一种金融产品组合定制交易系统及方法技术方案

本发明专利技术涉及一种金融产品组合定制交易系统及方法，本发明专利技术能根据用户的投资需求，个性化的实现多种金融产品的组合投资，并能根据需求进行盘中实时调仓、包括调整各产品仓位、对冲比例、产品风格等；满足了个性化的投资需求，并通过产品组合投资优化，减少了单一产品的投资风险，提高综合收益。通过计算机的数据处理流程设计，保证了盘中及盘后投资、调仓的实时响应，确保的交易流程的完整性，一致性。在投资/调仓过程控制方法的优化设计，及对产品调仓及交易过程进行全方位的合规及风险监控，满足不同金融机构及其金融产品的业务规则和监管要求，大大提升了交易效率，减少了市场风险，提升了客户体验，具有广泛的市场应用前景。

A customized trading system and method for financial product portfolio

【技术实现步骤摘要】
一种金融产品组合定制交易系统及方法
本专利技术涉及计算机数据信息处理领域，尤其涉及一种金融产品组合定制交易系统及方法。
技术介绍
现有技术中，随着国民经济的持续增长，国民财富快速积累，社会大众对金融产品的投资意愿越来越强烈。金融业务的飞速发展，金融产品的复杂性日益提高。面对繁多的金融产品，不同的波动率、投资风格、收益率等个性化需求不断涌现。而相比于单一金融产品，产品组合投资能更好的规避风险，提高综合收益，也越来越多成为社会大众的选择。然而现有的金融产品组合配置算法大都简单粗放，从单一维度对金融产品进行配置组合，并未从科学算法的角度实现风险规避和总体收益的提高，使得产品的安全性收益率有不尽如人意。并且，现有技术中，对用户个性化需求，比如盘中择时调仓，投资风格调整等，很难做到实时响应交易，对用户来说也容易错失最佳的投资调仓时机，增加了用户投资的风险。
技术实现思路
本专利技术为克服上述的不足之处，目的在于提供一种金融产品组合定制交易系统及方法，本专利技术实现金融产品的定制配置，同时根据用户投资/调仓的个性化需求，实现盘中调仓。满足用户择时需求，减少单一产品的投资风险，提高综合收益。投资/调仓过程，通过策略优化交易，提高交易效率。交易过程执行严格的合规风控，满足不同机构不同产品的业务规则和监管要求。本专利技术是通过以下技术方案达到上述目的：一种金融产品组合定制交易的方法，具体包括以下步骤：(1)获取用户信息，以及该用户对应账户持仓产品组合参数；(2)接收包含产品投资/调仓操作的产品组合配置请求；(3)判断投资/调仓操作和用户信息是否满足预设条件；(4)如果满足预设条件，则对调仓指令分析，进行调仓规划，拆分出各个产品的调整计划，并判断各个产品的持仓调整是否在该产品交易时间进行；(5)如果持仓调整是在该产品交易时间进行，则生成实盘交易策略进行交易，并根据交易反馈信息，计算产品组合参数，更新产品组合参数；(6)如果持仓调整是在该产品交易时间进行，则根据历史行情生成交易策略，在下一个交易日进行交易，并记录交易反馈信息；(7)盘后根据当日实际交易反馈信息和行情更新持仓产品组合参数。作为优选，步骤(1)中，还需要获取该用户对应账户的历史产品组合参数，并对用户显示获取的持仓产品组合参数及历史产品组合参数，步骤(4)中，判断如果满足预设条件，则根据投资/调仓组合的设置和行情，对产品组合参数进行预测计算，并对用户显示这些参数。作为优选，所述持仓产品包括股票、债券、黄金、石油、货币等的直接投资产品、衍生品及其组合。所述产品组合参数包括该账户持下持有的各项产品的份额、持仓比例、各项净值、各项产品金额、资产总额、拟合净值、现金余额。历史产品组合参数还包括历史持仓、历史净值、复权净值、净值变化曲线、调仓记录；所述调仓操作指令包括可以针对持有的产品组合进行调整，选择不同产品的持有比例，可以对A股及衍生品的对标指数的风格及不同指数之间的比例进行调整，还可以对对冲的比例进行调整。作为优选，对步骤(3)中判断投资组合和用户信息是否满足预设的投资条件的步骤为：首先判断该用户是否是首次投资；如果是首次投资，则判断该投资者是否通过合格投资者认定，用户风险承受测评等级是否与对应产品相匹配，首次投资金额是否大于最低的投资金额，如果首次投资者任何一个条件不满足，则不满足预设条件。对于非首次投资的用户，判断用户需判断合格投资者认定是否在有效期内，判断用户风险承受测评等级是否与对应产品相匹配，对产品追加金额是否为最低投资额的整数倍，对产品减持的部分是否符合赎回条件。如果非首次投资者任何一个条件不满足，则不满足预设条件。