一种基于投资者偏好的投资产品组合推荐方法及系统技术方案

本发明专利技术公开一种基于投资者偏好的投资产品组合推荐方法及系统，包括：根据预设安全解析规则对交易意向指令进行解析，根据解析后的交易意向指令和偏好矩阵从投资产品持仓表中调取候选投资产品；获取单个候选投资产品的交易特征，以任意两种候选投资产品为投资产品组合，根据交易特征得到投资产品组合中两种候选投资产品的相关度；根据相关度对投资产品组合进行筛选，根据得到的候选投资产品组合中单个候选投资产品的交易特征确定候选投资产品组合的配对交易特征矩阵；根据配对交易特征矩阵与偏好矩阵的比较结果从候选投资产品组合中筛选最优投资产品组合。考虑投资者对投资要素的偏好度得到合理且有效的投资建议。

【技术实现步骤摘要】
一种基于投资者偏好的投资产品组合推荐方法及系统
本专利技术涉及在线产品推荐
，特别是涉及一种基于投资者偏好的投资产品组合推荐方法及系统。
技术介绍
本部分的陈述仅仅是提供了与本专利技术相关的
技术介绍
信息，不必然构成在先技术。配对交易是指投资者同时监测一对历史数据表现相似的风险资产，并在价格产生一定差异时做空价格高的那一方，同时买入价格低的另外一方，以此建仓构成一个交易组合。当今金融市场中产品丰富，仅股票市场就包含了股票、基金、期权等一系列的金融产品，这使得投资者在投资时的选择十分多样，如何选取产品进行最优的投资选择成为投资者的主要诉求。然而，一方面，不同投资者对于同一种金融产品的喜爱程度往往是不同的，这主要是由于投资者对风险与收益的关系存在不同观点和看法，而这种看法往往是主观的、不易度量的，为了给出投资者适合其投资偏好的资产配置选择，需要采用收集其对于投资要素的偏好，从而给出适合该投资者的资产配置建议。另一方面，目前的推荐方法大多适用于单个投资产品的推荐，而对于配对交易模式中，针对由两个投资产品组成的投资组合，投资本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于投资者偏好的投资产品组合推荐方法，其特征在于，包括：/n接收投资者对投资产品交易特征的偏好度，构建偏好矩阵；/n根据预设安全解析规则对交易意向指令进行解析，根据解析后的交易意向指令和偏好矩阵从投资产品持仓表中调取候选投资产品；/n获取单个候选投资产品的交易特征，以任意两种候选投资产品为投资产品组合，根据交易特征得到投资产品组合中两种候选投资产品的相关度；/n根据相关度对投资产品组合进行筛选，根据得到的候选投资产品组合中单个候选投资产品的交易特征确定候选投资产品组合的配对交易特征矩阵；/n根据配对交易特征矩阵与偏好矩阵的比较结果从候选投资产品组合中筛选最优投资产品组合。/n

【技术特征摘要】
1.一种基于投资者偏好的投资产品组合推荐方法，其特征在于，包括：
接收投资者对投资产品交易特征的偏好度，构建偏好矩阵；
根据预设安全解析规则对交易意向指令进行解析，根据解析后的交易意向指令和偏好矩阵从投资产品持仓表中调取候选投资产品；
获取单个候选投资产品的交易特征，以任意两种候选投资产品为投资产品组合，根据交易特征得到投资产品组合中两种候选投资产品的相关度；
根据相关度对投资产品组合进行筛选，根据得到的候选投资产品组合中单个候选投资产品的交易特征确定候选投资产品组合的配对交易特征矩阵；
根据配对交易特征矩阵与偏好矩阵的比较结果从候选投资产品组合中筛选最优投资产品组合。


2.如权利要求1所述的一种基于投资者偏好的投资产品组合推荐方法，其特征在于，对各投资产品交易特征间的偏好度进行赋值，在赋值后的偏好矩阵中，对每一行的值相加得到当前投资产品交易特征的相对重要程度，对每个投资产品交易特征的相对重要程度进行排序。


3.如权利要求1所述的一种基于投资者偏好的投资产品组合推荐方法，其特征在于，在预设若干时间点内，获取单个候选投资产品的交易特征，对该单个候选投资产品的交易特征的数据形态进行对数正态分布分析。


4.如权利要求3所述的一种基于投资者偏好的投资产品组合推荐方法，其特征在于，若属于对数正态分布，采用最小二乘法计算该单个候选投资产品的平均回报率、波动率。


5.如权利要求1所述的一种基于投资者偏好的投资产品组合推荐方法，其特征在于，所述交易意向指令包括但不限于购买、赎回、复投、申购、卖出。


6.如权利...

【专利技术属性】
技术研发人员：吴臻，刘如一，王光臣，黄宗媛，张德涛，
申请(专利权)人：山东大学，
类型：发明
国别省市：山东;37