基于金融交易实现期货及衍生品行情极速获取的系统、方法、装置、处理器及其存储介质制造方法及图纸

本发明专利技术涉及一种基于金融交易实现期货及衍生品行情自适应极速获取的系统，其中，该系统包括增量行情获取模块，用于接收并获取金融交易过程中的增量行情数据；行情快照获取模块，用于获取某个行情时刻的市场状态；通道优选处理模块，用于对增量行情数据进行优选；行情解码处理模块，用于对行情数据压缩算法进行解码处理；自适应获取处理模块，用于自适应区分行情数据；行情更新和存储模块，用于对行情数据进行存储和更新；行情分发处理模块，用于将行情数据通过组播形式或者PCIE形式分发给用户。本发明专利技术还涉及一种相应的方法、装置、处理器及其存储介质。采用了本发明专利技术的该系统、方法、装置、处理器及其存储介质，具有处理速度快性能优势更突出的特点。能优势更突出的特点。能优势更突出的特点。

【技术实现步骤摘要】
基于金融交易实现期货及衍生品行情极速获取的系统、方法、装置、处理器及其存储介质


[0001]本专利技术涉及金融期货
，尤其涉及金融期货领域内FPGA的技术应用领域，具体是指一种基于金融交易实现期货及衍生品行情极速获取的系统、方法、装置、处理器及其计算机可读存储介质。

技术介绍

[0002]程序化交易是国际市场常用的交易方式。现阶段我国市场上有关程序化交易的应用方式主要有三种：传统的趋势分析的程序化交易，套利型的程序化交易以及高频交易的程序化交易。
[0003]对高频交易而言，交易速度是影响投资效果的最重要的因素之一，因此，高频交易系统性能优劣的最重要的衡量因素是系统的响应速度。一些高频投资策略在系统没有延迟的条件下，可以获得较为可观的正收益，但当系统延迟增加一定值后，收益大幅下降的情况就会出现。
[0004]高频交易者往往根据完整的交易路径，对交易过程的各个节点进行优化，从而达到系统的最优性能。一般而言，一个完整的交易路径大致可分为三个步骤：系统获取市场数据；策略主机执行运算获得交易信号并发出指令；指令传出到达交易所主机。
[0005]上海期货交易所是一家大宗商品期货交易所，并已发展成为交易规模位居全球前列的交易所，覆盖能源、化工、金属等国民经济重要领域，也是众多高频交易者主要参与的场所。
[0006]然而，目前市场上常见的获取上海期货交易所市场行情系统的性能，并没有完全满足高频交易者对速度的极致追求。

