【技术实现步骤摘要】
一种基于模糊查询的交易盈亏结果自动获取方法
本专利技术涉及交易数据处理
，尤其是涉及一种基于模糊查询的交易盈亏结果自动获取方法。
技术介绍
股票T+0交易是一种非常适合短线操作的投资交易方式，无论市场上涨还是下跌都可以找到合适的交易机会，如果多空方向操作适当基本可以保证日均万分之5的收益率，年化收益就是12％，这对于投资策略来说是一个非常好的Alpha工具，可以让策略收益率大大提高。然而多个交易员在同一个账户交易同一只股票对交易业绩计算的难度大大提高，由于盈亏的计算依赖于证券公司结算之后收取多少手续费、印花税、过户费等费用的数值，需要把本地的委托明细和证券公司结算之后的交割单对应起来确定每笔买入卖出的实际盈亏是多少。每一家证券公司各自设有相应的数据格式，基于此情况，现在的方式是手动登录每个账户的通达信软件导出Excel格式的文件，依次核对每笔委托是属于哪个交易员的，然后计算出盈亏数据，这样做效率非常低。导出Excel数据加上计算做账需要3-4个小时才能算完一天的账目，并且需要2个人分别做账来互相校验数据是否正确...
【技术保护点】
1.一种基于模糊查询的交易盈亏结果自动获取方法，其特征在于，该方法包括下列步骤：/n1)通过证券公司接口自动获取包括每个账户指定日期的资金信息、持仓信息和交割单信息在内的结算数据；/n2)对新的资金账号与标准表头之间建立映射关系，通过映射关系得到每个资金账号自定义的表头名称，进一步获取标准格式的结算数据；/n3)将标准化后的结算数据生成CSV文件，并从数据库中获取指定日期的委托明细，将委托明细与CSV文件的结算数据进行匹配，若匹配成功，执行下一步；/n4)根据委托明细计算做多笔数、做空笔数、盈利笔数、亏损笔数、最大持仓时间、最后交易时间、最大成交金额、平均持仓时间和平均成交...
【技术特征摘要】
1.一种基于模糊查询的交易盈亏结果自动获取方法，其特征在于，该方法包括下列步骤：
1)通过证券公司接口自动获取包括每个账户指定日期的资金信息、持仓信息和交割单信息在内的结算数据；
2)对新的资金账号与标准表头之间建立映射关系，通过映射关系得到每个资金账号自定义的表头名称，进一步获取标准格式的结算数据；
3)将标准化后的结算数据生成CSV文件，并从数据库中获取指定日期的委托明细，将委托明细与CSV文件的结算数据进行匹配，若匹配成功，执行下一步；
4)根据委托明细计算做多笔数、做空笔数、盈利笔数、亏损笔数、最大持仓时间、最后交易时间、最大成交金额、平均持仓时间和平均成交金额，获取完成委托记录；
5)对完整委托记录判断是否有零股，若是，则计算零股亏盈后统计最终的交易亏盈，否则，直接统计交易亏盈；
6)统计其他汇总数据，结合步骤5)的最终的交易亏盈，获取最终的交易盈亏结果。
2.根据权利要求1所述的一种基于模糊查询的交易盈亏结果自动获取方法，其特征在于，步骤3)中，采用根据委托编号，证券代码_买卖方向_成交数量_成交金额，证券代码_买卖方向_成交数量_成交价格三种不同的关键字组合对委托明细与CSV文件的结算数据进行匹配。
3.根据权利要求2所述的一种基于模糊查询的交易盈亏结果自动获取方法，其特征在于，步骤3)中，匹配是否成功根据成交价格匹配时存在的浮点数精度进行判断，采用成交价格上浮一个最小变动区间和下调一个最小变动区间的方式自动获取最适合当前交易记录的结算数据。
4.根据权利要求3所述的一种基于模糊查询的交易盈亏结果自动获取方法，其特征在于，步骤3)中，具体匹配规则包括：
1)若账户根据委托编号匹配本地委托记录和证券公司交割单，则首先将当前账户内所有本地委托记录以委托编号作为主键创建一个字典，遍历证券公司交割单里所有的结算记录，根据委托编号寻找对应的本地记录，并把交割单里面的结算数据复制到本地委托记录形成一笔完整的委托数据；
2)若账户根据成交金额匹配本地委托记录和证券公司交割单，且前提为本地委托明细和证券公司交割单没有对应的委托编号，成交金额为多笔成交金额累加的和，且是一个准确的数字，则首先将当前账户所有本...
【专利技术属性】
技术研发人员：陈西洋，
申请(专利权)人：上海孝庸资产管理有限公司，
类型：发明
国别省市：上海;31
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