当前及未来金融市场的需要，各大金融机构纷纷将目光投向以高性能计算设备为基础进行的量化交易。在量化交易中，通常需要进行量化交易策略开发，再基于交易策略进行具体的量化交易。
[0003]为了核查量化交易策略的可行性，可通过回测量化交易策略，根据历史行情数据的表现来核查其可行性。也即使用历史行情数据来查看交易策略的执行情况。如果回测显示出良好的结果，则交易者可以继续进行并将该交易策略应用于实际环境。目前相关技术中的回测方式的回测效率和回测结果准确性有待进一步提高。

技术实现思路

[0004]为了解决上述技术问题或者至少部分地解决上述技术问题，本公开实施例提供了金融交易数据处理方法及系统。
[0005]第一方面，本公开实施例提供了一种金融交易数据处理方法，该方法应用于具备显示屏幕的电子设备，包括：从多个不同的数据源获取对应的多个金融市场行情数据，对所述多个金融市场行情数据进行预处理，将预处理后的金融市场行情数据以预设数据格式存储于指定数据库；其中所述预处理至少包括异常数据清洗和/或缺失数据补齐；接收回测请求，所述回测请求携带至少一个指定金融产品标识以及每个所述指定金融产品标识对应的回测时段信息；响应所述回测请求，基于每个所述指定金融产品标识获取每个所述指定金融产品标识对应的量化交易策略，基于每个所述指定金融产品标识对应的回测时段信息从所述指定数据库中拉取每个所述指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据；基于每个所述指定金融产品标识对应的量化交易策略、每个所述指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据进行回测处理得到回测结果。
[0006]在一个实施例中，所述基于每个所述指定金融产品标识获取每个所述指定金融产品标识对应的量化交易策略，包括：基于每个所述指定金融产品标识，从金融产品池中确定对应的每个指定金融产品；其中所述金融产品池包括预先配置的不同的多个不同的金融产品；基于每个所述指定金融产品以及预设映射表从交易策略池中确定每个所述指定金融产品的量化交易策略文件；其中所述交易策略池包括不同的多个量化交易策略文件，所述预设映射表包括不同的金融产品与对应的量化交易策略文件之间的映射关系；基于每个所述指定金融产品的量化交易策略文件确定每个所述指定金融产品标
识对应的量化交易策略。
[0007]在一个实施例中，还包括：显示第一用户界面，获取用户在所述第一用户界面的输入信息；基于所述输入信息对所述交易策略池中的多个量化交易策略文件进行预设操作，所述预设操作至少包括分类分组、搜索、展示中的一个或多个。
[0008]在一个实施例中，所述基于每个所述指定金融产品标识对应的回测时段信息从所述指定数据库中拉取每个所述指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据，包括：调用行情回放模块，所述行情回放模块从所述指定数据库中拉取每个所述指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据缓存至内存中，并在所述内存中分组存储每个所述指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据；其中，所述行情回放模块包括使用C++语言编写并生成库文件的核心模块以及由Python语言封装并调用所述核心模块的外围模块。
[0009]从所述内存中批量拉取每个所述指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据；所述基于每个所述指定金融产品标识对应的量化交易策略、每个所述指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据进行回测处理得到回测结果，包括：基于每个所述指定金融产品标识对应的量化交易策略、批量拉取的每个所述指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据进行批量回测处理得到批量回测结果。
[0010]在一个实施例中，还包括：在所述显示屏幕上显示多个第二用户界面，每个所述用户界面中以图形化方式显示所述批量回测结果中的一个回测结果；其中所图形至少包括分时图和/或K线图。
[0011]在一个实施例中，还包括：显示运行界面列表，所述运行界面列表中包括多个所述第二用户界面对应的操作图标控件，所述操作图标控件用于触发执行与所述操作图标控件相应的操作；检测到所述运行界面列表中任意一个所述操作图标控件被触发时，对所述操作图标控件被触发的第二用户界面执行与所述操作图标控件相应的操作，其中所述操作包括放大或缩小所述操作图标控件被触发的第二用户界面。
[0012]在一个实施例中，还包括：获取目标金融产品的行情数据，基于所述目标金融产品的行情数据确定目标金融产品的特征参数；将所述目标金融产品的特征参数输入金融产品预测模型，以得到目标金融产品的预测值；其中所述金融产品预测模型是预先基于训练样本对LightGBM模型训练得到的，所述训练样本包括样本金融产品的特征参数以及对应的标签信息；在所述预测值大于预设值时，获取所述目标金融产品对应的目标量化交易策略，从所述指定数据库中拉取所述目标金融产品对应的金融市场行情数据；基于所述目标量化交易策略、所述目标金融产品对应的金融市场行情数据进行回测处理得到目标回测结果；在所述目标回测结果满足预设条件时，基于所述目标量化交易
