风险评估方法及风险评估装置制造方法及图纸

本发明专利技术公开了一种风险评估方法及风险评估装置，涉及计算机技术领域；风险评估方法包括：获取P个评估类型；获取每一评估类型的部分历史相关数据，包括若干子数据指标；搭建第一数据分析库和第二数据分析库；计算第一指定数据指标在时间周期M内对应的第一历史分位数，并获取对应的第一历史参考区间；计算第二指定数据指标在时间周期M内对应的第二历史分位数，并获取对应的第二历史参考区间；生成第一风险预警值；生成第二风险预警值；返回N1个第一历史参考区间各自对应的未来1周、和/或1月的第一平均值；返回N2个第二历史参考区间各自对应未来1周、和/或1月的第二平均值；生成风险评估报告。用以对风险进行全面、定期、智能化的评估。

【技术实现步骤摘要】
风险评估方法及风险评估装置
本专利技术涉及计算机
，更具体地，涉及一种风险评估方法及风险评估装置。
技术介绍
当今世界是一个信息化和数量化的时代，每天都有不计其数的数据在产生。目前金融机构的许多业务活动为实现其科学化管理决策，越来越依赖于对大量历史数据的分析。金融风险是金融活动的内在属性，其广泛存在于现代金融市场的重要特征。20世纪70年代以来，由于放松管制与金融自由化、信息技术与金融创新活动等因素的影响，金融市场的波动性增强，金融体系的稳定性下降。这对风险管理的技术、方法的创新提出了越来越紧迫的要求。现有技术中，对市场风险的评估测算多以金融机构和客户为研究主体，侧重对其风险敞口(头寸)的评估与监测；对市场整体风险和跨市场风险的全面、定期、智能监测评估不足。因此，提供先进的、可用于单市场/跨市场的一种风险评估方法和风险评估装置是很有必要的。
技术实现思路
有鉴于此，本专利技术提供了一种风险评估方法及风险评估装置，用以对金融市场的风险进行全面的、定期的、智能化的评估。第一方面，本申请提供一种一种风险评估方法，包括：获取P个评估类型，P＞0，且P为正整数；获取每一所述评估类型的至少部分历史相关数据，任一所述评估类型对应的所述历史相关数据包括若干子数据指标；基于所述历史相关数据搭建第一数据分析库和第二数据分析库；至少设定一个时间周期M，基于所述第一数据分析库，以日/周/月为周期计算第一指定数据指标在所述时间周期M内对应的第一历史分位数，并获取所述第一指定数据指标对应的第一历史参考区间；基于所述第二数据分析库，以日/周/月为周期计算所述第二指定数据指标在所述时间周期M内对应的第二历史分位数，并获取所述第二指定数据指标对应的第二历史参考区间；获取各所述评估类型中所述子数据指标小于等于A1％的所述历史分位数的数量B1，比较所述数量B1与各所述评估类型中的所述子数据指标的总数量，得到比值D1，对比所述比值D1和预设比值，生成第一风险预警值；并返回各所述评估类型中所述第一指定数据指标对应的N1个所述第一历史参考区间，N1＞0，且N1为正整数；获取任意两个所述评估类型中所述子数据指标小于等于A2％的所述历史分位数的数量B2，比较所述数量B2与对应的所述子数据指标的总数量，得到比值D2，对比所述比值D2和预设比值，生成第二风险预警值；并返回任意两个所述评估类型中所述第二指定数据指标对应的N2个所述第二历史参考区间，N2＞0，且N2为正整数；其中，B1＜B2，A1＝A2；返回N1个所述第一历史参考区间各自对应的周+1周、和/或月+1月对应的所述子数据指标的第一平均值；返回N2个所述第二历史参考区间各自对应的周+1周、和/或月+1月对应的所述子数据指标的第二平均值；通过所述第一风险预警值、所述第二风险预警值、所述第一历史分位数、所述第二历史分位数、所述N1个第一历史参考区间、所述N2个第二历史参考区间、所述第一平均值、所述第二平均值中的至少一个生成风险评估报告。可选地，其中：所述基于所述历史相关数据搭建第一数据分析库和第二数据分析库，具体包括：至少设定一个时间周期M，分别返回至少一个所述子数据指标在所述时间周期M内对应的日/周/月度数据的第三历史分位数；计算任一所述评估类型中至少任意两个所述子数据指标X与Y在所述时间周期M内对应的日/周/月度数据的第一评估指标，所述第一评估指标包括第一相关系数r1x,y；返回所述第一评估指标分别在对应的所述时间周期M的第四历史分位数；计算任意两个所述评估类型中至少各任一个所述子数据指标α与β在所述时间周期M内对应的日/周/月度数据的第二评估指标，所述第二评估指标包括第二相关系数r2α,β；返回所述第二评估指标分别在对应的所述时间周期M的第五历史分位数。可选地，其中：所述获取所述第一指定数据指标对应的第一历史参考区间，具体包括：比较所述第一指定数据指标与所述第一数据分析库中对应的日/周/月度数据，获得所述第一指定数据指标对应的第一历史分位数区间[C1,C2]，从所述第一数据分析库中获取位于所述第一历史分位数区间[C1,C2]中的N3个历史时间为第一历史参考区间；N3＞0，且N3为正整数。