确定有效地管理的交易所交易基金的当日净资产值代理制造技术

确定有效地管理的交易所交易基金等的当日净资产值代理的系统包括一个委托计算机系统，该委托系统包括一个物理硬件和操作系统配置，其中建立域配置和委托关系以确定访问委托系统中的信息。该系统还包括解密具有调整的资产组合信息的文件以提供证券持有仓位和通过应用从报价馈送接收的价格给在基金资产组合中的这些证券持有仓位计算该基金的当日净资产值代理。（*该技术在2021年保护过期，可自由使用*）

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
这个专利技术涉及确定被构造为受管辖投资公司等的有效地管理的交易所交易基金或篮产品的当日净资产值代理。
技术介绍
诸如S&P 500存托凭证(SPDR)的交易所交易基金或者篮产品(basketproducts)是用于保持能够在交易所或者证券市场上进行交易的一篮子证券的工具。更具体地说，这些工具通常表示在由一个信托持有的股票或者其它证券的资产组合中的专一的所有者权益。该股票资产组合通常力图跟踪类似于S&P 500指数的指数性能，因此设法把它的所有资产投资在包括该S&P 500指数的股票中，它与股票在那个指数中的相对权重成比例。SPDR股票是由SPDR信托发行的证券，并且可以在股票交易所上或者在场外交易中进行交易。这种证券的当日定价是由供求确定的。典型地，这些SPDR基金股份可以在每个营业日结束时以在所谓“创造单位”中的净资产值价格创造或者兑换。在SPDR的情况中，创造单位具有50,000股SPDR基金股份。以当日结束时的净资产值通过对应于S&P 500指数的一个所得证券转账创造或者兑换SPDR创造单位。虽然SPDR信托的本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种为交易所交易基金确定当日净资产值代理的方法，包括：接收以加密格式调整的资产组合信息；解密具有该调整资产组合信息的文件以提供证券持有仓位；通过应用从报价馈送接收的价格到在基金资产组合中的证券持有仓位计算该基金的当日 净资产值代理。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】US 2000-3-27 09/536,6631.一种为交易所交易基金确定当日净资产值代理的方法，包括接收以加密格式调整的资产组合信息；解密具有该调整资产组合信息的文件以提供证券持有仓位；通过应用从报价馈送接收的价格到在基金资产组合中的证券持有仓位计算该基金的当日净资产值代理。2.根据权利要求1所述的方法，还包括在持续的基础上在整个交易日内传播该基金的当日净资产值代理。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于调整该资产组合以反映在前一交易日进行的任何交易。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于调整该资产组合以考虑诸如可归于当前交易日的股息扣除和开支的因素。5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于在委托系统内执行净资产值代理计算。6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于该委托系统是物理硬件和操作系统配置，其中建立了域配置和委托关系以确定对委托系统中的信息的访问。7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于在该委托系统中建立的关系是拒绝从该计算处理过程的外面访问解密的资产组合文件。8.根据权利要求1所述的方法，其特征在于解密还包括解密从该基金接收的资产组合文件，并且用包括证券标识符和保持在该基金中的股票数量的基金持有仓位填充一个表。9.根据权利要求8所述的方法，其特征在于计算还包括连续地从报价馈送中接收报价；以及确定当前接收的报价是否对应于在该表中的证券。10.根据权利要求8所述的方法，其特征在于对该表中的证券，计算还包括通过检索在持有仓位中的许多股份并且把股份数目乘以该证券的当前报价计算到该交易日为止时的该证券持有仓位的新值。11.根据权利要求10所述的方法，其特征在于计算还包括替换该表中的那个证券的持有仓位的先前值代理；以及通过对在该基金的所有证券中的当前持有仓位求和并且将那个值除以该基金中发行的股票总数计算新的净资产值。12.根据权利要求1所述的方法，还包括在周期的基础上在整个交易日内传播该基金的当日净资产值代理。13.用于确定交易所交易基金的当日净资产值代理的计算机程序产品，包括使计算机执行以下步骤的指令接收以加密格式调整的资产组合信息；解密具有该调整资产组合信息的文件以提供证券持有仓位；以及通过应用从...

【专利技术属性】
技术研发人员：加里L加斯蒂诺，克利福德J韦伯，
申请(专利权)人：美国股票交易公司，
类型：发明
国别省市：US[美国]