技术实现思路

[0007]本专利技术的目的是克服了上述现有技术的缺点，提供了一种获取速度极速高效的基于金融交易实现期货及衍生品行情极速获取的系统、方法、装置、处理器及其计算机可读存储介质。
[0008]为了实现上述目的，本专利技术的基于金融交易实现期货及衍生品行情极速获取的系统、方法、装置、处理器及其计算机可读存储介质如下：
[0009]该基于金融交易实现期货及衍生品行情自适应极速获取的系统，其主要特点是，所述的系统包括：
[0010]增量行情获取模块，用于接收并获取金融交易过程中的增量行情数据；
[0011]行情快照获取模块，用于对当前时刻期货及衍生品快照行情数据发起查询指令，获取某个行情切片时刻的市场状态；
[0012]通道优选处理模块，与所述的增量行情获取模块相连接，用于获取所述的增量行情数据，并对金融交易过程中所依据的双通道行情链路的增量行情数据的进行优选；
[0013]行情解码处理模块，与所述的通道优选处理模块相连接，用于对金融交易过程中所使用的行情数据压缩算法进行解压处理，以将相关数据恢复为正常协议下的行情数据；
[0014]自适应获取处理模块，与所述的行情解码处理模块相连接，用于对金融交易过程中获取的不同合约来源的行情数据进行区分，并根据区分结果针对性的订阅相应的合约行情；
[0015]行情更新和存储模块，与所述的自适应获取处理模块以及行情快照获取模块相连接，用于存储上一时刻的行情数据，并更新计算最新时刻的行情数据；以及
[0016]行情分发处理模块，与所述的行情更新和存储模块相连接，用于将更新处理后的行情数据通过组播形式或者PCIE形式分发给用户。
[0017]较佳地，所述的金融交易具体为基于上期所和能源所进行行情数据的获取。
[0018]较佳地，所述的增量行情获取模块具体进行以下处理：
[0019]接收所述的上期所和能源所在新旧行情快照中相应的两个切片时刻的增量行情累计变化数据。
[0020]较佳地，所述的行情快照获取模块具体包括：
[0021]行情数据查询单元，用于接收用户端发起的查询请求，并进行相应请求指令的数据查询；
[0022]数据接收及转译处理单元，用于对查询到的行情数据进行解析处理，并对解析结果进行转译；以及
[0023]行情数据接收单元，与所述的数据接收及转译处理单元相连接，用于接收经过转译处理后的行情数据，并发送至所述的行情更新和存储模块进行所述的行情数据的初始化处理。
[0024]较佳地，所述的行情快照获取模块具体进行以下处理：
[0025](a1)发起查询指令，通知软件程序对当前时刻期货及衍生品快照行情数据进行查询；
[0026](b1)获取查询时刻包含但不限于报单、成交、合约和市场统计的所有行情信息；
[0027](c1)接收查询返回的数据，并对行情快照进行解析；
[0028](d1)将解析后需要使用的数据发送给所述的行情更新和存储模块。
[0029]较佳地，所述的通道优选处理模块具体进行以下处理：
[0030](a2)所述的通道优选处理模块对所述的上期所和能源所的行情链路按照数据优先级进行识别；
[0031](b2)提取优先到达的增量行情信息，舍弃后续到达的冗余备份的增量行情信息；
[0032](c2)所述的通道优选处理模块将处理完成后的唯一行情数据发送至所述的行情解码处理模块处。
[0033]较佳地，所述的行情解码处理模块对所述的上期所和能源所使用的以Varint编码和ZigZag编码相结合的压缩算法进行解码处理，将接收到的压缩后的行情数据恢复为正常协议下的行情数据。
[0034]较佳地，所述的自适应获取处理模块具体进行以下处理：
[0035]用于自适应的区分上期所和能源所的合约，并可以根据不同用户的订阅需求，接受特定合约订阅请求，从而针对性的只处理用户订阅的行情，以提高行情解码速度。
[0036]该利用上述系统实现基于金融交易的期货及衍生品行情自适应极速获取的方法，其主要特点是，所述的方法包括以下步骤：
[0037](1)用户发起行情快照查询请求，获取行情快照数据；
[0038](2)对获取到的行情快照数据进行数据解析和转译处理，并发送至所述的行情更新和存储模块进行初始化；
[0039](3)通过所述的通道优选处理模块进行增量行情数据的输入，并获取优先进入的行情数据；
[0040](4)通过所述的行情解码处理模块对行情数据进行解码处理，恢复成在正常协议下所得的行情数据；
[0041](5)对恢复后的行情数据进行自适应的订阅，并计算和存储更新后的行情数据；
[0042](6)所述的行情分发处理模块按照不同的配置进行相应行情数据的传输。
[0043]较佳地，所述的步骤(1)具体为：