可选地，其中：所述获取所述第二指定数据指标对应的第二历史参考区间，具体包括：比较所述第二指定数据指标与所述第二数据分析库中对应的日/周/月度数据，获得所述第二指定数据指标对应的第二历史分位数区间[C3,C4]，从所述第二数据分析库中获取位于所述第二历史分位数区间[C3,C4]中的N4个历史时间为第二历史参考区间；N4＞0，且N4为正整数。可选地，其中：所述第一风险预警值包括第一轻度风险预警状态、第一中度风险预警状态、第一重度风险预警状态；所述第二风险预警值包括第二轻度风险预警状态、第二中度风险预警状态、第二重度风险预警状态。可选地，其中：所述评估类型包括货币市场、债券市场、股票市场、衍生品市场和外汇市场。可选地，其中：所述历史相关数据包括分别与所述货币市场、所述债券市场、所述股票市场、所述衍生品市场和所述外汇市场对应的货币市场数据指标、债券市场数据指标、股票市场数据指标、衍生品市场数据指标和外汇市场数据指标。可选地，其中：所述第一数据分析库包括多个单市场数据分析库，每一所述单市场数据分析库包括所述货币市场数据指标、所述债券市场数据指标、所述股票市场数据指标、所述衍生品市场数据指标、所述外汇市场数据指标中的任一个；所述第二数据分析库包括多个跨市场数据分析库，每一所述跨市场数据分析库包括所述货币市场数据指标、所述债券市场数据指标、所述股票市场数据指标、所述衍生品市场数据指标、所述外汇市场数据指标中的至少两个。第二方面，本申请提供一种风险评估装置，用于所述的风险评估方法；所述风险评估装置包括数据采集模块、数据分析库模块、数据建模分析模块和模型报告展示模块；其中，所述数据采集模块用于获取P个评估类型，P＞0，且P为正整数；并获取每一所述评估类型的至少部分历史相关数据，任一所述评估类型对应的所述历史相关数据包括若干子数据指标；所述数据分析库模块用于基于所述历史相关数据搭建第一数据分析库和第二数据分析库；所述数据建模分析模块用于至少设定一个时间周期M，基于所述第一数据分析库，以日/周/月为周期计算所述第一指定数据指标在所述时间周期M内对应的第一历史分位数，并获取所述第一指定数据指标对应的第一历史参考区间；所述数据建模分析模块还用于基于所述第二数据分析库，以日/周/月为周期计算所述第二指定数据指标在所述时间周期M内对应的第二历史分位数，并获取所述第二指定数据指标对应的第二历史参考区间；所述数据建模分析模块还用于获取各所述评估类型中所述子数据指标小于等于A1％的所述历史分位数的数量B1，比较所述数量B1与各所述评估类型中的所述子数据指标的总数本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种风险评估方法，其特征在于，包括：/n获取P个评估类型，P＞0，且P为正整数；/n获取每一所述评估类型的至少部分历史相关数据，任一所述评估类型对应的所述历史相关数据包括若干子数据指标；/n基于所述历史相关数据搭建第一数据分析库和第二数据分析库；/n至少设定一个时间周期M，基于所述第一数据分析库，以日/周/月为周期计算第一指定数据指标在所述时间周期M内对应的第一历史分位数，并获取所述第一指定数据指标对应的第一历史参考区间；/n基于所述第二数据分析库，以日/周/月为周期计算所述第二指定数据指标在所述时间周期M内对应的第二历史分位数，并获取所述第二指定数据指标对应的第二历史参考区间；/n获取各所述评估类型中所述子数据指标小于等于A1％的所述历史分位数的数量B1，比较所述数量B1与各所述评估类型中的所述子数据指标的总数量，得到比值D1，对比所述比值D1和预设比值，生成第一风险预警值；并返回各所述评估类型中所述第一指定数据指标对应的N1个所述第一历史参考区间，N1＞0，且N1为正整数；获取任意两个所述评估类型中所述子数据指标小于等于A2％的所述历史分位数的数量B2，比较所述数量B2与对应的所述子数据指标的总数量，得到比值D2，对比所述比值D2和预设比值，生成第二风险预警值；并返回任意两个所述评估类型中所述第二指定数据指标对应的N2个所述第二历史参考区间，N2＞0，且N2为正整数；其中，B1＜B2，A1＝A2；/n返回N1个所述第一历史参考区间各自对应的周+1周、和/或月+1月对应的所述子数据指标的第一平均值；返回N2个所述第二历史参考区间各自对应的周+1周、和/或月+1月对应的所述子数据指标的第二平均值；/n通过所述第一风险预警值、所述第二风险预警值、所述第一历史分位数、所述第二历史分位数、所述N1个第一历史参考区间、所述N2个第二历史参考区间、所述第一平均值、所述第二平均值中的至少一个生成风险评估报告。/n...

