期货交易的风险控制方法、装置及计算机设备制造方法及图纸

本发明专利技术实施例公开了一种期货交易的风险控制方法，确定需要进行分析的目标期货交易订单，获取对应的期货历史交易数据、账户历史交易数据和期货市场数据；通过网络爬虫获取与所述目标期货产品相关的网络数据并提取关键数据；计算历史交易风险因子、账户交易风险因子、市场交易风险因子、风险控制系数，并将于此计算与对应的目标风险系数，获取对应的风险因素，然后生成与目标期货交易订单对应的风险控制报告并输出。本发明专利技术实施例还提供了一种期货交易的风险控制装置及计算机设备。采用本发明专利技术实施例，可有效对期货交易的风险进行控制，降低期货交易的风险。

【技术实现步骤摘要】
期货交易的风险控制方法、装置及计算机设备
本专利技术涉及计算机
和金融
，尤其涉及一种期货交易的风险控制方法、装置及计算机设备。
技术介绍
由于期货交易是公开进行的对远期交割商品的一种合约交易，在这个市场中集中了大量的市场供求信息，不同的人、从不同的地点，对各种信息的不同理解，通过公开竞价形式产生对远期价格的不同看法。期货交易过程实际上就是综合反映供求双方对未来某个时间供求关系变化和价格走势的预期。这种价格信息具有连续性、公开性和预期性的特点，有利于增加市场透明度，提高资源配置效率。不同的人从不同的角度、基于不同的信息了解和市场了解，对期货信息的理解会各不相同，从而对远期价格也存在不同的看法，在针对期货市场波动时做的投资决策并进行交易的情况下，会做出非理性决策或交易存在较大的风险，稍有不慎便可能血本无归。
技术实现思路
基于此，有必要针对上述问题，提出了一种期货交易的风险控制方法、装置及计算机设备，可以对期货交易进行风险控制，降低期货交易的交易风险。。在本专利技术的第一部分，提供了一种期货交易的风险控制方法，包括：确定需要进行分析的目标期货交易订单，所述目标期货交易订单包括目标账户、目标期货产品；获取与所述目标期货产品对应的期货历史交易数据、目标账户的账户历史交易数据和期货市场数据；通过网络爬虫获取与所述目标期货产品相关的网络数据，提取所述网络数据中与目标期货交易订单相关的关键数据；通过预设的风险因子计算模型，基于期货历史交易数据计算历史交易风险因子，基于账户历史交易数据计算账户交易风险因子，基于期货市场数据计算市场交易风险因子；通过预设的风险控制模型，基于关键数据计算风险控制系数；根据所述历史交易风险因子、账户交易风险因子、市场交易风险因子和所述风险控制系数，计算与所述目标期货交易订单对应的目标风险系数，并获取与目标风险系数对应的风险因素；根据所述目标风险系数和对应的风险因素，基于所述期货历史交易数据、账户历史交易数据、期货市场数据、关键数据，生成与所述目标期货交易订单对应的风险控制报告并输出。可选的，所述基于期货历史交易数据计算历史交易风险因子的步骤，还包括：按照预设的数据分组规则，将期货历史交易数据分成多个交易维度下的交易子数据，其中，多个交易维度下的交易子数据存在数据重叠；针对每个交易维度：按照预先构建的该交易维度下的风险因子计算模型，计算该交易维度下的风险因子，根据重叠的数据在该交易维度下的数据占比、数据重叠的交易维度数据、以及交易维度总数量，按照预设的重叠系数计算公式，计算该交易维度下的重叠系数；根据每个交易维度下的风险因子和重叠系数，按照如下计算公式计算历史交易风险因子X1：其中，ki为交易维度的重叠系数，fi为交易维度的风险因子，i为交易维度。可选的，所述基于账户历史交易数据计算账户交易风险因子的步骤，还包括：从账户历史交易数据中筛选出与账户风险偏好相关的交易子数据，对筛选出来的交易子数据进行计算，获取第一账户风险子因子；从账户历史交易数据中筛选出与账户收益偏好相关的交易子数据，对筛选出来的交易子数据进行计算，获取第二账户风险子因子；将所述第一账户风险子因子和第二账户风险子因子作为所述账户交易风险因子。