一种基本面指数的计算方法和装置制造方法及图纸

本发明专利技术实施例涉及金融技术领域，具体涉及一种基本面指数的计算方法和装置。一种基本面指数的计算方法，包括：计算企业当前期间内的各个综合指标；根据当前期间的各个综合指标的权重与所述各个综合指标确定企业的基本面指数。本发明专利技术通过为各个综合指标赋予权重，权重反应了利用股价走势数据自动化反向给予企业各项经营指标权重，实现权重值反映近期资本市场对该企业各项经营指标的重视程度，与现有技术相比，从而可以计算出更加准确的企业的基本面。

A calculation method and device of fundamental index

【技术实现步骤摘要】
一种基本面指数的计算方法和装置
本专利技术实施例涉及金融
，具体涉及一种基本面指数的计算方法和装置。
技术介绍
企业的基本面指数是一项很重要的经济指标，该指标的计算采用固定的公式来进行计算；企业的股价是指该企业在证券市场上的买卖的价格。其影响因素包括除了企业自身的经营状况外，还包括各种企业外部的因素，包括国内国际的突发的政治事件和经济事件等等。现有技术中，某一个企业在近期的股价走势确不好，但是基本面指数理论上计算很好；或者该企业的基本面指数不好，但是近期的股价走势确很好；投资者如果单单参照基本面，可能会造成误判。
技术实现思路
为此，本专利技术实施例提供一种基本面指数的计算方法和装置，以解决上述问题。为了实现上述目的，本专利技术实施例提供如下技术方案：根据本专利技术实施例的第一方面，一种基本面指数的计算方法，包括：计算企业当前期间内的各个综合指标；根据当前期间的各个综合指标的权重与所述各个综合指标确定企业的基本面指数。进一步地，所述期间为3个月；所述综合指标包括：稀缺性数据、护城河数据、成长性数据、现金流数据和持续性数据。进一步地，稀缺性数据包括：经济增加值；护城河数据包括：营业利润率；成长性数据包括：营业收入同比增长率、扣非净利润同比增长率、ROE、研发费率和ROIC；现金流数据包括：经营现金流净额同比增长率、应收票据占应收票据及应收账款比例变动；持续性数据包括：员工总薪酬增长率、预收账款同比增长率、存货周转率变动、净负债率、应收账款同比增速-收入同比增速；销售费用同比增速-收入同比增速；净利率同期变动。进一步地，计算企业当前期间内的各个综合指标，包括：获取当前期间内的原始财务数据；根据所述原始财务数据计算出综合指标。进一步地，经济增加值EVA＝ROIC-WACC；营业利润率＝(营业利润/营业总收入)×100％；营业收入同比增长率＝(当前营业总收入/去年同期营业总收入-1)×100％；扣非净利润同比增长率＝(当前扣非总利润/去年同期扣非利润-1)ROE＝扣非利润/股东权益合计；研发费率＝研发费用/营业总收入；ROIC＝息税前利润EBTT(1-税率)/(有息负债+股东权益-现金及其等价物)；经营现金流净额同比增长率＝(当前经营现金流净额/去年同期经营现金流净额-1)×100％；应收票据占应收票据及应收账款比例变动＝当期(应收票据/应收票据及账款)-去年同期(应收票据/应收票据及账款)；员工总薪酬增长率＝(当前员工总薪酬/去年同期员工总薪酬-1)×100％；预收账款同比增长率＝(当期预收账款/去年同期预收账款-1)×100％；存货周转率变动＝当期存货周转率/去年同期存货周转率；净负债率＝(总负债-预收账款)/总资产；净利率同期变动＝当期(净利润/营业总收入)-去年同期(净利润/营业总收入)；WACC＝债务成本×债务比例+权益成本×权益比例。进一步地，对于任意的一个企业，根据当前期间的各个综合指标的权重与所述各个综合指标确定企业的基本面指数之后，所述方法还包括：根据所述企业的基本面指数计算出所述企业所在行业的基本面指数。进一步地，确定综合指标的权重，包括：获取所述企业当前最近的一次发财报的时间点；以及确定所述时间点之后的一个月的股价；将所述股价与所述综合指标数据分别做相关性分析得到股价与每一个综合指标的相关系数；根据每一个综合指标对应的相关系数确定所述综合指标的权重。根据本专利技术实施例的第二方面，一种基本面指数的计算装置，包括：综合指标计算模块，用于计算企业当前期间内的各个综合指标；基本面指数计算模块，用于根据当前期间的各个综合指标的权重与所述各个综合指标确定企业的基本面指数。进一步地，基本面指数计算模块还用于，获取所述企业发财报后延迟一个月的股价；将所述股价与所述综合指标分别做相关性分析得到股价与每一个综合指标的相关系数；根据每一个综合指标对应的相关系数确定所述综合指标的权重。本专利技术实施例具有如下优点：本专利技术通过计算企业当前期间内的各个综合指标；根据当前期间的各个综合指标的权重与所述各个综合指标确定企业的基本面指数。其中，权重是根据企业的近期的股价计算得到的。使得基本面指数更加全面地反应企业的状况。解决了现有技术中，综合指标权值固定不变，而本申请设置了动态的权值，权值是根据企业的近期的股价的变化而变化的。从而使得用户获得更加反映市场偏好的基本面指数，更加有效地配置资产获取收益或减少损失。附图说明为了更清楚地说明本专利技术的实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地，下面描述中的附图仅仅是示例性的，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。本说明书所绘示的结构、比例、大小等，均仅用以配合说明书所揭示的内容，以供熟悉此技术的人士了解与阅读，并非用以限定本专利技术可实施的限定条件，故不具技术上的实质意义，任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整，在不影响本专利技术所能产生的功效及所能达成的目的下，均应仍落在本专利技术所揭示的
技术实现思路
能涵盖的范围内。图1为本专利技术实施例提供的一种基本面指数的计算方法的流程图。具体实施方式以下由特定的具体实施例说明本专利技术的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本专利技术的其他优点及功效，显然，所描述的实施例是本专利技术一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本专利技术保护的范围。一种基本面指数的计算方法，参见附图1，该方法包括：步骤S101，计算企业当前期间内的各个综合指标；步骤S102，根据当前期间的各个综合指标的权重与所述各个综合指标确定企业的基本面指数。其中，上述的权重，也可以称为权值，是根据该企业近期的股价确定的。本申请通过为各个综合指标设置与企业近期的股价确定的权值，用权值来修正综合指标，从而使得最终获得的基本面指数能够体现出股价的因素，与现有技术相比，更加全面，为用户作出更好地投资判断或者规避投资风险。在一种实施方式中，确定综合指标的权重，包括：获取所述企业当前最近的一次发财报的时间点；以及确定所述时间点之后的一个月的股价。将所述股价与所述综合指标数据分别做相关性分析得到股价与每一个综合指标的相关系数；根据每一个综合指标对应的相关系数确定所述综合指标的权重。其中，可以设定预制的映射规则规则，相关系数落入特定的范围对应特定的权值；比如，如果相关系数为0-0.3，则权值设置为A；如果相关系数为0.3-0.6，权值设置为B；<本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基本面指数的计算方法，其特征在于，包括：/n计算企业当前期间内的各个综合指标；/n根据当前期间的各个综合指标的权重与所述各个综合指标确定企业的基本面指数。/n

