期权估值方法、装置、设备、介质和产品制造方法及图纸

本发明专利技术实施例涉及金融数据分析领域，公开了一种期权估值方法、装置、设备、介质和产品，其中，方法包括：获取用于期权估值的业务数据；根据市场数据中各需要进行拟合的业务数据曲线的计算属性对应的插值计算策略分别对各业务数据曲线插值计算，以获取各业务数据曲线在估值日期的对应数据；计算年化时间和隐含波动率；根据各业务数据曲线在估值日期的对应数据、年化时间、隐含波动率以及市场数据中的预设数据项，确定期权估值结果。本实施例的技术方案解决了期权估值时业务数据处理简单，计算准确度不足的问题，实现了根据需要处理的金融数据特征选择适宜的数据处理方法，获得更加准确的数据来计算期权的估值，从而可以获得更加准确的估值结果。准确的估值结果。准确的估值结果。

【技术实现步骤摘要】
期权估值方法、装置、设备、介质和产品


[0001]本专利技术实施例涉及金融数据分析
，尤其涉及一种期权估值方法、装置、设备、介质和产品。

技术介绍

[0002]欧式期权估值模型采用的是金融业内通用的Garman and Kohlhagen模型(GK模型)。现有金融系统在使用GK模型对欧式期权进行估值计算时，对利率等需要通过插值计算确定的数据统一采用线性插值法插值得出，计算模式较为单一，会导致数据拟合度不高，部分情况下取得利率数据偏差较大。在后续期权估值进行迭代求解时可能无法找到最优解的情况。因此，在利用GK模型进行期权估值计算时，相关金融数据的处理过程还有待优化。

