一种基于web的波动率管理系统技术方案

本发明专利技术公开了一种基于web的波动率管理系统，解决传统方案不易扩展、交互体验不友好、开发周期较长、性能较差、样式陈旧的问题。其技术方案为：系统基于丰富的web开发生态环境，成熟的第三方web组件库，在传统的波动率管理的桌面客户端程序中应用web开发模式，兼具了web组件优秀的交互体验同时，极大的提升了开发效率。另一方面，系统有极强的可扩展性，用户只需要按照与客户端开发约定的JavaScript API即可进行二次开发，通过修改配置后，无缝应用在项目中。此外，本发明专利技术的系统支持以第三方组件的形式编译打包，在任意项目中应用落地。在任意项目中应用落地。在任意项目中应用落地。

【技术实现步骤摘要】
一种基于web的波动率管理系统


[0001]本专利技术涉及金融交易软件中与期权交易相关的技术，具体涉及基于web实现的对期权波动率进行管理的系统。

技术介绍

[0002]波动率管理涉及到证券市场上的做市商所用交易软件的期权定价领域，做市商是指在证券市场上，由具备一定实力和信誉的独立证券经济法人作为特许交易商，不断向投资者报出某些特定证券的买卖价格(即双向报价)，并在该价位上接受公众投资者的买卖要求，以其自有资金和证券与投资者进行证券交易。
[0003]期权定价涉及6个因素，如图1所示的期权定价流程，适用于期权合约或期权系列定价，是根据基准价格、行权价、利率、到期时间、预测波动率、静态模型参数这6个因素，代入理论价模型后得出理论价。
[0004]在图1中，基准价格(base price)是指将标的合约的行情价按基准价格算法处理计算得到，价格算法由交易员指定。而图1中的远期价格(forward price)是基准价格经过定价参数multi和offset的一次函数运算得到，在定价时作为标的价格输入。
[0005]利率是由交易员在系统中定义。到期时间是指合约距到期日的剩余时间，根据交易员在系统中定义的交易日和交易时间段计算得出，且按分钟更新。理论波动率可以使用固定波动率(固定波动率的数值由交易员指定)，也可以使用拟合应用后的理论波动率(交易员通过对波动率管理的操作进行定义)。行权价是指在期权中发行人发行权证时所约定的，权证持有人向发行人购买或出售标的证券的价格。静态模型参数是指波动率模型插件用于计算理论波动率的参数列表。
[0006]在上述的期权定价的6个因素中，其中只有波动率是不可观测的，因此可以将市场上的期权价格等可观测因素，代入理论价模型中，求出隐含波动率。这个求出的隐含波动率并不能直接代表理论波动率。波动率管理，就是拟合隐含波动率后得出理论波动率，应用于理论价计算的过程。隐含波动率的拟合包括手动拟合和自动拟合两种形式。
[0007]波动率管理软件具有多图表、高交互、数据密集等特点。在传统的做市商交易平台客户端软件中，图表区域的一般解决方案是采用客户端开发框架自带的图表控件、第三方控件库中的特定图表控件等，如ORC、Horizon等知名国外做市商交易软件。此方案的不足之处有：不易扩展、交互体验不友好、开发周期较长、性能较差、样式陈旧等。

