一种针对量化交易的交互式投资组合分析界面系统技术方案

本发明专利技术公开了一种针对量化交易的交互式投资组合分析界面系统，属于投资量化分析系统技术领域，具体包括数据库模块、数据服务模块，以及可视化模块，其中所述数据库模块和数据服务模块皆内置在服务器中，数据库模块包括：操作于存储因子数量、投资组合的各自价格以及投资组合的总市值数据的风险数据库模块；操作于存储汇总计算出的各类数据的汇总数据库，以及操作于处理数据库模块中的数据，以计算更多有价值的数据的数据服务模块，处理得到的数据结果可发送到外部可视化模块，进行投资组合集群显示、视图比较显示，以及单个项目组合显示；因而可对股票投资组合数据进行分层并有效地对分层进行可视化，从而提高从业人员的分析效率。率。率。

【技术实现步骤摘要】
一种针对量化交易的交互式投资组合分析界面系统


[0001]本专利技术属于投资量化分析系统
，具体涉及一种针对量化交易的交互式投资组合分析界面系统。

技术介绍

[0002]随着计算机技术的发展，量化投资在投资中扮演着越来越重要的角色。量化投资的数量很大。截至2017年底，使用相关量化策略的资金管理规模为9300亿美元。此外，自2007年以来，整体年增长率为6.4％。风险因子分析，即计算和分析与股票或其他标的相关的风险因子，是量化投资的核心，可以将分析结果直接用于指导投资决策。但是，当前可用于研究和分析的工具仅由通用数据分析软件组成，不能满足交互式探索的需求，因此，我们提出了一种交互式分析系统，可以提高因子研究和资产组合分析的效率。
[0003]多年来，研究人员已经提出了数千种因子策略，并使用过去的市场数据构建了回测组合，以验证因子模型和组合策略的有效性。由于缺乏有效的管理分析工具，难以从投资组合中分析有价值的数据，利用率不高。同时，几乎每个国家/地区的国内股票市场都包含数千个股票，每个股票每年都包含大约数千个因子数据维度。此外，因子数据的超多维性质造成了很高的障碍，阻碍了大多数投资者通过传统的视觉表示(线形图或其他基本图表)进行因子与投资组合的研究。以上所有情况使得使用传统工具进行投资组合分析和因素研究非常无效率。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的在于提供一种针对量化交易的交互式投资组合分析界面系统，以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0005]为实现上述目的，本专利技术提供如下技术方案：一种针对量化交易的交互式投资组合分析界面系统，包括：
[0006]数据库模块、数据服务模块，以及可视化模块，所述数据库模块和数据服务模块皆内置在服务器中，其中数据库模块包括：
[0007]风险数据库模块，其操作于存储因子数量、投资组合的各自价格以及投资组合的总市值数据；
[0008]汇总数据库，其操作于存储汇总计算出的各类数据；
[0009]数据服务模块，被连接来接收数据库模块存储的各类数据，可操作于处理数据库模块中的数据，以计算更多有价值的数据，并将处理得到的数据结果发送到外部显示设备；
[0010]可视化模块，其包括操作于显示所有投资组合市场收益的情况，并按其风险敞口和行业分布进行聚类投资的投资组合集群视图、操作于显示总结了整个市场中风险因子的回报和相关性的因子相关性视图、操作于显示比较投资组合集群的比较视图，以及操作于显示更详细地检查项目组合管理的单个项目组合视图。
[0011]进一步地，该针对量化交易的交互式投资组合分析界面系统还包括通信单元，被
连接来接收数据服务模块处理得到的数据结果，操作于将处理数据结果发送到可视化模块。
[0012]进一步地，该针对量化交易的交互式投资组合分析界面系统还包括数据采集单元，操作于采集投资因子数据，并将采集到的投资因子数据发送到数据服务模块。
[0013]进一步地，所述服务器中内置有操作于接收投资因子数据的第一接口单元。
[0014]进一步地，所述服务器中还内置有操作于发送处理数据结果的第二接口单元。
[0015]与现有技术相比，本专利技术的有益效果是：
[0016]1.本专利技术提供的交互式分析系统，可对股票投资组合数据进行分层并有效地对分层进行可视化，从而提高从业人员的分析效率。
[0017]2.本专利技术提供的可视设计方案可适配于金融市场中的大多数投资组合的数据类型。
附图说明
[0018]图1为本专利技术一种针对量化交易的交互式投资组合分析界面系统的系统结构示意图。
[0019]图2为本专利技术一种针对量化交易的交互式投资组合分析界面系统的可视化模块示意图。