可选的，所述提取所述网络数据中的关键数据的步骤还包括：确定与所述目标期货产品对应的至少一个关键词，根据确定的至少一个关键词从所述网络数据中筛选出至少一条关键数据；所述通过预设的风险控制模型，基于关键数据计算风险控制系数的步骤还包括：针对每一条关键数据，根据预设的分类模型获取该关键数据对应的分类标签，根据预设的分类标签与标签值之间的对应关系，通过计算该关键数据的所有分类标签的标签值的乘积计算该关键数据的控制系数；通过计算所有为正数的风险系数的和值的第一绝对值与所有为负数的风险系数的和值的第二绝对值的比值，确定第一控制系数；确定第一绝对值和第二绝对值中的较大值作为第二控制系数；将所述第一控制系数和第二控制系数作为与关键数据对应的风险控制系数。可选的，所述根据所述历史交易风险因子、账户交易风险因子、市场交易风险因子和所述风险控制系数，计算与所述目标期货交易订单对应的目标风险系数的步骤，还包括：根据历史交易风险因子、市场交易风险因子，计算第一风险系数；计算第一风险系数与风险控制系数，计算第二风险系数；根据预设的校正函数，根据账户交易风险因子和第二风险系数，计算校正之后的目标风险系数，所述目标风险系数的取值范围为[-1，1]。可选的，所述所述根据所述历史交易风险因子、账户交易风险因子、市场交易风险因子和所述风险控制系数，计算与所述目标期货交易订单对应的目标风险系数的步骤，还包括：根据市场风险交易因子确定每个交易维度下的偏移系数，根据每个交易维度下的风险因子和偏移系数的加权和，计算偏移量；根据历史交易风险因子、市场交易风险因子以及预设的加权系数质检的加权和与计算得到的偏移量之间的和值，计算第一风险系数；计算第一风险系数和第一控制系数的乘积、并将该计算得到的乘积除以第二控制系数，确定第二风险系数；计算第二风险系数与第一账户风险子因子的乘积，并减去第二账户风险子因子，确定第三风险系数；根据第一账户风险子因子和第二账户风险子因子，确定参考值，所述参考值用于表征目标账户对应的用户对期货风险的偏好程度；根据第三风险系数和确定的参考值，通过如下计算公式计算目标风险系数：其中，Y3为第三风险系数，Q为参考值，Fr为目标风险系数，所述目标风险系数的取值范围为[-1,1]。可选的，所述获取与目标风险系数对应的风险因素的步骤，还包括：在历史交易风险因子、账户交易风险因子、市场交易风险因子、风险控制系数和目标风险系数的计算过程中，根据计算过程提取满足预设规则的数据作为风险因素。可选的，所述根据所述目标风险系数和对应的风险因素，基于所述期货历史交易数据、账户历史交易数据、期货市场数据、关键数据，生成与所述目标期货交易订单对应的风险控制报告的步骤，还包括：根据历史交易风险因子、账户交易风险因子、市场交易风险因子、风险控制系数和目标风险系数分别是否满足预设的系数阈值组，以及目标风险系数是否超过第一风险阈值，确定至少一个风险报告节点；获取与至少一个风险报告节点对应的子报告模板，根据目标风险系数计算过程以及用到的数据，生成对应的节点子报告；根据目标风险系数及至少一个风险报告节点对应的节点子报告，生成所述风险控制报告。在本专利技术的第二部分，提供了一种期货交易的风险控制装置，包括：订单获取模块，用于确定需要进行分析的目标期货交易订单，所述目标期货交易订单包括目标账户、目标期货产品；数据获取模块，用于获取与所述目标期货产品对应的期货历史交易数据、目标账户的账户历史交易数据和期货市场数据；通过网本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种期货交易的风险控制方法，其特征在于，包括/n确定需要进行分析的目标期货交易订单，所述目标期货交易订单包括目标账户、目标期货产品；/n获取与所述目标期货产品对应的期货历史交易数据、目标账户的账户历史交易数据和期货市场数据；通过网络爬虫获取与所述目标期货产品相关的网络数据，提取所述网络数据中与目标期货交易订单相关的关键数据；/n通过预设的风险因子计算模型，基于期货历史交易数据计算历史交易风险因子，基于账户历史交易数据计算账户交易风险因子，基于期货市场数据计算市场交易风险因子；/n通过预设的风险控制模型，基于关键数据计算风险控制系数；/n根据所述历史交易风险因子、账户交易风险因子、市场交易风险因子和所述风险控制系数，计算与所述目标期货交易订单对应的目标风险系数，并获取与目标风险系数对应的风险因素；/n根据所述目标风险系数和对应的风险因素，基于所述期货历史交易数据、账户历史交易数据、期货市场数据、关键数据，生成与所述目标期货交易订单对应的风险控制报告并输出。/n

