【技术实现步骤摘要】
一种基于指标维度实施银行业案件和操作风险防控的方法
本专利技术属于银行业案件风险防范领域,尤其涉及一种基于指标维度实施银行业案件和操作风险防控的方法。
技术介绍
近年来,我国银行业案件呈现多发、高发态势,多家银行相继曝出涉案金额巨大的案件,犯罪分子之猖獗、经济损失之巨、案情之复杂、作案手法之高明和隐秘,令整个行业震惊,也为涉案银行带来极其严重的影响。如何有效的针对银行业不同场景的开展案件风险防控,已经成为迫切需要解决的问题。大部分银行目前主要是以传统的“总分行检查”、“事后监督及风险监测”、“审计”等为主要手段进行案件风险防控,无法精准定位操作风险、无法全面掌控案件线索,难以满足当前案防的需求。少部分银行虽然开始构建大数据平台,但依然存在以下问题:1)规则逻辑复杂,业务人员无法深度参与规则的配置,只能通过科技人员写SQL配置规则,工作效率低,且无法了解规则效果并及时进行针对性的改良;2)规则细粒度需要提升,原有规则对于各个参数以及条件之间的关系缺乏灵活配置的手段;3)案件规则复杂,且规则重复运行,运行耗时长、性能差,即使使用了大数据平台,消耗的硬件成本依然很高;4)采用传统SQL技术基于全量数据执行规则,性能差,耗时长。
技术实现思路
本专利技术的目的在于针对现有银行业不同场景的案件防控问题,提供一种基于指标维度实施银行业案件和操作风险防控的方法,本专利技术方法能够提升规则编写效率,减少业务、科技人员沟通成本,更有效地转化经验、沉淀知识,大幅度提升规则配置、调试的效率。指标化是该方法的核心 ...
【技术保护点】
1.一种基于指标维度实施银行业案件和操作风险防控的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:/n步骤1、场景解析:利用专家经验从银行业案件和操作风险事件中提炼典型风险场景;/n步骤2、特征提取:总结步骤1中典型风险场景中的典型风险特征,并对应到本行的作业模式和操作流程,判断是否存在漏洞或缺陷,并描述漏洞和缺陷的表现形式,作为该风险特征维度对应的风险规则。/n步骤3、规则逻辑化:将步骤2中解析出的规则对应到数据上,将漏洞和缺陷的表现形成条件逻辑表达式,包括指标、运算符和阈值三部分。/n步骤4、指标萃取:将步骤3中条件逻辑表达式的运算符、阈值去除,保留指标。/n步骤5、通过模板配置、写脚本、建立映射,加工并生成相关指标。/n步骤6、通过生成的指标,实现指标化规则配置、风险画像、机器学习模型训练和智能规则输出。/n
【技术特征摘要】
1.一种基于指标维度实施银行业案件和操作风险防控的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
步骤1、场景解析:利用专家经验从银行业案件和操作风险事件中提炼典型风险场景;
步骤2、特征提取:总结步骤1中典型风险场景中的典型风险特征,并对应到本行的作业模式和操作流程,判断是否存在漏洞或缺陷,并描述漏洞和缺陷的表现形式,作为该风险特征维度对应的风险规则。
步骤3、规则逻辑化:将步骤2中解析出的规则对应到数据上,将漏洞和缺陷的表现形成条件逻辑表达式,包括指标、运算符和阈值三部分。
步骤4、指标萃取:将步骤3中条件逻辑表达式的运算符、阈值去除,保留指标。
步骤5、通过模板配置、写脚本、建立映射,加工并生成相关指标。
步骤6、通过生成的指标,实现指标化规则配置、风险画像、机器学习模型训练和智能规则输出。
2.根据权利要求1所述的一种基于指标维度实施银行业案件和操作风险防控的方法,其特征在于,所述步骤1-4由业务人员执行,所述步骤5由技术人员执行。
3.根据权利要求1所述的一种基于指标维度实施银行业案件和操作风险防控的方法,其特征在于,所述步骤2中,根据不同层面总结步骤1中典型风险场景中的典型风险特征,包括业务产品、客户信息、运营操作、交易行为、员工行为、营业机构层面;
对应到本行的作业模式和操作流程,判断是否也存在相同系统、制度、流程、岗位职责的漏洞,或者本行在该业务处理和管理中虽然已经采取相应的控制措施,但有可能发生执行缺陷。
4.根据权利要求1所述的一种基于指标维度实施银行业案件和操作风险防控的方法,其特征在于,所述步骤4中,所述指标包括基础指标、统计指标、图指标、机器学习模型指标;
所述基础指标来源于业务系统形成的源数据表的相对应列的名称;
所述统计指标通过源数据统计计算获得,包括至少三个属性:主体、时间范围和被统计对象,还可以包括过滤条件;
所述图指标用于描述利用挖掘分析的数据建立知识图谱后所具备的图形特征;
所述机器学习模型指标是用机器学习模型通过训练预测得出的风险概率值。
5.根据权利要求1所述的一种基于指标维度实施银行业案件和操作风险防控的方法,其特征在于,所述步骤4中,通过积累形成指标库,不同风险案件之间的相同的指标可不再重复...
【专利技术属性】
技术研发人员:孙斌杰,王新根,黄滔,鲁萍,赵俊华,高天元,陈浩,
申请(专利权)人:浙江邦盛科技有限公司,
类型:发明
国别省市:浙江;33
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