对于进行了对冲比例调整的用户，判断是否用户是否有对冲权限，对冲预留现金是否充足，如果任何一个条件不满足则不满足预设条件。作为优选，对步骤(3)投资组合和用户信息是否满足预设条件的判断中，如果满足预设条件，则通知用户投资/调仓成功，进入步骤(4)；如果不满足预设条件，则通知用户投资/调仓失败，并返回投资/调仓操作前的产品组合配置及现金额度。本专利技术还提供一种金融产品组合定制交易系统，包括产品调仓模块、调仓校验模块、调仓规划模块、实时交易模块，产品组合及净值计算模块、非实盘交易模块、产品信息更新模块。其中，所述产品调仓模块，用于接收包含产品投资/调仓操作的产品组合配置请求；所述调仓校验模块，用于根据预设条件，对当次投资/调仓操作进行校验，以判断用户身份以及调仓组合是否满足规则。所述调仓规划模块，用于对通过预设校验规则的投资/调仓配置请求，进行调仓规划，拆分出各个产品的调整计划，并判断该调整作是否在各个产品交易时间进行。所述实时交易模块，用于对交易时间进行的持仓调整，根据行情生成实盘交易策略进行交易，并接收交易反馈信息。所述产品组合及净值计算模块，用于根据实时交易反馈信息计算产品组合参数。所述非实时交易模块，用于对于非交易时间进行的持仓调整，根据行情形成规划，利用策略算法在开盘后实现交易，并接收交易反馈信息。所述产品信息更新模块，用于盘后获取当日实际交易反馈信息、持仓情况及行情，并对所持产品组合的各项参数进行更新。作为优选，还包括持仓显示模块、产品组合预测模块及产品数据库；所述持仓显示模块，持仓显示模块能够在用户登录时显示该用户账户下实时各项产品组合参数及历史产品组合参数；在投资/调仓操作预设条件判断成功后，显示预测调仓后的产品组合参数；在投资/调仓指令预设条件判断失败后，返回显示投资/调仓操作前产品配置的实时产品组合参数；所述产品组合预测模块，用于在投资/调仓满足预设条件判断成功后，根据行情对用于投资/调仓的产品组合的各个参数进行实时计算，并通过持仓显示模块对用户显示调仓结果；所述产品数据库，存储用户的账户信息以及该账户的资金信息及下面所有产品组合参数、历史产品组合参数；产品数据库能在盘后通过产品信息更新模块进行更新。作为优选，所述实时交易模块包括实盘策略生成单元和实盘交易单元；其中实盘策略生成单元能够接收行情和用户请求的调仓计划，并根据内置算法和实时行情规划出交易策略；实时交易单元根据策略执行下单，交易过程实现合规风险监控；同时，实盘交易单元能接收交易服务器反馈回来的交易结果。所述非实时交易模块，包括盘后策略调整单元和交易单元。其中盘后策略调整单元能够根据历史行情和用户请求的调仓计划结合内置算法策略初步选择交易股票和/或品种；下一个工作日开盘后，结合实时行情及策略算法规划出交易策略，计算出最优交易时间和价格。交易单元根据策略执行下单，交易过程实现合规风险监控。同时，交易单元能接收交易服务器发送过来的交易反馈信息，存储在交易数据库中。作为优选，交易数据库用于存储从实盘交易单元和非实盘交易单元反馈回来的各产品交易日志记录；产品信息更新模块在盘后从交易数据库中获取当日的交易数据；还具有通知模块，在投资/调仓操作校验后，将结果通知用户，通知内容可以包括此次定制修改涉及的产品组合参数，修改前后的比例，相应的标的价格以及是否通过预设条件的判断结果。通知方式可以包括短信、微信、邮件接口实现通知信息发送等。本专利技术还提供一种电子设备，包括存储器、处理器、总线以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时实现所述金融产品组合定制交易的方法步骤。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种金融产品组合定制交易的方法，其特征在于，包括以下步骤：(1)获取用户信息，以及该用户对应账户持仓产品组合参数；(2)接收包含产品投资/调仓操作的产品组合配置请求；(3)判断投资/调仓操作和用户信息是否满足预设条件；(4)如果满足预设条件，则对调仓指令分析，进行调仓规划，拆分出各个产品的调整计划，并判断各个产品的持仓调整是否在该产品交易时间进行；(5)如果持仓调整是在该产品交易时间进行，则生成实盘交易策略进行交易，并根据交易反馈信息，计算产品组合参数，更新产品组合参数；(6)如果持仓调整是在该产品交易时间进行，则根据历史行情生成交易策略，在下一个交易日进行交易，并记录交易反馈信息；(7)盘后根据当日实际交易反馈信息和行情更新持仓产品组合参数。

