一种农产品场外期权的计算机系统及对冲方法技术方案

本发明专利技术属于数据处理技术领域，具体涉及一种农产品场外期权的计算机系统及对冲方法，基于原始相对估值模型对隐含波动率进行建模；优化述的原始相对估值模型，得到隐含波动率预测模型，并将所述隐含波动率模型储存至储存器中建立的数据库中；获取Tinysoft数据、Tushare数据以及TradeBlazer数据，并进行数据加工及归集；完成数据加工及归集后，将其储存至储存器中建立的数据库中；处理器调用数据库中的隐含波动率预测模型和数据库中储存的数据，并基于前端交互页面中输入的参数，计算并得到隐含波动率；基于所得到的隐含波动率进行期权对冲。基于所得到的隐含波动率进行期权对冲。基于所得到的隐含波动率进行期权对冲。

【技术实现步骤摘要】
一种农产品场外期权的计算机系统及对冲方法


[0001]本专利技术属于数据处理
，具体涉及一种农产品场外期权的计算机系统及对冲方法。

技术介绍

[0002]近年来，国家一方面大力发展期货、期权等风险管理工具；并且推出了包括生猪、苹果以及红枣等期货产品；也推出了白糖期权、玉米期权以及棉花期权等场内期权；另一方面国家鼓励相关工具与农产品相关方的触达，包括“期货+保险”模式的推广。
[0003]在这个过程中，目前很多期货品种还没有出现相应的场内期权，而期权的风险管理需求已经应运而生，场外期权就被用于满足这种需求。场外期权通常由风险子公司作为期权的卖方，定制化的为企业提供风险需求，而风险子公司承接的这部分风险需要在期货市场上对冲掉。
[0004]风险子公司对冲的平均成本直接决定了该衍生品的定价，而定价的高低决定了风险管理工具的可行性与普及性。目前常用的对冲方式是使用隐含波动率进行对冲，该对冲方式的好处是可以使对冲成本与报价相关联，方便风险子公司锁定风险。
[0005]然而，目前市场上很多没有场内期权的农产品并不能直接观察到隐本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种农产品场外期权的对冲方法，其特征在于，包括以下步骤：步骤1：基于业务需求建立相对估值模型，对隐含波动率进行建模并确定数据范围；步骤2：获取Tinysoft数据、Tushare数据以及TradeBlazer数据，并进行数据加工及归集以便用于模型训练；完成数据加工及归集后，将其储存至储存器中建立的数据库中，并提供外部接口以供调用；步骤3：调用数据库中储存的完成数据加工及归集后的数据，用于模型的训练，并将训练后的参数结果定期储存至数据库中，并提供外部接口以供调用；步骤4：处理器调用数据库中的隐含波动率预测模型参数和具体对冲业务数据和实时行情，并基于前端交互页面中输入的参数，计算并得到隐含波动率，对隐含波动率进行展示，并存入数据库；步骤5：基于所得到的隐含波动率进行期权对冲。2.根据权利要求1所述的一种农产品场外期权的对冲方法，其特征在于，所述隐含波动率预测模型具体如下所述：式中：iv为隐含波动率，ret
5D
是相关品种最近五日的年化收益率，RV
2M
是相关品种最近两个月的实际波动率，RV
6M
是相关品种最近六个月的实际波动率，α,β为待估参数。3.根据权利要求1所述的一种农产品场外期权的对冲方法，...

【专利技术属性】
技术研发人员：徐亮，胡越，陈思，王桑原，李可然，
申请(专利权)人：成都农宝数科科技有限公司，
类型：发明
国别省市：