经济资本的测算方法、装置、设备、介质和程序产品制造方法及图纸

本发明专利技术涉及大数据分析领域，公开了一种经济资本的测算方法、装置、设备、介质和程序产品。该方法包括：以第一预设更新频率，根据非零售债项的存量进行经济资本的计算，得到经济资本的中间变量；根据中间变量，以及获取用户输入的待发放非零售债项的相关信息，计算待发放非零售债项的经济资本。与现有技术相比，本发明专利技术实施例提升了经济资本测算结果的精准度，有利于对银行优化资产组合提供帮助。利于对银行优化资产组合提供帮助。利于对银行优化资产组合提供帮助。

【技术实现步骤摘要】
经济资本的测算方法、装置、设备、介质和程序产品


[0001]本专利技术实施例涉及大数据分析
，尤其涉及一种经济资本的测算方法、装置、设备、介质和程序产品。

技术介绍

[0002]经济资本(EC)是银行为了抵御经营活动中所面临的“非预期损失”而需要的资本额，是一种虚拟资本，因管理、回报要求而产生。作为防范银行破产的最后一道屏障，资本越多，意味着银行破产的概率就越低。但是，要做到100％确保银行不会破产，理论上需要100％的资本，显然不符合商业逻辑，也是不现实的。因此，银行需要根据自己的风险偏好或目标设定需要准备的资本数额，经济资本即是银行为了将破产概率降低到某一特定水平，而应该拥有的最少的资本数额。通过测算新发放非零售债项的经济资本，有利于资本得到高效配置，实现资本约束下的价值最大化。然而，现有的经济资本的测算方法存在缺陷，测算结果的精准度较差，对银行优化资产组合帮助较小。

技术实现思路

[0003]本专利技术提供一种经济资本的测算方法、装置、设备、介质和程序产品，以提升经济资本测算结果的精准度，有利于对银行优化资产组合提供本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种非零售债项的经济资本的测算方法，其特征在于，包括：以第一预设更新频率，根据非零售债项的存量进行经济资本的计算，得到经济资本的中间变量；根据所述中间变量，以及获取用户输入的待发放非零售债项的相关信息，计算所述待发放非零售债项的经济资本。2.根据权利要求1所述的非零售债项的经济资本的测算方法，其特征在于，所述中间变量包括：单笔债项的预期损失、单笔债项损失的标准差、客户的预期损失、客户的非预期损失的标准差、客户的违约风险暴露、全行的非预期损失的标准差、全行的违约风险暴露、全行的预期损失率、全行资产组合非预期损失、全行的非预期损失率、资本乘数、全行的经济资本、客户资产组合非预期损失、客户的风险贡献值、客户的经济资本、债项的风险贡献值、债项的经济资本、违约相关性系数、迁移风险调整系数和期限调整因子中的至少一种。3.根据权利要求2所述的非零售债项的经济资本的测算方法，其特征在于，若所述非零售债项为非违约债项，则计算经济资本的中间变量，包括：根据非零售债项的存量，计算所述单笔债项的预期损失和所述单笔债项损失的标准差；根据所述单笔债项的预期损失和所述单笔债项损失的标准差，得到所述客户的预期损失和所述客户的非预期损失的标准差；根据所述客户的预期损失和资产损失的标准差，得到所述全行资产组合非预期损失和所述全行的经济资本。4.根据权利要求3所述的非零售债项的经济资本的测算方法，其特征在于，所述计算经济资本的中间变量，还包括：根据所述客户的非预期损失的标准差、所述全行资产组合非预期损失和所述全行的经济资本，得到所述客户资产组合非预期损失、所述客户的风险贡献值和所述客户的经济资本；根据所述单笔债项的预期损失、所述单笔债项损失的标准差、所述客户的风险贡献值和所述客户的非预期损失的标准差，得到所述债项的风险贡献值和所述债项的经济资本。5.根据权利要求4所述的非零售债项的经济资本的测算方法，其特征在于，所述非零售债项的存量信息至少包括：客户信息、债项信息、客户评级信息(PD)、债项评级信息(LGD)和风险暴露信息(EAD)；其中，所述客户信息包括债项与违约记录的映射关系；所述债项信息包括债项与客户的映射关系；所述客户评级信息包括单笔债项的违约概率；所述债项评级信息包括单笔债项的违约损失率；所述风险暴露信息包括单笔债项的违约风险暴露。6.根据权利要求5所述的非零售债项的经济资本的测算方法，其特征在于，计算单笔债项的预期损失和单笔债项损失的标准差的步骤包括：根据所述单笔债项的违约概率、所述单笔债项的违约损失率和所述单笔债项的违约风险暴露，计算所述单笔债项的预期损失；根据所述单笔债项的违约概率、所述单笔债项的违约损失率和所述单笔债项的违约风险暴露，计算所述单笔债项损失的标准差。
7.根据权利要求5所述的非零售债项的经济资本的测算方法，其特征在于，计算所述客户的预期损失和非预期损失的标准差的步骤包括：根据债项与客户的映射关系，将所述单笔债项的预期损失中的对应同一个所述客户的部分求和，得到所述客户的预期损失；将所述单笔债项损失的标准差中的对应同一个所述客户的部分求和，得到所述客户的非预期损失的标准差；将所述单笔债项的违约风险暴露中的对应同一个所述客户的部分求和，得到所述客户的违约风险暴露。8.根据权利要求5所述的非零售债项的经济资本的测算方法，其特征在于，计算全行资产组合非预期损失和经济资本的步骤,包括：根据所述单笔债项损失的标准差和违约相关性系数，得到所述全行资产组合非预期损失；其中，所述违约相关性系数由债项与违约记录的映射关系确定；根据所述资本乘数和所述全行资产组合非预期损失，得到全行的经济资本；其中，所述资本乘数与置信水平相对应。9.根据权利要求5所述的非零售债项的经济资本的测算方法，其特征在于，所述计算经济资本的中间变量，还包括：将全部所述客户的预期损失求和，得到所述全行的预期损失；将全部所述客户的非预期损失的标准差求和，得到所述全行的非预期损失的标准差；将全部所述客户的违约风险暴露求和，得到所述全行的违约风险暴露；根据所述全行的预期损失和所述全行的违约风险暴露，得到所述全行的预期损失率；根据所述全行资产组合非预期损失和所述全行的违约风险暴露，得到所述全行的非预期损失率。10.根据权利要求4所述的非零售债项的经济资本的测算方法，其特征在于，所述客户资产组合非预期损失、所述客户的风险贡献值和所述客户的经济资本的计算步骤包括：根据一个所述客户的非预期损失的标准差、所述客户与其他客户的违约相关性系数、其他所述客户的非预期损失的标准差，计算所述客户资产组合非预期损失；根据所述客户资产组合非预期损失和所述全行资产组合非预期损失，计算所述客户的风险贡献值；根据所述资本乘数和所述客户的风险贡献值，...

【专利技术属性】
技术研发人员：何伟彬，夏成扬，俞泱，
申请(专利权)人：中国建设银行股份有限公司，
类型：发明
国别省市：