债券预期信用损失的获取系统及方法、设备、可读存储介质技术方案

本申请提供的债券的预期信用损失系统，遵循主体信用利差越大的债券具有更高的违约概率以及担保属性和次级属性共同影响着债券的违约损失率的客观规律，分别构建隐含违约率编制模型和违约损失率编制模型，并利用交互和展示模块获取待查询的第一债券的信息，利用预期信用损失计算模型、隐含违约率编制模型和违约损失率编制模型，得到债券的违约率PD和违约损失率LGD，再进一步得到并展示第一债券的预期信用损失，因为违约率不再借用国外的数值，违约损失率不再采用监管推荐值，或者，借用信贷资产的违约损失率，所以得到的预期信用损失具有较高的准确性。

【技术实现步骤摘要】
债券预期信用损失的获取系统及方法、设备、可读存储介质
本申请涉及电子信息领域，尤其涉及一种债券预期信用损失的获取系统及方法、设备、可读存储介质。
技术介绍
债券的预期信用损失是指以发生违约风险为权重的债券信用损失的加权平均值。债券预期信用损失的计算依据至少包括债券的违约损失率、和主体隐含违约率。但现有技术中，违约损失率或者采用监管推荐值，或者，借用信贷资产的违约损失率。违约率或者依据历史数据统计获得，或者，借用国外的数值。而监管推荐值较为粗糙，对担保条款和次级属性对违约损失率的影响的区分度低，因此，准确性不高，并且，借用其它领域或国外的数值的方式，与我国债券领域的实际情况的契合度不高，因此，导致结果的准确性降低。
技术实现思路
本申请提供了一种债券预期信用损失的获取系统及方法、设备、可读存储介质，目的在于解决获取的债券的预期信用损失的准确性不高的问题。为了实现上述目的，本申请提供了以下技术方案：一种债券预期信用损失的获取系统，包括：交互和展示模块、隐含违约率编制模型、违约损失率编制模型和预期信本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种债券预期信用损失的获取系统，其特征在于，包括：/n交互和展示模块、隐含违约率编制模型、违约损失率编制模型和预期信用损失计算模型；/n所述交互和展示模块，用于接收用户输入的第一债券的信息，所述信息包括：标识和资产负债表日的账面余额；并依据所述标识，查询所述第一债券的参数值，所述参数值包括：主体信用级别值Z、担保属性值、和次级属性值；/n所述预期信用损失计算模型用于，依据所述标识，获取所述第一债券所处的减值阶段，并依据所述减值阶段，确定期限值t；/n隐含违约率编制模型用于，依据期初信用级别为Z的发债主体样本的数量N

【技术特征摘要】
1.一种债券预期信用损失的获取系统，其特征在于，包括：
交互和展示模块、隐含违约率编制模型、违约损失率编制模型和预期信用损失计算模型；
所述交互和展示模块，用于接收用户输入的第一债券的信息，所述信息包括：标识和资产负债表日的账面余额；并依据所述标识，查询所述第一债券的参数值，所述参数值包括：主体信用级别值Z、担保属性值、和次级属性值；
所述预期信用损失计算模型用于，依据所述标识，获取所述第一债券所处的减值阶段，并依据所述减值阶段，确定期限值t；
隐含违约率编制模型用于，依据期初信用级别为Z的发债主体样本的数量NZ(m)、信用级别为Z、且在m年内发生违约的发债主体样本的数量nZ(m)、信用级别为Z的t年期限的历史平均总利差以及信用级别为Z的t年期限的主体利差获取所述第一债券的主体隐含违约率
违约损失率编制模型用于，依据预设的担保属性、次级属性与违约损失率计算规则的对应关系，查询所述担保属性值和所述次级属性值对应的违约损失率计算规则，得到第一计算规则；并依据所述第一计算规则、所述担保属性值和所述次级属性值，计算所述债券的违约损失率LGD；
所述预期信用损失计算模型还用于，依据所述和所述LGD，获取所述第一债券的预期信用损失比例ECL(％)，并依据所述资产负债表日的账面余额和ECL(％)，获取所述第一债券的预期信用损失；
所述交互和展示模块还用于，展示所述第一债券的预期信用损失。


2.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，还包括：
数据获取和处理模块，用于依据预设的债券数据库中的数据，获取参数，所述参数包括：所述NZ(m)、所述nZ(m)、所述以及所述并将所述参数发送至所述隐含违约率编制模型。


3.根据权利要求2所述的系统，其特征在于，所述数据获取和处理模块具体用于：
通过计算信用级别为Z的发债主体所属的行业曲线在t年期限的利差的历史平均值，获取所述


4.根据权利要求2所述的系统，其特征在于，所述数据获取和处理模块具体用于：
根据信用级别为Z的发债主体存续债券的债券利差，获取所述


5.根据权利要求1-4任一项所述的系统，其特征在于，所述隐含违约率编制模型具体用于：
依据所述NZ(m)以及所述nZ(m)，获取第一预设时间区间内的信用等级为Z的主体的历史违约率dZ(m)；
依据所述dZ(m)，获取所述信用级别为Z的发债主体在第二预设时间区间的历史平均违约率DZ；
依据所述DZ以及预设的回收率，获取历史平均公允信用利差
依据所述以及所述获取所述信用级别为Z的发债主体的t年期信用风险...

【专利技术属性】
技术研发人员：李乔，朱道敏，李妍，谢澍，胡一帆，
申请(专利权)人：中债金融估值中心有限公司，
类型：发明
国别省市：上海;31