[0020]图中：100、服务器；101、数据服务模块；102、可视化模块；103、数据库模块；104、数据采集单元；105、通信单元；106、第二接口单元；107、第一接口单元；
[0021]1021、投资组合集群视图；1022、因子相关性视图；1023、比较视图；1024、单个项目组合视图；1031、风险数据库模块；1032、汇总数据库。
具体实施方式
[0022]下面将结合本专利技术实施例中的附图，对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
[0023]如图1
‑
2所示，一种针对量化交易的交互式投资组合分析界面系统，数据库模块103、数据服务模块101，以及可视化模块102，所述数据库模块103和数据服务模块101皆内置在服务器100中，其中数据库模块103包括：
[0024]风险数据库模块1031，其操作于存储因子数量、投资组合的各自价格以及投资组合的总市值数据；
[0025]汇总数据库1032，其操作于存储汇总计算出的各类数据；例如：投资组合行业的头寸，投资组合的风险敞口以及投资组合的回报等。
[0026]数据服务模块101，被连接来接收数据库模块103存储的各类数据，可操作于处理数据库模块103中的数据，以计算更多有价值的数据，并将处理得到的数据结果发送到外部显示设备；例如基于因素敞口和行业头寸以及资产组合之间的相关性的投资组合结果，不同时间段的因子数据等。
[0027]可视化模块102，其包括操作于显示所有投资组合市场收益的情况，并按其风险敞口和行业分布进行聚类投资的投资组合集群视图1021、操作于显示总结了整个市场中风险因子的回报和相关性的因子相关性视图1022、操作于显示比较投资组合集群的比较视图
1023，以及操作于显示更详细地检查项目组合管理的单个项目组合视图1024。
[0028]其中，该针对量化交易的交互式投资组合分析界面系统还包括通信单元105，被连接来接收数据服务模块101处理得到的数据结果，操作于将处理数据结果发送到可视化模块102。
[0029]其中，该针对量化交易的交互式投资组合分析界面系统还包括数据采集单元104，操作于采集投资因子数据，并将采集到的投资因子数据发送到数据服务模块101。
[0030]其中，所述服务器100中内置有操作于接收投资因子数据的第一接口单元107。
[0031]其中，所述服务器100中还内置有操作于发送处理数据结果的第二接口单元106。
[0032]本专利技术的工作原理及使用流程：用户首先在投资组合集群视图1021中滑动时间窗口(图2A)，从而刷新集群。同时，不同因子之间的相关性及其收益也被因子相关性视图1022刷新(图2B)。如果用户希望查看相关性的放大视图并返回，则可以将鼠标悬停在该块上，以在因子相关性视图1022图中查看更大的图。然后，用户交互式框选一些投资组合，在投资组合群集视图1021中显示为点，之后，在比较视图中显示详细信息，包括因子暴露度和所选投资组合的行业持仓(图2C)作为投资组合概述。当用户单击投资组合的ID时，在比较视图1023中，将在单个项目组合视图1024中显示投资组合的整个生命周期中的持仓情况(图本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种针对量化交易的交互式投资组合分析界面系统，其特征在于，包括：数据库模块(103)、数据服务模块(101)，以及可视化模块(102)，所述数据库模块(103)和数据服务模块(101)皆内置在服务器(100)中，其中数据库模块(103)包括：风险数据库模块(1031)，其操作于存储因子数量、投资组合的各自价格以及投资组合的总市值数据；汇总数据库(1032)，其操作于存储汇总计算出的各类数据；数据服务模块(101)，被连接来接收数据库模块(103)存储的各类数据，可操作于处理数据库模块(103)中的数据，以计算更多有价值的数据，并将处理得到的数据结果发送到外部显示设备；可视化模块(102)，其包括操作于显示所有投资组合市场收益的情况，并按其风险敞口和行业分布进行聚类投资的投资组合集群视图(1021)、操作于显示总结了整个市场中风险因子的回报和相关性的因子相关性视图(1022)、操作于显示比较投资组合集群的比较视图(1023)，以及操作于显示更详细地...

【专利技术属性】
技术研发人员：冯霁，岳轩武，仇真，周国兵，苏洋洋，蔡其志，
申请(专利权)人：南京倍漾科技有限公司，
类型：发明
国别省市：