【技术特征摘要】
1.一种期货交易的风险控制方法，其特征在于，包括
确定需要进行分析的目标期货交易订单，所述目标期货交易订单包括目标账户、目标期货产品；
获取与所述目标期货产品对应的期货历史交易数据、目标账户的账户历史交易数据和期货市场数据；通过网络爬虫获取与所述目标期货产品相关的网络数据，提取所述网络数据中与目标期货交易订单相关的关键数据；
通过预设的风险因子计算模型，基于期货历史交易数据计算历史交易风险因子，基于账户历史交易数据计算账户交易风险因子，基于期货市场数据计算市场交易风险因子；
通过预设的风险控制模型，基于关键数据计算风险控制系数；
根据所述历史交易风险因子、账户交易风险因子、市场交易风险因子和所述风险控制系数，计算与所述目标期货交易订单对应的目标风险系数，并获取与目标风险系数对应的风险因素；
根据所述目标风险系数和对应的风险因素，基于所述期货历史交易数据、账户历史交易数据、期货市场数据、关键数据，生成与所述目标期货交易订单对应的风险控制报告并输出。


2.根据权利要求1所述的期货交易的风险控制方法，其特征在于，所述基于期货历史交易数据计算历史交易风险因子的步骤，还包括：
按照预设的数据分组规则，将期货历史交易数据分成多个交易维度下的交易子数据，其中，多个交易维度下的交易子数据存在数据重叠；
针对每个交易维度：
按照预先构建的该交易维度下的风险因子计算模型，计算该交易维度下的风险因子，
根据重叠的数据在该交易维度下的数据占比、数据重叠的交易维度数据、以及交易维度总数量，按照预设的重叠系数计算公式，计算该交易维度下的重叠系数；
根据每个交易维度下的风险因子和重叠系数，按照如下计算公式计算历史交易风险因子X1：



其中，ki为交易维度的重叠系数，fi为交易维度的风险因子，i为交易维度。


3.根据权利要求2所述的期货交易的风险控制方法，其特征在于，所述基于账户历史交易数据计算账户交易风险因子的步骤，还包括：
从账户历史交易数据中筛选出与账户风险偏好相关的交易子数据，对筛选出来的交易子数据进行计算，获取第一账户风险子因子；
从账户历史交易数据中筛选出与账户收益偏好相关的交易子数据，对筛选出来的交易子数据进行计算，获取第二账户风险子因子；
将所述第一账户风险子因子和第二账户风险子因子作为所述账户交易风险因子。


4.根据权利要求3所述的期货交易的风险控制方法，其特征在于，所述提取所述网络数据中的关键数据的步骤还包括：
确定与所述目标期货产品对应的至少一个关键词，根据确定的至少一个关键词从所述网络数据中筛选出至少一条关键数据；
所述通过预设的风险控制模型，基于关键数据计算风险控制系数的步骤还包括：
针对每一条关键数据，根据预设的分类模型获取该关键数据对应的分类标签，根据预设的分类标签与标签值之间的对应关系，通过计算该关键数据的所有分类标签的标签值的乘积计算该关键数据的控制系数；
通过计算所有为正数的风险系数的和值的第一绝对值与所有为负数的风险系数的和值的第二绝对值的比值，确定第一控制系数；确定第一绝对值和第二绝对值中的较大值作为第二控制系数；
将所述第一控制系数和第二控制系数作为与关键数据对应的风险控制系数。


5.根据权利要求4所述的期货交易的风险控制方法，其特征在于，所述根据所述历史交易风险因子、账户交易风险因子、市场交易风险因子和所述风险控制系数，计算与所述目标期货交易订单对应的目标风险系数的步骤，还包括：
根据历史交易风险因子、市场交易风险因子，计算第一风险系数；
计算第一风险系数与风险控制系数，计算第二风险系数；
根据预设的校正函数，根据账户交易风险因子和第二风险...

【专利技术属性】
技术研发人员：罗益旺，
申请(专利权)人：深圳奥统平技术有限公司，
类型：发明
国别省市：广东;44