技术实现思路

[0003]本专利技术实施例提供了一种期权估值方法、装置、设备、介质和产品，以实现根据需要处理的金融数据特征选择适宜的数据处理方法，获得更加准确的数据来计算期权的估值，从而可以获得更加准确的估值结果。
[0004]第一方面，本专利技术实施例提供了一种期权估值方法，该方法包括：
[0005]获取用于期权估值的业务数据，所述业务数据包括期权交易数据、与期权标的物关联的市场数据、预设参考数据和估值日期；
[0006]识别所述市场数据中各需要进行拟合的业务数据曲线的计算属性，并根据所述计算属性对应的插值计算策略分别对各所述业务数据曲线插值计算，以获取各业务数据曲线在所述估值日期的对应数据；
[0007]按照预设计算策略分别计算期权到期日距所述估值日期的年化时间和隐含波动率；
[0008]根据各所述业务数据曲线在所述估值日期的对应数据、所述年化时间、所述隐含波动率以及所述市场数据中的预设数据项，确定期权估值结果。
[0009]第二方面，本专利技术实施例提供了一种期权估值装置，该装置包括：
[0010]数据获取模块，用于获取用于期权估值的业务数据，所述业务数据包括期权交易数据、与期权标的物关联的市场数据、预设参考数据和估值日期；
[0011]估值日数据计算模块，用于识别所述市场数据中各需要进行拟合的业务数据曲线的计算属性，并根据所述计算属性对应的插值计算策略分别对各所述业务数据曲线插值计算，以获取各业务数据曲线在所述估值日期的对应数据；
[0012]日期及隐含波动率计算模块，用于按照预设计算策略分别计算期权到期日距所述估值日期的年化时间和隐含波动率；
[0013]估值确定模块，用于根据各所述业务数据曲线在所述估值日期的对应数据、所述年化时间、所述隐含波动率以及所述市场数据中的预设数据项，确定期权估值结果。
[0014]第三方面，本专利技术实施例还提供了一种计算机设备，所述计算机设备包括：
[0015]一个或多个处理器；
[0016]存储器，用于存储一个或多个程序；
[0017]当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如本专利技术任意实施例所提供的期权估值方法。
[0018]第四方面，本专利技术实施例还提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该程序被处理器执行时实现如本专利技术任意实施例所提供的期权估值方法。
[0019]第五方面，本专利技术实施例还提供了一种计算机程序产品，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现本专利技术任意实施例所提供的期权估值方法。
[0020]上述专利技术中的实施例具有如下优点或有益效果：
[0021]本专利技术实施例，通过在获取用于期权估值的业务数据之后，识别业务数据的市场数据中各需要进行拟合的业务数据曲线的计算属性，并根据计算属性对应的插值计算策略分别对各业务数据曲线插值计算获取各利率曲线在估值日期的对应数据；然后，按照预设计算策略分别计算期权到期日距估值日期的年化时间和隐含波动率；最终根据处理后获得的各业务数据曲线在估值日期的对应数据、年化时间、隐含波动率以及市场数据中的预设数据项，确定期权估值结果。本实施例的技术方案解决了现有技术中进行期权估值时，业务数据处理简单，数据计算拟合精度不足，导致估值准确度有一定提升空间的问题，实现了根据需要处理的金融数据特征选择适宜的数据处理方法，获得更加准确的数据来计算期权的估值，从而可以获得更加准确的估值结果。
附图说明
[0022]图1是本专利技术实施例一提供的一种期权估值方法的流程图；
[0023]图2是本专利技术实施例二提供的一种期权估值方法的流程图；
[0024]图3是本专利技术实施例三提供的一种期权估值装置的结构示意图；
[0025]图4是本专利技术实施例四提供的一种计算机设备的结构示意图。
具体实施方式
[0026]下面结合附图和实施例对本专利技术作进一步的详细说明。可以理解的是，此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本专利技术，而非对本专利技术的限定。另外还需要说明的是，为了便于描述，附图中仅示出了与本专利技术相关的部分而非全部结构。另外还需要强调的，本申请技术方案中对数据的获取、存储、使用、处理等均符合国家法律法规的相关规定。
[0027]实施例一
[0028]图1为本专利技术实施例一提供的一种期权估值方法的流程图，本实施例可适用于根据金融市场数据和交易数据进行期权估值的场景。该方法可以由期权估值装置执行，该装置可以由软件和/或硬件的方式来实现，集成于具有应用开发功能的计算机设备中。
[0029]如图1所示，期权估值方法包括以下方法：
[0030]S110、获取用于期权估值的业务数据，所述业务数据包括期权交易数据、与期权标的物关联的市场数据、预设参考数据和估值日期。
[0031]其中，业务数据是从交易平台或者金融业务平台获取的数据，是与期权业务相关的数据。具体包括交易数据、市场数据、参考数据及估值信息。
[0032]进一步的，交易数据包括交易编号(trade_id)、交易日期(trading_date)、交易方向(direction，call or put，买入或卖出)、不同币种的名义本金金额(notional_amt)、行权价格或汇率(K)、到期日期(end_date)、看涨/看跌标识(Flag)、交易币种代码(Currency，CCY)或计息基准(day_count)等与当前期权估值任务相关的交易数据。
[0033]市场数据则是在估值中需要用到的市场数据，通常是与待估值期权的期权标的物相关，包括即期价格或汇率(S0)、波动率曲面(vol_surface)、交易间不同币种的利率曲线Curve
ccy
或折现货币利率曲线Curve
base
，或是商品曲线、债券曲线、隐含收益率曲线等与估值与具体期权估值标的物相关的市场数据。
[0034]参考数据包括金融日历(calendar)、计息基准(rule act)、曲线配置信息(config_curve)、曲面配置信息(config_volsurface)或估值模型配置信息(config_model)等信息，用户指导各曲线及模型在使用过程中的参数设置及方式。
[0035本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种期权估值方法，其特征在于，所述方法包括：获取用于期权估值的业务数据，所述业务数据包括期权交易数据、与期权标的物关联的市场数据、预设参考数据和估值日期；识别所述市场数据中各需要进行拟合的业务数据曲线的计算属性，并根据所述计算属性对应的插值计算策略分别对各所述业务数据曲线插值计算，以获取各业务数据曲线在所述估值日期的对应数据；按照预设计算策略分别计算期权到期日距所述估值日期的年化时间和隐含波动率；根据各所述业务数据曲线在所述估值日期的对应数据、所述年化时间、所述隐含波动率以及所述市场数据中的预设数据项，确定期权估值结果。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述计算属性包括所述业务数据曲线的曲线性质、曲线插值平滑标准、预设求导阶数。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述根据所述计算属性对应的插值计算策略分别对各所述业务数据曲线插值计算获取各业务数据曲线在所述估值日期的对应数据，包括：当所述业务数据曲线的所述曲线性质为线性曲线时，采用线性插值方法计算业务数据曲线在所述估值日期的对应数据。4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述根据所述计算属性对应的插值计算策略分别对各所述业务数据曲线插值计算获取各业务数据曲线在所述估值日期的对应数据，包括：当所述业务数据曲线的所述曲线性质为对数曲线时，采用对数插值方法计算利率曲线在所述估值日期的对应数据。5.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述根据所述计算属性对应的插值计算策略分别对各所述业务数据曲线插值计算获取各业务数据曲线在所述估值日期的对应数据，包括：当所述业务数据曲线的所述曲线性质为非线性曲线时，采用埃尔米特插值方法计算业务数据曲线在所述估值日期的对应数据。6.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述根据所述计算属性对应的插值计算策略分别对各所述业务数据曲线插值计算获取各业务数据曲线在所述估值日期的对应数据，包括：当所述业务数据曲线的所述曲线插值平滑标准大于预设平滑标准时，根据所述预设求导阶数的数值，采用二项式插值或三次样条插值方法计算业务数据曲线在所述估值日期的对应数据。7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，当所述期权标的物为外汇时，所述业务数据曲线包括外汇期权中各币种的利率曲线以及折现货币利率曲线。8.根据权利要求7所述的方法，其特征在于，根据各所述业务数据曲线在所述估值日期的对应数据、所述年化时间、所述隐含波动率以及所述市场数据中的预设数据项，确定期权估值结果，包括：将各利率曲线在所述估值日期的利率数据、所述年化时间、所述隐含波动率以及所述市场数据中的即期汇率和行权汇率输...

【专利技术属性】
技术研发人员：胡安东，陈伟煌，林天成，吴榕鹏，何欣莹，曾文凤，
申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：