用于金融交易系统的高可靠低时延集中风控系统及方法技术方案

本发明专利技术公开了用于金融交易系统的高可靠低时延集中风控系统及方法，包括报单系统、订单管理系统、集中控制中心系统和交易柜台系统，所述集中风控系统的内部模块包括控制信息管理模块、委托异常风控模块、委托流水日志模块、参数配置文件模块、柜台服务模块、交易所服务模块和行情成交数据模块，本发明专利技术涉及金融交易技术领域。该用于金融交易系统的高可靠低时延集中风控系统及方法，对交易订单进行事前检验，防止出现低卖高买等违反交易所规定的成交行为。通过并行化集中计算，实现了极低时延的集中风控；通过主备架构实现高可用；以DMA、线程池和共享内存等技术实现整个过程零拷贝，高并发，并通过FPGA硬件加速。并通过FPGA硬件加速。并通过FPGA硬件加速。

【技术实现步骤摘要】
用于金融交易系统的高可靠低时延集中风控系统及方法


[0001]本专利技术涉及金融交易
，具体为用于金融交易系统的高可靠低时延集中风控系统及方法。

技术介绍

[0002]每一个交易指令都需要进行充分的业务检查，通过后才能进入交易所的订单队列进行匹配成交，事前风控是指在交易指令发送到交易所前，对交易指令进行风险检测，通过检测的交易指令则提交到交易模块进行报单，未通过检测的交易指令将直接予以拒绝，事前风控的特点是与交易系统耦合极高；低延时、高可靠性。
[0003]系统时延是体现其性能的核心指标，其中风控系统作为交易系统必不可少的一部分，对交易系统整体时延具有重要影响，对于追求低延时的交易策略，事前风控需要在极短的时间内完成。
[0004]现有的风控方案是选择高性能交易柜台的风控模块实现风控检查，对于柜台交易集群来讲，每个交易柜台都带有风控模块，独立完成风控检查，即分布式的风控方案。
[0005]存在问题：
[0006]1、随着风指标检查项的不断增加，指标运算和判断的复杂度不断增加。对交易柜台处理的时延影响也越来越大，风控算法与指标无法动态加载，实时生效。
[0007]2、分布式的风控计算每个都需要独立解码与缓存行情数据，交易成交回报数据，交易回报数据，以及配置的风控指标策略，重复占用柜台的资源，浪费计算CPU，可靠性低。
[0008]3、分布式的分控计算无法实现交易柜台集群的负载均衡功能，某些交易柜台委托单子多，分控计算就占用资源多。而负载轻的柜台却无法承担风控计算，无法得到有效利用。
[0009]4、分布式的分控无法进行集中指标计算，即将所有的委托单子集中一起进行指标计算，因为数据散列在各个交易柜台，无法集中更新。
[0010]5、分布式的分控日志系统记录在各个交易柜台，日志系统会留痕所有风控、委托、成交信息，需要进行合并处理便于事后风控回顾，因为对时差异，日志合并处理工作量大。