【技术特征摘要】
1.一种风险评估方法，其特征在于，包括：
获取P个评估类型，P＞0，且P为正整数；
获取每一所述评估类型的至少部分历史相关数据，任一所述评估类型对应的所述历史相关数据包括若干子数据指标；
基于所述历史相关数据搭建第一数据分析库和第二数据分析库；
至少设定一个时间周期M，基于所述第一数据分析库，以日/周/月为周期计算第一指定数据指标在所述时间周期M内对应的第一历史分位数，并获取所述第一指定数据指标对应的第一历史参考区间；
基于所述第二数据分析库，以日/周/月为周期计算所述第二指定数据指标在所述时间周期M内对应的第二历史分位数，并获取所述第二指定数据指标对应的第二历史参考区间；
获取各所述评估类型中所述子数据指标小于等于A1％的所述历史分位数的数量B1，比较所述数量B1与各所述评估类型中的所述子数据指标的总数量，得到比值D1，对比所述比值D1和预设比值，生成第一风险预警值；并返回各所述评估类型中所述第一指定数据指标对应的N1个所述第一历史参考区间，N1＞0，且N1为正整数；获取任意两个所述评估类型中所述子数据指标小于等于A2％的所述历史分位数的数量B2，比较所述数量B2与对应的所述子数据指标的总数量，得到比值D2，对比所述比值D2和预设比值，生成第二风险预警值；并返回任意两个所述评估类型中所述第二指定数据指标对应的N2个所述第二历史参考区间，N2＞0，且N2为正整数；其中，B1＜B2，A1＝A2；
返回N1个所述第一历史参考区间各自对应的周+1周、和/或月+1月对应的所述子数据指标的第一平均值；返回N2个所述第二历史参考区间各自对应的周+1周、和/或月+1月对应的所述子数据指标的第二平均值；
通过所述第一风险预警值、所述第二风险预警值、所述第一历史分位数、所述第二历史分位数、所述N1个第一历史参考区间、所述N2个第二历史参考区间、所述第一平均值、所述第二平均值中的至少一个生成风险评估报告。


2.根据权利要求1所述的风险评估方法，其特征在于，所述基于所述历史相关数据搭建第一数据分析库和第二数据分析库，具体包括：
至少设定一个时间周期M，分别返回至少一个所述子数据指标在所述时间周期M内对应的日/周/月度数据的第三历史分位数；
计算任一所述评估类型中至少任意两个所述子数据指标X与Y在所述时间周期M内对应的日/周/月度数据的第一评估指标，所述第一评估指标包括第一相关系数r1x,y；



返回所述第一评估指标分别在对应的所述时间周期M的第四历史分位数；
计算任意两个所述评估类型中至少各任一个所述子数据指标α与β在所述时间周期M内对应的日/周/月度数据的第二评估指标，所述第二评估指标包括第二相关系数r2α,β；



返回所述第二评估指标分别在对应的所述时间周期M的第五历史分位数。


3.根据权利要求1所述的风险评估方法，其特征在于，所述获取所述第一指定数据指标对应的第一历史参考区间，具体包括：
比较所述第一指定数据指标与所述第一数据分析库中对应的日/周/月度数据，获得所述第一指定数据指标对应的第一历史分位数区间[C1,C2]，从所述第一数据分析库中获取位于所述第一历史分位数区间[C1,C2]中的N3个历史时间为第一历史参考区间；N3＞0，且N3为正整数。


4.根据权利要求1所述的风险评估方法，其特征在于，所述获取所述第二指定数据指标对应的第二历史参考区间，具体包括：
比较所述第二指定数据指标与所述第二数据分析库中对应的日/周/月度数据，获得所述第二指定数据指标对应的第二历史分位数区间[C3,C4]，从所述第二数据分析库中获取位于所述第二历史分位数区间[C3,C...

【专利技术属性】
技术研发人员：苏晶晶，
申请(专利权)人：北京安九信息技术有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11