【技术特征摘要】
1.一种基本面指数的计算方法，其特征在于，包括：
计算企业当前期间内的各个综合指标；
根据当前期间的各个综合指标的权重与所述各个综合指标确定企业的基本面指数。


2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述期间为3个月；
所述综合指标包括：稀缺性数据、护城河数据、成长性数据、现金流数据和持续性数据。


3.如权利要求2所述的方法，其特征在于，
稀缺性数据包括：经济增加值；
护城河数据包括：营业利润率；
成长性数据包括：营业收入同比增长率、扣非净利润同比增长率、ROE、研发费率和ROIC；
现金流数据包括：经营现金流净额同比增长率、应收票据占应收票据及应收账款比例变动；
持续性数据包括：员工总薪酬增长率、预收账款同比增长率、存货周转率变动、净负债率、应收账款同比增速-收入同比增速；销售费用同比增速-收入同比增速；净利率同期变动。


4.如权利要求2所述的方法，其特征在于，计算企业当前期间内的各个综合指标，包括：
获取当前期间内的原始财务数据；
根据所述原始财务数据计算出综合指标。


5.如权利要求3所述的方法，其特征在于，
经济增加值EVA＝ROIC-WACC；
营业利润率＝(营业利润/营业总收入)×100％；
营业收入同比增长率＝(当前营业总收入/去年同期营业总收入-1)×100％；
扣非净利润同比增长率＝(当前扣非总利润/去年同期扣非利润-1)
ROE＝扣非利润/股东权益合计；
研发费率＝研发费用/营业总收入；
ROIC＝息税前利润EBTT(1-税率)/(有息负债+股东权益-现金及其等价物)；
经营现金流净额同比增长率＝(当前经营现金流净额/去年同期经营现金流净额-1)×100％；
应收...

【专利技术属性】
技术研发人员：陈晟杰，孙正烈，苟甜，苏玺，
申请(专利权)人：韭韭投研北京数据科技有限公司，
类型：发明
国别省市：北京;11