风险控制系统及方法技术方案

本发明专利技术揭示了一种风险控制系统及方法，所述风险控制系统包括：模型策略生成器、模型策略跟踪器及模型策略挑战器；模型策略生成器用以选取数据库中的样本数据，选择设定特征数据，选择变量，生成模型及策略；模型策略跟踪器用以对所述模型策略生成器生成的模型、策略的各种指标进行监控追踪；模型策略挑战器用以动态发现模型、策略的不足，提出挑战。本发明专利技术提出的风险控制系统及方法，可提高风险控制的精准度。

【技术实现步骤摘要】
风险控制系统及方法
本专利技术属于风险控制
，涉及一种风险控制系统，尤其涉及一种金融风险控制系统及方法。
技术介绍
风险控制是金融的关键，随着时代的发展，风控领域的一个总趋势是越来越信息化、模型化、智能化。金融风险控制的审核方式过程如下：最开始是人工纸质审核，发展到人工线上审核，再发展到机器审核一部分、剩余部分给人工审核，而后发展到全自动审核；而现在全自动审核在实际业务当中也开始出现瓶颈——迭代速度不够快。究其原因，是因为风险模型和策略的构建还是需要由人去计算、评估，这个工作需要大量计算，经验判断和决策，很难通过机器学习简单实现。有鉴于此，如今迫切需要设计一种新的风控系统，以便克服现有风控系统存在的上述至少部分缺陷。
技术实现思路
本专利技术提供一种风险控制系统及方法，可提升数学模型的稳定性,提高风险控制的精准度。为解决上述技术问题，根据本专利技术的一个方面，采用如下技术方案：一种风险控制系统，所述风险控制系统包括：模型策略生成器，用以选取数据库中的样本数据，选择设定特征数据，选本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种风险控制系统，其特征在于，所述风险控制系统包括：/n模型策略生成器，用以选取数据库中的样本数据，选择设定特征数据，选择变量，生成模型及策略；/n模型策略跟踪器，用以对所述模型策略生成器生成的模型、策略的各种指标进行监控追踪；指标包括效果指标或/和稳定性指标，所述效果指标包括模型KS、AUC、IV，稳定性指标包括PSI；所述模型策略跟踪器用以动态跟踪所述指标，若设定指标达到设定阈值，则触发所述模型策略挑战器工作；/n模型策略挑战器，用以动态发现模型、策略的不足，提出挑战；所述模型策略挑战器从独立的对模型进行一次全方位挑战，针对变量的变化情况，发现衰弱的变量和变强的变量，并生成标准报告；/...

【技术特征摘要】
1.一种风险控制系统，其特征在于，所述风险控制系统包括：
模型策略生成器，用以选取数据库中的样本数据，选择设定特征数据，选择变量，生成模型及策略；
模型策略跟踪器，用以对所述模型策略生成器生成的模型、策略的各种指标进行监控追踪；指标包括效果指标或/和稳定性指标，所述效果指标包括模型KS、AUC、IV，稳定性指标包括PSI；所述模型策略跟踪器用以动态跟踪所述指标，若设定指标达到设定阈值，则触发所述模型策略挑战器工作；
模型策略挑战器，用以动态发现模型、策略的不足，提出挑战；所述模型策略挑战器从独立的对模型进行一次全方位挑战，针对变量的变化情况，发现衰弱的变量和变强的变量，并生成标准报告；
所述模型策略挑战器的输出格式标准化，将这种标准化文件再反馈到模型策略生成器中，从而达成模型策略挑战器对模型策略生成器的影响；
所述模型策略生成器收到所述模型策略挑战器的报告后，重新再生成新的模型策略；其中，如果碰到波动量大于设定阈值的变量，对其做剔除或数据清洗处理，消除或减轻波动对模型策略的影响；
所述模型策略生成器运行至少一次，结合所述模型策略跟踪器依然认可的模型和规则，形成模型规则池，模型规则池内的融合依据策略目标，先通过单模型制定策略再组合策略，或是通过设定个主要模型先定大策略，再由细部模型和规则制定具体细节的策略；
所述模型策略生成器包括：
变量稳定检查器，用以对底层变量进行稳定性筛查，对变量的稳定性情况进行自动评估；模型选择的变量产生的波动不超出设定阈值；若选择的变量产生的波动超出设定阈值，则删除对应变量；
变量稳定性干预器，用以将变量稳定检查器的输出结果应用到模型建立的过程当中；
多模型融合器，用以选择若干模型进行融合，每个模型对应一种使用场景，针对不同场景使用不同的模型；
所述变量稳定性干预器的具体干预方法包括如下方式的至少一个：影响变量在模型中的权重，影响变量进入模型的概率，影响变量进入模型的顺序，影响变量在模型中的清洗和处理方法。


2.一种风险控制系统，其特征在于，所述风险控制系统包括：
模型策略生成器，用以选取数据库中的样本数据，选择设定特征数据，选择变量，生成模型及策略；
模型策略跟踪器，用以对所述模型策略生成器生成的模型、策略的各种指标进行监控追踪；
模型策略挑战器，用以动态发现模型、策略的不足，提出挑战。


3.根据权利要求2所述的风险控制系统，其特征在于：
指标包括效果指标或/和稳定性指标，所述效果指标包括模型KS、AUC、IV，稳定性指标包括PSI；所述模型策略跟踪器用以动态跟踪所述指标，若设定指标达到设定阈值，则触发所述模型策略挑战器工作；
所述模型策略挑战器的输出格式标准化，将这种标准化文件再反馈到模型策略生成器中，从而达成模型策略挑战器对模型策略生成器的影响；所述模型策略挑战器从独立的对模型进行一次全方位挑战，针对变量的变化情况，发现衰弱的变量和变强的变量，并生成标准报告；
所述模型策略生成器收到所述模型策略挑战器的报告后，重新再生成新的模型策略；其中，如果碰到波动量大于设定阈值的变量，对其做剔除或数据清洗处理，消除或减轻波动对模型策略的影响；
所述模型策略生成器运行至少一次，结合所述模型策略跟踪器依然认可的模型和规则，形成模型规则池，模型规则池内的融合依据策略目标，先通过单模型制定策略再组合策略，或是通过设定个主要模型先定大策略，再由细部模型和规则制定具体细节的策略。


4.根据权利要求2所述的风险控制系统，其特征在于：
所述模型策略生成器包括：
变量稳定检查器，用以对底层变量进行稳定性筛查，对变量的稳定性情况进行自动评估；模型选择的变量产生的波动不超出设定阈值；若选择的变量产生的波动超出设定阈值，则删除对应变量；
变量稳定性干预器，用以将变量稳定检查器的输出结果应用到模型建立的过程当中；
多模型融合器，用以选择若干模型进行融合，每个模型对应一种使用场景，针对不同场景使用不同的模型。


5.根据权利要求4所述的风险控制系统，其特征在于：
所述变量稳定性干预器的具体干预方法包括如下方式的至少一个：影响变量在模型中的权重，影响变量进入模型的概率，影响变量进入模型的顺序，影响变量在模型中的清洗和处理方法。...

【专利技术属性】
技术研发人员：林建明，
申请(专利权)人：深圳无域科技技术有限公司，
类型：发明
国别省市：广东;44