风险分值计量方法及装置制造方法及图纸

本发明专利技术提供一种风险分值计量方法及装置，包括：根据用户的各个数据以及计算得到的用户的预估月收入值、预估月支出值、第一支配金额和基于各个偏离系数调整后的第二支配金额，将各个用户分别归类到预设的各个第一客群中，并确定每个第一客群的历史违约概率；运用聚类算法基于历史违约概率划分各个第一客群，得到各个第二客群，并将第一客群中的各个用户归类到该第一客群对应的第二客群中；根据第二客群对应的逻辑回归模型，计算用户的初始风险分值，根据用户当前办理的业务对应的扣分值以及用户的初始风险分值，计算用户的当期风险分值。应用该方法，可以实现从多维度对客户进行风险评判，更加客观地反映出客户的风险状况，从而保护客户信贷安全。保护客户信贷安全。保护客户信贷安全。

Risk score measurement method and device

【技术实现步骤摘要】
风险分值计量方法及装置


[0001]本专利技术涉及数据处理领域，特别是涉及一种风险分值计量方法及装置。

技术介绍

[0002]在经济形势的不断变化的情况下，银行陆续推出多种信贷产品，在满足客户需求的同时，还能够促进银行的不断发展。客户购买银行的信贷产品，与银行产生信贷关系后，银行为了保障信贷资产质量稳定，需要对客户进行整体的风险评估与计量。银行通过客户授权收集的数据信息，计算客户的风险分值，从而可以根据风险分值及时发现并处理潜在的风险客户。
[0003]但是，现有技术中主要依赖于客户自行申报的数据信息进行风险分值的计算，风险分值的计算过程多为客户行为对应的信用数据的叠加，属于非常基础的方法，存在很大的人为刷分的空间，使得得到的客户的风险分值往往无法客观地、真实地反映客户的整体履约情况，容易遗漏潜在的风险客户，从而引发信贷安全问题。