技术实现思路

[0011](一)解决的技术问题
[0012]针对现有技术的不足，本专利技术提供了用于金融交易系统的高可靠低时延集中风控系统及方法，对交易订单进行事前检验，防止出现低卖高买等违反交易所规定的成交行为。通过并行化集中计算，实现了极低时延的集中风控；通过主备架构实现高可用；以DMA、线程池和共享内存等技术实现整个过程零拷贝，高并发；并通过FPGA硬件加速，进一步提高系统响应速度，解决了传统交易系统中风控系统延迟高，性能低，可靠性差的问题。
[0013](二)技术方案
[0014]为实现以上目的，本专利技术通过以下技术方案予以实现：用于金融交易系统的高可
靠低时延集中风控系统，包括报单系统、OMS订单管理系统、集中控制中心系统和交易柜台系统，所述集中风控系统的内部模块包括控制信息管理模块、委托异常风控模块、委托流水日志模块、参数配置文件模块、柜台服务模块、交易所服务模块和行情成交数据模块。
[0015]优选的，集中风控系统处于交易柜台与交易所交易网关之间，因此交易所的订单回报和成交回报也由集中风控系统代为转发对应交易柜台系统。
[0016]优选的，由于深交所存在STEP和Binary两类接口，因此集中风控中心系统与柜台的交互也支持STEP和Binary两类协议。
[0017]优选的，所述柜台服务模块，用于模拟交易所，对接柜台交易集群，且交易所服务模块，用于对接上交所与深交所，和交易所业务对接。
[0018]优选的，所述行情成交数据模块，用于接收交易所行情网关推送的行情数据，使用API解析后缓存下来，来供委托异常风控进程判断使用。
[0019]优选的，所述控制信息管理模块，用于启动控制，启动脚本与配置读取，各个进程心跳检测监控，主备集中控制服务器倒换与心跳检测。
[0020]优选的，所述委托流水日志模块，用于日志记录服务，将整个集中控制器的各个进程产生的流水日志推送到本进程进行记录，并产生日志文件供离线查询。
[0021]优选的，所述委托异常风控模块，用于根据风控指标编写订单判断算法，给出该笔订单是否异常的信号，支持风控算法与指标动态加载，实时生效。
[0022]本专利技术还提供了用于金融交易系统的高可靠低时延集中风控系统的方法，具体包括以下步骤：
[0023]S1、账户基于订单管理系统里的交易策略报单，报单首先进入OMS订单管理系统，OMS订单管理系统会基于不同的交易策略报送不同的OMS订单管理系统，OMS订单管理系统接受并保存数据后，直接报送交易柜台系统；
[0024]S2、交易柜台系统校验通过后，再报送集中控制中心系统进行异常委托校验，若校验失败则回报柜台异常委托，若校验成功则基于委托席位信息报送对应席位；
[0025]S3、委托异常校验需获取实时逐笔行情和成交回报数据，成交回报数据由交易所交易单元实时推送回报。
[0026]优选的，所述步骤S3中实时逐笔行情由独立的极速行情系统提供。
[0027](三)有益效果
[0028]本专利技术提供了用于金融交易系统的高可靠低时延集中风控系统及方法。与现有技术相比具备以下有益效果：
[0029](1)、该用于金融交易系统的高可靠低时延集中风控系统及方法，可用性设计高，采用主备模式和TCP无中断的连接同步方法实现主备切换，且相邻系统无感知或少感知，耦合性低。能够实现关键服务备份：如柜台连接服务、交易所连接服务、日志记录服务和行情接收服务；完成限流服务处理：为保证系统稳定柜台连接服务，交易所连接服务需要限流处理，流量均衡处理；实现委托超时设置：委托异常风控进程如果出现挂死，则需要需要进行超时检测，或者更换进程重试；进行异常反压处理：交易所连接服务出现异常后，会反压到柜台连接服务，再反压到柜台系统；实现监控告警处理：管控控制进程会监控各个服务进程是否有异常，一旦异常进行告警或者主备倒换；无中断TCP连接：柜台连接服务，交易所连接服务设计无中断TCP连接，柜台和交易所无感知；增量数据同步：备用服务器监听主用的数
据，进行跟随记录，倒换后从记录点开始向交易所同步增量数据，速度极快；主备心跳检测：主备服务器之间进行直连网线，心跳检测，网卡硬件检测，服务器异常检测，一旦发现异常进行报警，主动进行倒换。
[0030](2)、该用于金融交易系统的高可靠低时延集中风控系统及方法，实现高性能并发设计，当系统接到高并发执行API请求时，性能保持稳定。在通信传输端通过FPGA处理，软件方面通过高性能组件服务、并行化处理和系统调优，极大提高系统处理速度和带宽，有效应对高并发场景；超低延迟OS内核：Linux内核调度优化，Cache优化，网络优化，Numa优化；自定义超优化通信协议，轻量级通信IPC，多核间IPI；基于X86 AVX技术优化矢量内存，并行计算，乘加运算；深度定制IP核，极速DMA，FPGA以太帧处理。
[0031](3)、该用于金融交易系统的高可靠低时延集中风控系统及方法，通过高扩展性设计，纵向扩展本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.用于金融交易系统的高可靠低时延集中风控系统，其特征在于：包括报单系统、OMS订单管理系统、集中控制中心系统和交易柜台系统，所述集中风控系统的内部模块包括控制信息管理模块、委托异常风控模块、委托流水日志模块、参数配置文件模块、柜台服务模块、交易所服务模块和行情成交数据模块。2.根据权利要求1所述的用于金融交易系统的高可靠低时延集中风控系统，其特征在于：集中风控系统处于交易柜台与交易所交易网关之间，因此交易所的订单回报和成交回报也由集中风控系统代为转发对应交易柜台系统。3.根据权利要求1所述的用于金融交易系统的高可靠低时延集中风控系统，其特征在于：由于深交所存在STEP和Binary两类接口，因此集中风控中心系统与柜台的交互也支持STEP和Binary两类协议。4.根据权利要求1所述的用于金融交易系统的高可靠低时延集中风控系统，其特征在于：所述柜台服务模块，用于模拟交易所，对接柜台交易集群，且交易所服务模块，用于对接上交所与深交所，和交易所业务对接。5.根据权利要求1所述的用于金融交易系统的高可靠低时延集中风控系统，其特征在于：所述行情成交数据模块，用于接收交易所行情网关推送的行情数据，使用API解析后缓存下来，来供委托异常风控进程判断使用。6.根据权利要求1所述的用于金融交易系统的高可靠低时延集中风控系统，其特征在于：所述控制信息管理模块，用于启动控制，启动脚本与配置读取...

【专利技术属性】
技术研发人员：陈亮，王志刚，
申请(专利权)人：上海广策信息技术有限公司，
类型：发明
国别省市：