技术实现思路

[0008]以下给出一个或多个方面的简要概述以提供对这些方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览，并且既非旨在指认出所有方面的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有方面的范围。其唯一的目的是要以简化形式给出一个或多个方面的一些概念以为稍后给出的更加详细的描述之序。
[0009]本专利技术的目的在于解决上述问题，提供了一种基于web的波动率管理系统，将一些
成熟的第三方web组件库引入到传统的桌面客户端程序中，彻底解决传统方案不易扩展、交互体验不友好、开发周期较长、性能较差、样式陈旧等问题。
[0010]本专利技术的技术方案为：本专利技术揭示了一种基于web的波动率管理系统，系统包括客户端和服务端，系统配置为：
[0011]客户端通过WPF窗体接收用户对波动率拟合参数的配置进行修改，将修改后的配置发送至服务端；
[0012]客户端通过WPF窗体接收用户所选择的波动率模型，发起波动率拟合的请求至服务端；
[0013]服务端调用波动率模型插件拟合完成拟合操作，再将拟合操作所产生的波动率模型参数推送至客户端；
[0014]客户端根据获取到的波动率模型参数，调用理论波动率模型插件中用于计算理论波动率的应用程序接口，进行理论波动率的计算，根据理论波动率的计算结果获取期权在各执行阶段的理论波动率，将所有理论波动率点集串联成波动率曲线，将波动率曲线的数据拼接成字符串后调用web页面中更新曲线图形的函数，由JavaScript脚本函数逻辑修改第三方web组件库的图表中的图形的数据源，最终渲染至web页面。
[0015]根据本专利技术的基于web的波动率管理系统的一实施例，客户端运行在交易员本地交易机的Windows系统下，服务端运行在交易所托管机房服务器的Linux系统下。
[0016]根据本专利技术的基于web的波动率管理系统的一实施例，web组件库的图表包括Antv、Echart图表。
[0017]根据本专利技术的基于web的波动率管理系统的一实施例，客户端的web页面采用CEF作为基础，引入CefSharp，将html页面作为内部资源嵌入到WPF客户端程序中。
[0018]根据本专利技术的基于web的波动率管理系统的一实施例，客户端与html页面的交互过程进一步包括：
[0019]客户端程序启动，打开波动率管理窗体，实例化CefBrowser对象，并设置其内部嵌入的html页面的路径，其中CefBrowser是CefSharp的核心组件；
[0020]客户端程序准备数据对象，为数据对象的各字段属性赋值；
[0021]将数据对象序列化成标准Json字符串的形式；
[0022]调用html页面中定义好的JavaScript脚本函数，CefBrowser将数据对象的Json字符串反序列化成定义好的类的对象实例并将该对象实例作为参数传递给JavaScript函数；
[0023]判断CefBrowser对象是否已经绑定回调函数，若已经绑定回调函数则客户端执行回调函数，否则流程结束，由Web页面渲染并绘制图表。
[0024]根据本专利技术的基于web的波动率管理系统的一实施例，客户端采用WPF桌面程序开发框架，集成开发环境为微软的Visual Studio，使用可扩展应用程序标记语言构建客户端窗体界面；
[0025]根据本专利技术的基于web的波动率管理系统的一实施例，web页面的开发是使用微软的VsCode作为集成开发环境，使用Node.Js的这个基于Chrome引擎的JavaScript运行环境作为JavaScript运行环境，其中Node.Js使用时间驱动、非阻塞时I/O的模型，并使用Node.Js包管理器作为Node插件管理工具，使用WebPack作为模块打包工具。
[0026]本专利技术对比现有技术有如下的有益效果：本专利技术的系统基于丰富的web开发生态
环境，成熟的第三方web组件库，在传统的金融领域(如波动率管理)的桌面客户端程序中应用web开发模式，兼具了web组件优秀的交互体验同时，极大的提升了开发效率。另一方面，本专利技术的系统有极强的可扩展性，用户只需要按照与客户端开发约定的JavaScript API即可进行二次开发，通过修改配置后，无缝应用在项目中。此外，本专利技术的系统支持以第三方组件的形式编译打包，在任意项目中应用落地。
附图说明
[0027]在结合以下附图阅读本公开的实施例的详细描述之后，能够更好地理解本专利技术的上述特征和优点。在附图中，各组件不一定是按比例绘制，并且具有类似的相关特性或特征的组件可能具有相同本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于web的波动率管理系统，其特征在于，系统包括客户端和服务端，系统配置为：客户端通过WPF窗体接收用户对波动率拟合参数的配置进行修改，将修改后的配置发送至服务端；客户端通过WPF窗体接收用户所选择的波动率模型，发起波动率拟合的请求至服务端；服务端调用波动率模型插件拟合完成拟合操作，再将拟合操作所产生的波动率模型参数推送至客户端；客户端根据获取到的波动率模型参数，调用理论波动率模型插件中用于计算理论波动率的应用程序接口，进行理论波动率的计算，根据理论波动率的计算结果获取期权在各执行阶段的理论波动率，将所有理论波动率点集串联成波动率曲线，将波动率曲线的数据拼接成字符串后调用web页面中更新曲线图形的函数，由JavaScript脚本函数逻辑修改第三方web组件库的图表中的图形的数据源，最终渲染至web页面。2.根据权利要求1所述的基于web的波动率管理系统，其特征在于，客户端运行在交易员本地交易机的Windows系统下，服务端运行在交易所托管机房服务器的Linux系统下。3.根据权利要求1所述的基于web的波动率管理系统，其特征在于，web组件库的图表包括Antv、Echart图表。4.根据权利要求1所述的基于web的波动率管理系统，其特征在于，客户端的web页面采用CEF作为基础，引入CefSharp，将html页面作为内部资源嵌入到WPF客户端程序中。5.根据权利要求4所述的基于web的波动...

【专利技术属性】
技术研发人员：龙琪伍，施嘉，
申请(专利权)人：上海金融期货信息技术有限公司，
类型：发明
国别省市：