技术实现思路

[0004]有鉴于此，本专利技术提供一种风险分值计量方法，通过该方法计算得到的客户风险分值可以更加客观地、真实地反映出客户的风险状况，以保护客户信贷安全。
[0005]本专利技术还提供了一种风险分值计量装置，用以保证上述方法在实际中的实现及应用。
[0006]一种风险分值计量方法，包括：
[0007]获取预设的时间段内的所有用户的第一数据集，并根据各个所述第一数据集，计算每个所述用户的预估月收入值和预估月支出值；
[0008]将每个所述用户的所述预估月收入值和所述预估月支出值存储至该用户的第一数据集中，得到该用户的第二数据集，并基于该用户的第二数据集，计算该用户的第一支配金额；
[0009]获取每个所述用户对应的地方数据集，并根据每个所述用户的第二数据集及该用户对应的地方数据集，确定该用户的各个偏离系数权重；
[0010]基于每个所述用户的第一支配金额及该用户的各个偏离系数权重，计算该用户的第二支配金额，并将该用户的第一支配金额和第二支配金额存储至该用户的第二数据集中，得到该用户的第三数据集；
[0011]将每个所述用户归类到与该用户的第三数据集匹配的预设的第一客群中，并确定该第一客群对应的历史违约概率；
[0012]基于各个所述历史违约概率，运用聚类算法对各个所述第一客群进行分类，得到至少一个第二客群，并将每个所述第一客群中的各个用户归类到该第一客群对应的第二客群中；
[0013]确定每个所述第二客群对应的逻辑回归模型，并基于各个所述逻辑回归模型，计
算所有所述用户的初始风险分值，并根据每个所述用户当前办理的业务对应的扣分值以及该用户的初始风险分值，计算该用户的当期风险分值。
[0014]上述的方法，可选的，所述根据各个所述第一数据集，计算每个所述用户的预估月收入值和预估月支出值，包括：
[0015]确定所述用户对应的初始客群，所述初始客群是按照预先设置的初始分类标准，划分得到的用户的集合；
[0016]根据所述初始客群中的各个用户的第一数据集中的月收入信息确定该初始客群对应的收入平均值，并将该收入平均值作为所述用户的第一收入值；
[0017]基于所述用户的第一数据集，确定所述用户的第二收入值、第三收入值、第四收入值和第五收入值；
[0018]根据预设的各个收入权重系数，计算所述第一收入值、所述第二收入值、所述第三收入值、所述第四收入值、所述第五收入值的加权平均值，并将所述加权平均值确定为所述用户的预估月收入值；
[0019]将所述用户的第一数据集中的各个还款金额相加得到所述用户的预估月支出值。
[0020]上述的方法，可选的，所述各个偏离系数权重包括第一系数权重、第二系数权重和第三系数权重；所述根据每个所述用户的第二数据集及该用户对应的地方数据集，确定该用户的各个偏离系数权重，包括：
[0021]根据所述用户的第二数据集中的预估月收入值以及所述用户对应的各个地方数据集，计算所述用户对应的第一偏离系数，并根据预设的第一对照表，确定所述第一偏离系数对应的第一系数权重；
[0022]基于所述用户的第二数据集中的第一用户数据、第二用户数据、预估月收入值及预设的第二偏离系数测算因子表，计算所述用户对应的第二偏离系数，并根据预设的第二对照表，确定所述第二偏离系数对应的第二系数权重；
[0023]基于所述用户的第二数据集中的第三用户数据、预估月收入值以及预估月支出值，计算所述用户对应的第三偏离系数，并根据预设的第三对照表，确定所述第三偏离系数对应的第三系数权重。
[0024]上述的方法，可选的，所述确定每个所述第一客群对应的历史违约概率，包括：
[0025]统计所述第一客群中的用户个数；
[0026]基于所述第一客群中的各个用户的第三数据集，统计所述第一客群中满足预设的违约条件的各个用户，得到违约用户个数；
[0027]根据所述用户个数和违约用户个数，确定所述第一客群对应的历史违约概率。
[0028]上述的方法，可选的，所述基于各个所述逻辑回归模型，计算所有所述用户的初始风险分值，包括：
[0029]根据每个所述用户的第三数据集，确定所述用户对应的第二客群，并确定所述第二客群对应的逻辑回归模型；
[0030]基于所述第三数据集和预设的变量取值表，确定所述逻辑回归模型中各个变量的取值，将各个所述变量的取值代入所述逻辑回归模型，得到所述用户的违约概率；
[0031]运用预设的初始风险分值换算公式，将所述违约概率换算为所述用户的初始风险分值。
[0032]一种风险分值计量装置，包括：
[0033]第一计算单元，用于获取预设的时间段内的所有用户的第一数据集，并根据各个所述第一数据集，计算每个所述用户的预估月收入值和预估月支出值；
[0034]第二计算单元，用于将每个所述用户的所述预估月收入值和所述预估月支出值存储至该用户的第一数据集中，得到该用户的第二数据集，并基于该用户的第二数据集，计算该用户的第一支配金额；
[0035]第一确定单元，用于获取每个所述用户对应的地方数据集，并根据每个所述用户的第二数据集及该用户对应的地方数据集，确定该用户的各个偏离系数权重；
[0036]第三计算单元，用于基于每个所述用户的第一支配金额及该用户的各个偏离系数权重，计算该用户的第二支配金额，并将该用户的第一支配金额和第二支配金额存储至该用户的第二数据集中，得到该用户的第三数据集；
