期权产品定价方法、装置、电子设备、介质及程序产品制造方法及图纸

本申请涉及数据分析技术领域，尤其涉及一种期权产品定价方法、装置、电子设备、介质及程序产品。其中，本申请的期权产品定价方法可应用于电子设备，该方法包括接收终端发送的待定价期权产品属性信息以及历史市场数据，然后由服务器利用定价模型，根据历史市场数据的变化情况确定待定价期权产品价格随时间变化的关系，并且根据待定价期权产品价格随时间变化的关系，对待定价期权产品进行定价，之后在将定价结果显示在终端上。由于这种方式结合了市场上的价格波动变化情况，以及该待定价期权产品自身的属性信息，故相比不考虑市场价格变动的无套利定价方法得到的期权价格，本申请得到的期权定价更加合理。期权定价更加合理。期权定价更加合理。

【技术实现步骤摘要】
期权产品定价方法、装置、电子设备、介质及程序产品


[0001]本申请涉及数据分析
，尤其涉及一种期权产品定价方法、装置、电子设备、介质及程序产品。

技术介绍

[0002]随着利率市场化进程的加快，市场利率波动加剧，市场参与者出于规避利率风险的考虑，对于对冲利率风险的衍生产品需求日益增加。利率期权交易作为银行等金融机构开展衍生产品业务的一个重要的产品，对其进行合理准确的定价有着非常现实的意义。目前通常采用无套利定价模型对利率期权进行定价。即不考虑市场数据的变化，假定两个利率期权X、Y的价格波动相同。那么当利率期权X与利率期权Y的到期价格也相同时，可以推定利率期权X与利率期权Y的当前价格也相同。例如，假定利率期权X与利率期权Y的价格波动相同，且二者到期价格为2000元，那么如果利率期权X的当前价格为1000元，则确定利率期权Y的价格也为1000元。
[0003]但是这种定价方式过于理想化，因为市场中每个利率期权的价格波动并不完全相同，当前价格不同的两个期权，在经过不同的价格波动后，可能具有相同的到期价格。因此不考虑市场数据的变化，仅根本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种期权产品定价方法，其特征在于，所述方法包括：接收终端设备发送的待定价期权产品属性信息以及历史市场数据；由服务器利用定价模型，根据历史市场数据的变化情况确定所述待定价期权产品价格随时间的变化关系；以及由所述服务器根据所述待定价期权产品价格随时间的变化关系，对所述待定价期权产品定价。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述由服务器利用定价模型，根据市场数据的变化情况确定所述待定价期权产品价格随时间的变化关系的方法包括：由所述服务器根据所述待定价期权产品的市场报价以及市场价格变化序列，利用定价模型生成用于表示所述待定价期权产品价格随时间变化关系的定价曲线。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述属性信息包括所述待定价期权产品的预设期权到期日、预设期权开始日，所述定价曲线为所述待定价期权产品的预设开始日至所述预设期权到期日的待定价期权产品价格随时间变化的曲线。4.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述定价模型包括B
‑
S模型和/或Gauss模型。5.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述属性信息包括所述待定价期权产品的执行价格、预设期权到期日、预设期权开始日以及本金，所述由服务器根据所述待定...

【专利技术属性】
技术研发人员：林晓，孔国栋，朱宁远，徐浩，沙云，周宁，
申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：