基于市场形态的交易策略自适应调整方法技术

本发明专利技术公开了一种基于市场形态的交易策略自适应调整方法，包括以下步骤：设定交易策略的逻辑框架；在每一逻辑框架中设定多种人工智能模型，人工智能模型对输入指标进行多层次分析和训练；将不同的人工智能模型以过滤器的方式连接成一个大的模型组合，在模型组合内部将输入指标进行筛选，保留显著度高噪音低的输入指标来生成交易信号；判断市场形态，选择与市场形态对应的逻辑框架；由逻辑框架中选择最近表现最好和历史长期稳定表现好的人工智能模型得出交易策略；重复操作，针对每一交易周期的市场形态变化自适应调整交易策略。交易逻辑可以随着市场情况而变，不需要人的干预，降低了人工成本，避免人为错误。

An Adaptive Adjustment Method of Trading Strategy Based on Market Form

【技术实现步骤摘要】
基于市场形态的交易策略自适应调整方法
本专利技术涉及一种基于市场形态的交易策略自适应调整方法。
技术介绍
在我国，随着过去三十年经济的高速发展和国有资产、国民财富的指数级增长，自2012年以来，中国已进入“大资管”时代，其中仅2012-16年资管行业年均复合增长率就高达41％，标志着资管行业在调控经济运行和优化产业结构中起到了越来越重要的作用。2018年依然是资管行业高速增长的一年，根据中国证券报、中国财富研究院、星石投资联合编著的《2018年中国资产管理行业报告：回归本源与对外开放，大资管时代再启航》，截至6月，我国资产管理行业总规模已经突破124万亿元人民币，其中银行理财29.8万亿，信托计划24.41万亿，保险资管14.65万亿，券商资管17.37万亿，公募基金11.14万亿，私募基金10.32万亿，其他类16.34万亿。与此同时，2018年也是资管行业大变革之年：2018年4月27日，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》落地，多部门开始联手实现对资管行业的统一监管；2018年4月11日，中国人民银行行长易纲在博鳌亚洲论坛宣布进一步扩大金融业对外开放的具体措施和时间表，金本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于市场形态的交易策略自适应调整方法，其特征在于，具体包括以下步骤：S1，设定交易策略的逻辑框架；S2，在每一逻辑框架中设定多种人工智能模型，人工智能模型对输入指标进行多层次分析和训练；S3，将不同的人工智能模型以过滤器的方式连接成一个大的模型组合，在模型组合内部将输入指标进行筛选，保留显著度高噪音低的输入指标来生成交易信号；S4，判断市场形态，选择与市场形态对应的逻辑框架；S5，由逻辑框架中选择最近表现最好和历史长期稳定表现好的人工智能模型得出交易策略；S6，重复步骤S4‑S5，针对每一交易周期的市场形态变化自适应调整交易策略。

【技术特征摘要】
1.一种基于市场形态的交易策略自适应调整方法，其特征在于，具体包括以下步骤：S1，设定交易策略的逻辑框架；S2，在每一逻辑框架中设定多种人工智能模型，人工智能模型对输入指标进行多层次分析和训练；S3，将不同的人工智能模型以过滤器的方式连接成一个大的模型组合，在模型组合内部将输入指标进行筛选，保留显著度高噪音低的输入指标来生成交易信号；S4，判断市场形态，选择与市场形态对应的逻辑框架；S5，由逻辑框架中选择最近表现最好和历史长期稳定表现好的人工智能模型得出交易策略；S6，重复步骤S4-S5，针对每一交易周期的市场形态变化自适应调整交易策略。2.根据权利要求1所述的基于市场形态的交易策略自适应调整方法，其特征在于，步骤S1中，设定交易策略的逻辑框架为趋势跟踪、均值回归、事件驱动、统计套利。3.根据权利要求1所述的基于市场形态的交易策略自适应调整方法，其特征在于，步骤S2中，对所述人工智能模型的相似度函数和/或核函数和/或收敛函数和/或激活函数进行优化。4.根据权利要求1所述的基于市场形态的交易策略自适应调整方法，其特征在于，步骤S3中，在模型组合内部将输入指标进行筛选，所述输入指标覆盖动量，方向，强度，波动性多维度，并进行多项预处理，预处理包括但不限于通过主成分分析去重，快速傅里叶变换去噪，通过Z-ScoreTest筛去问题指标，找到最优的初始参数。5.根据权利要求4...

【专利技术属性】
技术研发人员：武继坤，郭东欣，姚兆明，
申请(专利权)人：知量科技深圳有限公司，
类型：发明
国别省市：广东,44