【技术特征摘要】
1.一种金融产品组合定制交易的方法，其特征在于，包括以下步骤：(1)获取用户信息，以及该用户对应账户持仓产品组合参数；(2)接收包含产品投资/调仓操作的产品组合配置请求；(3)判断投资/调仓操作和用户信息是否满足预设条件；(4)如果满足预设条件，则对调仓指令分析，进行调仓规划，拆分出各个产品的调整计划，并判断各个产品的持仓调整是否在该产品交易时间进行；(5)如果持仓调整是在该产品交易时间进行，则生成实盘交易策略进行交易，并根据交易反馈信息，计算产品组合参数，更新产品组合参数；(6)如果持仓调整是在该产品交易时间进行，则根据历史行情生成交易策略，在下一个交易日进行交易，并记录交易反馈信息；(7)盘后根据当日实际交易反馈信息和行情更新持仓产品组合参数。2.根据权利要求1所述的一种金融产品组合定制交易的方法，其特征在于：在步骤(1)中，还需获取该用户对应账户的历史产品组合参数，并对用户显示获取的持仓产品组合参数及历史产品组合参数；在步骤(4)中，判断如果满足预设条件，则根据投资/调仓组合的设置和行情，对产品组合参数进行预测计算，并对用户显示这些参数。3.根据权利要求1-2所述的一种金融产品组合定制交易的方法，其特征在于：所述持仓产品包括股票、债券、黄金、石油、货币等的直接投资产品、衍生品及其组合；所述产品组合参数包括该账户持下持有的各项产品的份额、持仓比例、各项净值、各项产品金额、资产总额、拟合净值、现金余额；历史产品组合参数还包括历史持仓、历史净值、复权净值、净值变化曲线、调仓记录；所述调仓操作指令包括可以针对持有的产品组合进行调整，选择不同产品的持有比例，可以对A股及衍生品的对标指数的风格及不同指数之间的比例进行调整，还可以对对冲的比例进行调整。4.根据权利要求1-3所述的一种金融产品组合定制交易的方法，其特征在于：在步骤(3)中判断投资组合和用户信息是否满足预设的投资条件的步骤为：首先判断该用户是否是首次投资；如果是首次投资，则判断该投资者是否通过合格投资者认定，用户风险承受测评等级是否与对应产品相匹配，首次投资金额是否大于最低的投资金额，如果首次投资者任何一个条件不满足，则不满足预设条件；对于非首次投资的用户，判断用户需判断合格投资者认定是否在有效期内，判断用户风险承受测评等级是否与对应产品相匹配，对产品追加金额是否为最低投资额的整数倍，对产品减持的部分是否符合赎回条件；如果非首次投资者任何一个条件不满足，则不满足预设条件；对于进行了对冲比例调整的用户，判断是否用户是否有对冲权限，对冲预留现金是否充足，如果任何一个条件不满足则不满足预设条件。5.根据权利要求1-4所述的一种金融产品组合定制交易的方法，其特征在于：在步骤(3)的投资组合和用户信息是否满足预设条件的判断中，如果满足预设条件，则通知用户投资/调仓成功，进入步骤(4)；如果不满足预设条件，则通知用户投资/调仓失败，并返回投资/调仓操作前的产品组合配置及现金额度。6.一种金融产品组合定制交易系统，其特征在于，包括产品调仓模块、调仓校验模块、调仓规划模块、实时交易模块，产品组合及净值计算模块、非实盘交易模块、产品信息更新模块；所述产品调仓模块，用于接收包含产品投资/调仓操作的产品组合配置请求；所述调仓校验模块，用于根据预设条件，对当次投资/...

【专利技术属性】
技术研发人员：黄盼盼，曲慧，
申请(专利权)人：杭州幻方科技有限公司，
类型：发明
国别省市：浙江,33