[0037]第一分类单元，用于将每个所述用户归类到与该用户的第三数据集匹配的预设的第一客群中，并确定该第一客群对应的历史违约概率；
[0038]第二分类单元，用于基于各个所述历史违约概率，运用聚类算法对各个所述第一客群进行分类，得到至少一个第二客群，并将每个所述第一客群中的各个用户归类到该第一客群对应的第二客群中；
[0039]第四计算单元，用于确定每个所述第二客群对应的逻辑回归模型，并基于各个所述逻辑回归模型，计算所有所述用户的初始风险分值，并根据每个所述用户当前办理的本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种风险分值计量方法，其特征在于，包括：获取预设的时间段内的所有用户的第一数据集，并根据各个所述第一数据集，计算每个所述用户的预估月收入值和预估月支出值；将每个所述用户的所述预估月收入值和所述预估月支出值存储至该用户的第一数据集中，得到该用户的第二数据集，并基于该用户的第二数据集，计算该用户的第一支配金额；获取每个所述用户对应的地方数据集，并根据每个所述用户的第二数据集及该用户对应的地方数据集，确定该用户的各个偏离系数权重；基于每个所述用户的第一支配金额及该用户的各个偏离系数权重，计算该用户的第二支配金额，并将该用户的第一支配金额和第二支配金额存储至该用户的第二数据集中，得到该用户的第三数据集；将每个所述用户归类到与该用户的第三数据集匹配的预设的第一客群中，并确定该第一客群对应的历史违约概率；基于各个所述历史违约概率，运用聚类算法对各个所述第一客群进行分类，得到至少一个第二客群，并将每个所述第一客群中的各个用户归类到该第一客群对应的第二客群中；确定每个所述第二客群对应的逻辑回归模型，并基于各个所述逻辑回归模型，计算所有所述用户的初始风险分值，并根据每个所述用户当前办理的业务对应的扣分值以及该用户的初始风险分值，计算该用户的当期风险分值。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据各个所述第一数据集，计算每个所述用户的预估月收入值和预估月支出值，包括：确定所述用户对应的初始客群，所述初始客群是按照预先设置的初始分类标准，划分得到的用户的集合；根据所述初始客群中的各个用户的第一数据集中的月收入信息确定该初始客群对应的收入平均值，并将该收入平均值作为所述用户的第一收入值；基于所述用户的第一数据集，确定所述用户的第二收入值、第三收入值、第四收入值和第五收入值；根据预设的各个收入权重系数，计算所述第一收入值、所述第二收入值、所述第三收入值、所述第四收入值、所述第五收入值的加权平均值，并将所述加权平均值确定为所述用户的预估月收入值；将所述用户的第一数据集中的各个还款金额相加得到所述用户的预估月支出值。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述各个偏离系数权重包括第一系数权重、第二系数权重和第三系数权重；所述根据每个所述用户的第二数据集及该用户对应的地方数据集，确定该用户的各个偏离系数权重，包括：根据所述用户的第二数据集中的预估月收入值以及所述用户对应的各个地方数据集，计算所述用户对应的第一偏离系数，并根据预设的第一对照表，确定所述第一偏离系数对应的第一系数权重；基于所述用户的第二数据集中的第一用户数据、第二用户数据、预估月收入值及预设的第二偏离系数测算因子表，计算所述用户对应的第二偏离系数，并根据预设的第二对照
表，确定所述第二偏离系数对应的第二系数权重；基于所述用户的第二数据集中的第三用户数据、预估月收入值以及预估月支出值，计算所述用户对应的第三偏离系数，并根据预设的第三对照表，确定所述第三偏离系数对应的第三系数权重。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述确定每个所述第一客群对应的历史违约概率，包括：统计所述第一客群中的用户个数；基于所述第一客群中的各个用户的第三数据集，统计所述第一客群中满足预设的违约条件的各个用户，得到违约用户个数；根据所述用户个数和违约用户个数，确定所述第一客群对应的历史违约概率。5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于各个所述逻辑回归模型，计算所有所述用户的初始风险分值，包括：根据每个所述用户的第三数据集，确定所述用户对应的第二客群，并确定所述第二客群对应的逻辑回归模型；基于所述第三数据集和预设的变量取值表，确定所述逻辑回归模型中各个变量的取值，将各个所述变量的取值代入所述逻辑回归模型，得到所述用户的违约概率；运用预设的初始风险分值换算公式，将所述违约概率换算为所述用户的初始风险分值。6.一种风险分值计量装置，其特征在于，包括：第一计算单元，用于获取预设的时间段内的所有用户的第一数据集，并根据各...

【专利技术属性】
技术研发人员：沈忱，朱良平，陈伟杰，李文涛，叶冠乔，赵振，黄晓燕，胡海，麦文盛，
申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：