投资组合交易方法、系统、计算设备及可读存储介质技术方案

本公开提供了一种投资组合交易方法、系统、计算设备及可读存储介质。组合交易方法，包括：获取组合交易指令、委托人的交易参数、选定的不同资产类别的资产配置比例、与选定的资产类别对应的资产池；根据交易参数、资产配置比例和对应的资产池在线实时地得到与资产配置比例对应的有价证券配置比例；根据有价证券配置比例和交易参数生成对应的证券交易计划；将证券交易计划转化成系统内部的交易指令；系统内部的交易指令是对有价证券的交易订单的要素表示形式；将系统内部的交易指令转化成证券交易系统可以识别的指令形式，完成下单操作。该交易方法能实现因人因时而异的个性化投资组合配置和交易，打破跟投组合天然的业务天花板。

【技术实现步骤摘要】
投资组合交易方法、系统、计算设备及可读存储介质
本公开涉及数据处理技术，尤其涉及一种适用于金融交易的投资组合交易方法、系统、计算设备及可读存储介质。
技术介绍
投资组合是由主理人(可以是投资人、金融机构或者第三方)根据特定的投资策略把资金按照一定的比例分别投资于不同种类的有价证券或者同一种类型的有价证券的多个品种的投资方式。这种分散的投资方式中所持有的有价证券的组合就是投资组合。比较成熟的投资组合是基金投资组合和股票投资组合。投资组合包含两个核心要素：(1)组合资产，即构成该投资组合的有价证券；(2)配置比例，即各个组合资产在组合总资产的资金占比。组合交易就是建立投资组合，包括组合资产的选择和组合比例的设置，然后在交易的时候跟踪这个设置来进行比较自动化的交易。典型的组合交易包括组合的申购、调仓、赎回、转换和撤单等。下面以成熟的基金组合为例进行说明。目前主流的基金组合交易模型采用的是跟投模型和跟投组合交易系统，也即投资组合的主理人通过管理端录入投资组合在当前时段各个基金的最优配置比例，投资人(用户)通过跟投的方式按照该投资组合进行本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种投资组合交易方法，其特征在于，所述投资组合交易方法包括：/n获取组合交易指令、委托人的交易参数、选定的不同资产类别的资产配置比例、与选定的资产类别对应的资产池；所述资产类别为收益特征相似的若干个有价证券所组成的有价证券集合；所述资产配置比例为不同资产类别在整个投资资产中的占比；所述资产池为从所述资产类别中按照预设条件筛选出的有价证券子集合；/n根据所述交易参数、所述资产配置比例和对应的所述资产池获取与所述资产配置比例对应的有价证券配置比例；/n根据所述有价证券配置比例和所述交易参数生成对应的证券交易计划；/n根据所述证券交易计划完成下单操作。/n

【技术特征摘要】
1.一种投资组合交易方法，其特征在于，所述投资组合交易方法包括：
获取组合交易指令、委托人的交易参数、选定的不同资产类别的资产配置比例、与选定的资产类别对应的资产池；所述资产类别为收益特征相似的若干个有价证券所组成的有价证券集合；所述资产配置比例为不同资产类别在整个投资资产中的占比；所述资产池为从所述资产类别中按照预设条件筛选出的有价证券子集合；
根据所述交易参数、所述资产配置比例和对应的所述资产池获取与所述资产配置比例对应的有价证券配置比例；
根据所述有价证券配置比例和所述交易参数生成对应的证券交易计划；
根据所述证券交易计划完成下单操作。


2.如权利要求1所述的投资组合交易方法，其特征在于，还包括：
将下单操作的结果进行反馈，根据下单操作的结果微调所述有价证券配置比例和所述交易参数；
根据微调后的有价证券配置比例和交易参数调整证券交易计划；继续执行调整后的证券交易计划并完成下单操作，直至完成本次组合交易指令。


3.如权利要求1或2所述的投资组合交易方法，其特征在于，所述交易参数包括委托人的持仓信息、交易配置和个性化参数；所述持仓信息包括当前持有的有价证券代码及对应的持有金额；所述交易配置包括资产限额、交易限制；所述个性化参数包括风险类型、风险等级、资产偏好、投资金额。


4.如权利要求3所述的投资组合交易方法，其特征在于，根据所述有价证券配置比例和所述交易参数生成对应的证券交易计划包括：
根据持仓信息、资产限额、交易限制、投资金额和有价证券配置比例生成对应的证券交易计划。


5.如权利要求4所述的投资组合交易方法，其特征在于，所述根据所述证券交易计划完成下单操作，包括：
根据交易限制对证券交易计划进行优化，生成最优的交易路径；
将所述证券交易计划转化成系统内部的交易指令；系统内部的交易指令是对有价证券的交易订单的要素表示形式；以及
将系统内部的交易指...

【专利技术属性】
技术研发人员：刘立坤，朱晓彬，吴泉龙，郑平平，
申请(专利权)人：北京口袋财富信息科技有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11