[0044]用户硬件端发起快照查询请求至所述的行情快照获取模块的行情数据查询单元进行上期所或者能源所的行情数据查询。
[0045]较佳地，所述的步骤(2)具体包括以下步骤：
[0046](2.1)所述的行情快照获取模块的数据接收及转译处理单元将接收到的所述的上期所或者能源的行情数据进行数据解析处理；
[0047](2.2)所述的数据接收及转译处理单元将解析处理后的相应的行情数据进行转译处理；
[0048](2.3)所述的数据接收及转译处理单元并将行情数据的转译处理结本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于金融交易实现期货及衍生品行情自适应极速获取的系统，其特征在于，所述的系统包括：增量行情获取模块，用于接收并获取金融交易过程中的增量行情数据；行情快照获取模块，用于对当前时刻期货及衍生品快照行情数据发起查询指令，获取某个行情切片时刻的市场状态；通道优选处理模块，与所述的增量行情获取模块相连接，用于获取所述的增量行情数据，并对金融交易过程中所依据的双通道行情链路的增量行情数据的进行优选；行情解码处理模块，与所述的通道优选处理模块相连接，用于对金融交易过程中所使用的行情数据压缩算法进行解压处理，以将相关数据恢复为正常协议下的行情数据；自适应获取处理模块，与所述的行情解码处理模块相连接，用于对金融交易过程中获取的不同合约来源的行情数据进行区分，并根据区分结果针对性的订阅相应的合约行情；行情更新和存储模块，与所述的自适应获取处理模块以及行情快照获取模块相连接，用于存储上一时刻的行情数据，并更新计算最新时刻的行情数据；以及行情分发处理模块，与所述的行情更新和存储模块相连接，用于将更新处理后的行情数据通过组播形式或者PCIE形式分发给用户。2.根据权利要求1所述的基于金融交易实现期货及衍生品行情自适应极速获取的系统，其特征在于，所述的金融交易具体为基于上期所和能源所进行行情数据的获取。3.根据权利要求2所述的基于金融交易实现期货及衍生品行情自适应极速获取的系统，其特征在于，所述的增量行情获取模块具体进行以下处理：接收所述的上期所和能源所在新旧行情快照中相应的两个切片时刻的增量行情累计变化数据。4.根据权利要求2所述的基于金融交易实现期货及衍生品行情自适应极速获取的系统，其特征在于，所述的行情快照获取模块具体包括：行情数据查询单元，用于接收用户端发起的查询请求，并进行相应请求指令的数据查询；数据接收及转译处理单元，用于对查询到的行情数据进行解析处理，并对解析结果进行转译；以及行情数据接收单元，与所述的数据接收及转译处理单元相连接，用于接收经过转译处理后的行情数据，并发送至所述的行情更新和存储模块进行所述的行情数据的初始化处理。5.根据权利要求3所述的基于金融交易实现期货及衍生品行情自适应极速获取的系统，其特征在于，所述的行情快照获取模块具体进行以下处理：(a1)发起查询指令，通知软件程序对当前时刻期货及衍生品快照行情数据进行查询；(b1)获取查询时刻包含但不限于报单、成交、合约和市场统计的所有行情信息；(c1)接收查询返回的数据，并对行情快照进行解析；(d1)将解析后需要使用的数据发送给所述的行情更新和存储模块。6.根据权利要求2所述的基于金融交易实现期货及衍生品行情自适应极速获取的系统，其特征在于，所述的通道优选处理模块具体进行以下处理：(a2)所述的通道优选处理模块对所述的上期所和能源所的行情链路按照数据优先级
进行识别；(b2)提取优先到达的增量行情信息，舍弃后续到达的冗余备份的增量行情信息；(c2)所述的通道优选处理模块将处理完成后的唯一行情数据发送至所述的行情解码处理模块处。7.根据权利要求2所述的基于金融交易实现期货及衍生品行情自适应极速获取的系统，其特征在于，所述的行情解码处理模块对所述的上期所和能源所使用的以Varint编码和ZigZag编码相结合的压缩算法进行解码处理，将接收到的压缩后的行情数据恢复为正常协议下的行情数据。8.根据权利要求2所述的基于金融交易实现期货及衍生品行情自适应极速获取的系统，其特征在于，所述的自适应获取处理模块具体进行以下处理：用于自适应的区分上期所和能源所的合约，并可以根据不同用户的订阅需求，接受特定合约订阅请求，从而针对性的只处理用户订阅的行情，以提高行情解码速度。9.一种利用权利要求1至7中任一项所述的系统实现基于金融交易的期货及衍生品行情自适应极速获取的方法，其特征在于，所述的方...

【专利技术属性】
技术研发人员：张豪，高伟男，张烨烨，
申请(专利权)人：国泰君安期货有限公司，
类型：发明
国别省市：