策略进行实盘交易。
[0013]第二方面，本公开实施例提供一种金融交易数据处理系统，包括：预处理模块，用于从多个不同的数据源获取对应的多个金融市场行情数据，对所述多个金融市场行情数据进行预处理，将预处理后的金融市场行情数据以预设数据格式存储于指定数据库；其中所述预处理至少包括异常数据清洗和/或缺失数据补齐；接收模块，用于接收回测请求，所述回测请求携带至少一个指定金融产品标识以及每个所述指定金融产品标识对应的回测时段信息；获取模块，用于响应所述回测请求，基于每个所述指定金融产品标识获取每个所述指定金融产品标识对应的量化交易策略，基于每个所述指定金融产品标识对应的回测时段信息从所述指定数据库中拉取每个所述指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据；回测模块，用于基于每个所述指定金融产品标识对应的量化交易策略、每个所述指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据进行回测处理得到回测结果。
[0014]第三方面，本公开实施例提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现上述任一实施例所述金融交易数据处理方法。
[0015]第四方面，本公开实施例提供一种电子设备，包括：处理器；以及存储器，用于存储计算机程序；其中，所述处理器配置为经由执行所述计算机程序来执行上述任一实施例所述金融交易数据处理方法。
[0016]本公开实施例提供的技术方案与现有技术相比具有如下优点：本公开实施例提供的金融交易数据处理方法及系统，从多个不同的数据源获取对应的多个金融市场行情数据，对所述多个金融市场行情数据进行预处理，将预处理后的金融市场行情数据以预设本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种金融交易数据处理方法，其特征在于，该方法应用于具备显示屏幕的电子设备，包括：从多个不同的数据源获取对应的多个金融市场行情数据，对所述多个金融市场行情数据进行预处理，将预处理后的金融市场行情数据以预设数据格式存储于指定数据库；其中所述预处理至少包括异常数据清洗和/或缺失数据补齐；接收回测请求，所述回测请求携带至少一个指定金融产品标识以及每个所述指定金融产品标识对应的回测时段信息；响应所述回测请求，基于每个所述指定金融产品标识获取每个所述指定金融产品标识对应的量化交易策略，基于每个所述指定金融产品标识对应的回测时段信息从所述指定数据库中拉取每个所述指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据；基于每个所述指定金融产品标识对应的量化交易策略、每个所述指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据进行回测处理得到回测结果。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于每个所述指定金融产品标识获取每个所述指定金融产品标识对应的量化交易策略，包括：基于每个所述指定金融产品标识，从金融产品池中确定对应的每个指定金融产品；其中所述金融产品池包括预先配置的不同的多个不同的金融产品；基于每个所述指定金融产品以及预设映射表从交易策略池中确定每个所述指定金融产品的量化交易策略文件；其中所述交易策略池包括不同的多个量化交易策略文件，所述预设映射表包括不同的金融产品与对应的量化交易策略文件之间的映射关系；基于每个所述指定金融产品的量化交易策略文件确定每个所述指定金融产品标识对应的量化交易策略。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，还包括：显示第一用户界面，获取用户在所述第一用户界面的输入信息；基于所述输入信息对所述交易策略池中的多个量化交易策略文件进行预设操作，所述预设操作至少包括分类分组、搜索、展示中的一个或多个。4.根据权利要求1~3任一项所述的方法，其特征在于，所述基于每个所述指定金融产品标识对应的回测时段信息从所述指定数据库中拉取每个所述指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据，包括：调用行情回放模块，所述行情回放模块从所述指定数据库中拉取每个所述指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据缓存至内存中，并在所述内存中分组存储每个所述指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据；其中，所述行情回放模块包括使用C++语言编写并生成库文件的核心模块以及由Python语言封装并调用所述核心模块的外围模块；从所述内存中批量拉取每个所述指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据；所述基于每个所述指定金融产品标识对应的量化交易策略、每个所述指定金融产品标识指示的金融产品对应的金融市场行情数据进行回测处理得到回测结果，包括：基于每个所述指定金融产品标识对应的量化交易策略、批量拉取的每个所述指定金融产品标识指示的金融产...

【专利技术属性】
技术研发人员：吴超，
申请(专利权)人：高盈国际创新科技深圳有限公司，
类型：发明
国别省市：