一种研发投资决策系统及投资决策方法技术方案

本发明专利技术涉及一种研发投资决策系统，包括数据采集模块、数据预处理模块、数据分析模块、数据输出模块；所述数据采集模块用于采集研发投资决策的初始数据；所述数据预处理模块用于将所述初始数据进行预处理得到分析数据；所述数据分析模块用于接收所述分析数据并将其导入至投资价值分析模型中进行分析，得到投资决策；所述数据输出模块用于将所述投资决策输出；所述投资价值分析模型包括领导者和追随者博弈模型，所述领导者和追随者博弈模型由研发项目整体完成时领导者和追随者博弈得出。项目整体完成时领导者和追随者博弈得出。项目整体完成时领导者和追随者博弈得出。

【技术实现步骤摘要】
一种研发投资决策系统及投资决策方法


[0001]本专利技术涉及科技金融
，更具体地，涉及一种研发投资决策系统及投资决策方法。

技术介绍

[0002]随着市场竞争的加剧，企业的竞争已经从产品延伸至研发。研发不仅能为企业提供新的收入增长点，还可以提升企业的竞争力，成为企业赢得竞争优势的重要手段，此外研发还有溢出效应，有效推动社会进步。研发具有长期性、创造性和新颖性，需要企业持续投入大量的人力和物力。因而，研发投资成为企业战略的重要组成部分。在竞争环境下，提前研发投资会失去未来不确定性的期权价值，特别是需求不确定性的期权价值，推迟则会由于竞争者抢先研发投资而失去“先占优势”，甚至会因为竞争者抢先研发投资的研发成果的排他性而失去整个市场。研发投资时机成为企业要解决的问题，而解决这个问题的方法是期权博弈。
[0003]期权博弈结合实物期权和博弈论的优点，实物期权具有不可逆性、不确定性以及柔性的特点，解决期权价值问题，博弈论则充分考虑竞争的相互作用，解决策略选择问题。因此，期权博弈适合在竞争环境下的研发投资。
[0004]随着投资领域对人工智能应用的关注度持续升温，通过计算机强大的后台数据和运算能力以及机器系统的决策理性，辅助甚至取代人工完成复杂的投资顾问服务逐渐成为炙手可热的话题。
[0005]因此，如何合理地还原研发投资项目的研发投资价值，协助投资公司确立一个行之有效的研发投资规则，是研发投资项目运作工程中所需要处理的关键问题。

技术实现思路

[0006]本专利技术的第一专利技术目的在于提供种一种研发投资决策系统，该研发投资决策系统应用领导者和追随者博弈模型进行研发投资决策，利用历史数据信息构建数学模型和量化的可视化输出等手段，为投资人更为准确的提供了一个研发投资决策设计模式。
[0007]本专利技术的第二专利技术目的在于提供应用于上述研发投资决策系统的研发投资决策方法。
[0008]为实现第一专利技术目的，采用的技术方案是：
[0009]一种研发投资决策系统，包括数据采集模块、数据预处理模块、数据分析模块、数据输出模块；
[0010]所述数据采集模块用于采集研发投资决策的初始数据；
[0011]所述数据预处理模块用于将所述初始数据进行预处理得到分析数据；
[0012]所述数据分析模块用于接收所述分析数据并将其导入至投资价值分析模型中进行分析，得到研发投资决策；
[0013]所述数据输出模块用于将所述研发投资决策输出；
[0014]所述投资价值分析模型包括领导者和追随者博弈模型，所述领导者和追随者博弈模型由研发项目整体完成时领导者和追随者博弈得出。
[0015]优选地，所述数据采集模块采集的初始数据包括多个历史数据组P1、P2、
……
，Pn，Pi＝(Yi，αi，σi，ri，I，c
i
，c
j
，φ，λ
i
，λ
j
)，其中Yi为第i个历史数据组所对应的需求量，αi为第i个历史数据组所对应研发项目的需求收益增长率，σi为第i个历史数据组所对应的研发项目的需求波动率，ri为第i个历史数据组所对应研发项目的无风险利率，I为第i个历史数据组所对应研发项目的投资成本，c
i
为第i个历史数据组所对应的领导者单位成本，c
j
第i个历史数据组所对应的追随者单位成本，φ为第i个历史数据组所对应的竞争者研发成功对需求影响的下降幅度，λ
i
为第i个历史数据组所对应的领先者的平均研发成功率，λ
j
为第i个历史数据组所对应的追随者的平均研发成功率，1≤i≤n；
[0016]令Pi＝(Yi，αi，σi，ri，I，c
i
，c
j
，φ，λ
i
，λ
j
)简略表示为(Y，α，σ，r，I，c
i
，c
j
，φ，λ
i
，λ
j
)。
[0017]优选地，当存在一个或多个所述历史数据组中有参数值缺失时，所述数据预处理模块将通过取历史平均值补全所述参数值。
[0018]优选地，所述Y服从带跳跃的几何布朗运动，其表达式为：
[0019]dY
k
＝αY
k
dt+σY
k
dz
‑
φY
k
dq
n
{(k＝i,n＝j),(k＝j,n＝i)}
[0020]其中，Y
k
为企业(k＝i，j)的需求动态变动量，dY
k
表示Y
k
服从于带跳跃的几何布朗运动；(k＝i,n＝j)表示领先者需求波动，(k＝j,n＝i)表示追随者需求波动，等式右边前两项表示需求变化服从几何布朗运动，α表示需求收益增长率,σ表示需求波动率，dz表示服从均值为零标准差为(dt)
1/2
的标准维纳运动；等式右边第三项表示竞争者研发成功对需求的影响，φ竞争者研发成功对需求影响的下降幅度，dq
n
表示研发平均成功率为λ
n
的泊松过程增量：
[0021][0022]优选地，所述领导者和追随者博弈模型的领导者投资临界值为：
[0023]Y
L1
＝4Ic
i
β
1i
(r
‑
α+λ
j
φ)/[c
j
λ
i
(β
1i
‑
1)][0024]其中β
1j
满足以下方程的正根：
[0025]G
j
(β)＝σ2β(β
‑
1)/2+αβ
‑
r
‑
λ
i
+λ
i
(1
‑
φ)
β
＝0
[0026]追随者投资临界值为：
[0027]Y
F
＝4c
i2
Iβ
1j
(r
‑
α+λ
i
φ)/[λ
j
(2c
i
‑
c
j
)2(β
1j
‑
1)]。
[0028]优选地，所述领导者和追随者博弈模型为Stackelberg博弈，追随者价值为：
[0029][0030]领导者价值为：
[0031][0032]其中
[0033]优选地，数据输出模块将所述投资决策可视化呈现。
[0034]为实现第二专利技术目的，采用的技术方案是：
[0035]一种研发投资决策方法，应用于上述的研发投资决策系统，包括：
[0036]数据采集模块采集研发投资决策的初始数据；
[0037]数据预处理模块将所本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种研发投资决策系统，其特征在于：包括数据采集模块、数据预处理模块、数据分析模块、数据输出模块；所述数据采集模块用于采集研发投资决策的初始数据；所述数据预处理模块用于将所述初始数据进行预处理得到分析数据；所述数据分析模块用于接收所述分析数据并将其导入至投资价值分析模型中进行分析，得到研发投资决策；所述数据输出模块用于将所述研发投资决策输出；所述投资价值分析模型包括领导者和追随者博弈模型，所述领导者和追随者博弈模型由研发项目整体完成时领导者和追随者博弈得出。2.根据权利要求1所述的研发投资决策系统，其特征在于：所述数据采集模块采集的初始数据包括多个历史数据组P1、P2、
……
，Pn，Pi＝(Yi，αi，σi，ri，I，c
i
，c
j
，φ，λ
i
，λ
j
)，其中Yi为第i个历史数据组所对应的需求量，αi为第i个历史数据组所对应研发项目的需求收益增长率，σi为第i个历史数据组所对应的研发项目的需求波动率，ri为第i个历史数据组所对应研发项目的无风险利率，I为第i个历史数据组所对应研发项目的投资成本，c
i
为第i个历史数据组所对应的领导者单位成本，c
j
第i个历史数据组所对应的追随者单位成本，φ为第i个历史数据组所对应的竞争者研发成功对需求影响的下降幅度，λ
i
为第i个历史数据组所对应的领先者的平均研发成功率，λ
j
为第i个历史数据组所对应的追随者的平均研发成功率，1≤i≤n；令Pi＝(Yi，αi，σi，ri，I，c
i
，c
j
，φ，λ
i
，λ
j
)简略表示为(Y，α，σ，r，I，c
i
，c
j
，φ，λ
i
，λ
j
)。3.根据权利要求2所述的研发投资决策系统，其特征在于：当存在一个或多个所述历史数据组中有参数值缺失时，所述数据预处理模块将通过取历史平均值补全所述参数值。4.根据权利要求2所述的研发投资决策系统，其特征在于：所述Y服从带跳跃的几何布朗运动，其表达式为：dY
k
＝αY
k
dt+σY
k
dz
‑
φY
k
dq
n
{(k＝i,n＝j),(k＝j,n＝i)}其中，Y
k
为企业(k＝i，j)的需求动态变动量，dY
k
表示Y...

【专利技术属性】
技术研发人员：谢祥添，李喜梅，肖国荣，
申请(专利权)人：谢祥添，
类型：发明
国别省市：